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中海优质成长证券投资基金2013年年度报告
基金管理人：中海基金管理有限公司基金托管人：交通银行股份有限公司送出日期：日§1&重要提示基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。基金托管人交通银行股份有限公司(以下简称&交通银行&)根据本基金合同规定，于日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。本报告期自日起至日止。&§2&基金简介2.1&基金基本情况基金简称 中海优质成长混合基金主代码 398001前端交易代码 398001后端交易代码 398002基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 日基金管理人 中海基金管理有限公司基金托管人 交通银行股份有限公司报告期末基金份额总额 6,210,495,470.64份基金合同存续期 自基金成立之日至基金终止之日&2.2&基金产品说明投资目标 本基金主要通过投资于中国证券市场中具有品质保障和发展潜力的持续成长企业所发行的股票和国内依法公开发行上市的债券，在控制风险、确保基金资产流动性的前提下，以获取资本长期增值和股息红利收益的方式来谋求基金资产的中长期稳定增值。投资策略 品质过滤，成长精选。（一）资产配置本基金由公司投资决策委员会基于如下的分析判断并结合《基金合同》中的投资限制和投资比例限制来确定、调整基金资产中股票、债券和现金的配置比例：1、根据宏观经济运行态势、宏观经济政策变化来把握宏观经济发展对证券市场的影响方向和力度，判断证券市场的发展趋势和风险收益特征；2、根据基金投资者对开放式基金的认识程度，以及基金行业的管理经验，判断基金申购和赎回净现金流量。（二）股票组合的构建1、选股标准本基金投资对象是优质成长企业的权益类证券。优质成长即注重上市公司品质和成长性的结合。主要从三方面考察上市公司的品质：①&财务健康，现金流充沛、业绩真实可靠；②&公司在所属行业内具有比较竞争优势；③&良好的经营管理能力。同时从如下两个方面考察上市公司的成长性：①&公司应具有较强的潜在获利能力和较高的净利润增长率；②&公司产品或服务的需求总量不断扩大。2、备选股票库的构建备选股票库通过以下两个阶段构建：第一阶段：品质与历史成长性过滤本基金运用GOQ模型&(Growth&On&High&Quality&Model)对所有上市公司（投资决策委员会禁止投资的股票除外）的品质和历史成长性进行过滤。主要通过经营性现金流、总资产回报率等指标对其财务状况进行评价。通过相对市场份额、超额毛利率等指标对行业竞争优势进行评价。通过净利润增长率等指标对历史成长性进行评价。GOQ模型根据上述指标对上市公司进行综合评价排序，初步筛选出300家左右的上市公司作为股票备选库（I）。第二阶段：成长精选针对第一阶段筛选的股票备选库（I），本基金运用α公司评级系统对其进行成长精选。中海α公司评级系统由4个大的指标分析单元和50个具体评分指标构成，其中客观性评分指标30个，主观性评分指标20个。中海α公司评级系统4个大的分析单元分别是：企业成长的行业基本情况评价，企业成长的政策等非市场因素评价，企业成长的内在因素深度分析，企业成长的盈利与风险情况评价。中海α公司评级系统的设置充分体现了主客观结合的评价原则，评级系统中可量化客观性指标的设置保证了选股过程的客观性和可比性。与一般的主观评级系统相比较，这种主客观结合的指标体系既充分保障了评价结果的全面与客观可比性，又有利于引导研究员对目标公司做更加深入细致的研究，提高评价结果的准确度。本基金运用α公司评级系统的评价结果，对备选库（I）中的股票进行进一步精选，形成150家左右上市公司的股票备选库（II）。3、股票投资组合的构建基金经理根据内部、外部的研究报告以及自己的综合判断，特别是通过对公司管理团队的考量以及公司竞争力的全面分析，对股票备选库（II）中的股票做出合适的投资判断，在此基础上形成最终的股票投资组合，并进行适时的调整。（三）债券组合的构建本基金可投资国债、金融债和企业债（包括可转债）。本基金根据基金资产总体配置计划，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，综合考虑利率变化对不同债券品种的影响、收益率水平、信用风险的大小、流动性的好坏等因素，建立由不同类型、不同期限债券品种构成的投资组合。业绩比较基准 沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%风险收益特征 本基金是一只主动型的股票基金，在证券投资基金中属于中等风险品种。本基金力争在严格控制风险的前提下谋求实现基金资产的长期稳定增长。&2.3&基金管理人和基金托管人项目 基金管理人 基金托管人名称 中海基金管理有限公司 交通银行股份有限公司信息披露负责人 姓名 王莉 裴学敏 联系电话 021-59 电子邮箱
客户服务电话& 400-888-59传真 021--&2.4&信息披露方式&登载基金年度报告正文的管理人互联网网址 基金年度报告备置地点 上海市浦东新区银城中路68号室及30层&§3&主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况3.1&主要会计数据和财务指标金额单位：人民币元3.1.1&期间数据和指标 2013年 2012年 2011年本期已实现收益 545,177,826.71 -391,777,949.73 -224,881,144.25本期利润 395,130,828.97 48,318,540.85 -1,482,476,696.82加权平均基金份额本期利润 0.1 -0.1991本期基金份额净值增长率 13.31% 1.65% -28.66%3.1.2&期末数据和指标 2013年末 2012年末 2011年末期末可供分配基金份额利润 0.6 -0.0111期末基金资产净值 3,415,577,806.24 3,092,872,306.66 3,393,336,407.41期末基金份额净值 0.4 0.4775注1：以上所述基金业绩指标不包括基金份额持有人认购或交易基金的各项费用（例如，申购、赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。注2：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。3.2&基金净值表现3.2.1&基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较阶段 份额净值增长率① 份额净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①－③ ②－④过去三个月 0.75% 0.55% -2.25% 0.84% 3.00% -0.29%过去六个月 9.50% 0.58% 4.85% 0.97% 4.65% -0.39%过去一年 13.31% 0.83% -4.73% 1.04% 18.04% -0.21%过去三年 -17.82% 0.98% -16.80% 0.99% -1.02% -0.01%过去五年 52.27% 1.28% 28.30% 1.16% 23.97% 0.12%自基金合同生效起至今 280.40% 1.40% 88.35% 1.37% 192.05% 0.03%注1：&自基金合同生效起至今&指日(基金合同生效日)至日。注2：本基金的业绩比较基准为沪深300指数*75%+上证国债指数*25%，我们选取市场认同度很高的沪深300指数、上证国债指数作为计算业绩基准指数的基础指数。本基金投资股票的比例为30%-95%，在一般市场状况下，本基金股票投资比例会控制在75%左右，债券投资比例控制在25%左右。我们根据本基金在一般市场状况下的资产配置比例来确定本基金业绩基准指数加权的权重，以使业绩比较更加合理。本基金业绩基准指数每日按照75%、25%的比例对基础指数进行再平衡，然后得到加权后的业绩基准指数的时间序列。3.2.2&自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较&注1：鉴于《新华富时指数使用许可协议》期限届满终止，中海基金管理有限公司作为基金管理人，&已于日将中海优质成长证券投资基金业绩比较基准由&新华富时A600成长指数*75%＋新华富时中国国债指数*25%&变更为&沪深300指数*75%＋上证国债指数*25%&。注2：截至报告期末本基金的各项投资比例符合基金合同的有关约定。3.2.3&过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较&&3.3&过去三年基金的利润分配情况单位：人民币元年度 每10份基金份额分红数 现金形式发放总额 再投资形式发放总额 年度利润分配合计 备注2013 - - - - &2012 - - - - &0 54,351,022.10 60,040,795.13 114,391,817.23 &合计 0.,022.10 60,040,795.13 114,391,817.23 &&§4&管理人报告4.1&基金管理人及基金经理情况4.1.1&基金管理人及其管理基金的经验基金管理人自日成立以来，始终坚持&诚实信用、勤勉尽责&的原则，严格履行基金管理人的责任和义务，依靠强大的投研团队、规范的业务管理模式、严密科学的风险管理和内部控制体系，为广大基金份额持有人提供规范、专业的资产管理服务。截至日，共管理证券投资基金18只。4.1.2&基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年限 说明
任职日期 离任日期
俞忠华 副总经理兼投研中心总经理、投资总监、本基金基金经理、中海量化策略股票型证券投资基金基金经理 日 - 19 俞忠华先生，华东师范大学世界经济专业硕士。历任申银万国证券股份有限公司（原上海万国证券公司）国际业务部经理，国泰君安证券股份有限公司（原君安证券公司）国际业务部总经理，瑞士联盟银行（UBS）上海代表处副代表、授权官员，美国培基证券公司上海代表处首席代表、副总裁，霸菱亚洲投资公司执行董事，今日资本集团合伙人，光大证券股份有限公司销售交易部总经理、研究所常务副所长、资产管理总部总经理、证券投资部董事总经理、研究所所长。2012年3月进入本公司工作，曾任公司总经理助理，2012年6月至今任本公司副总经理兼投研中心总经理、投资总监。2012年7月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理，2013年2月至今任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。张亮 本基金基金经理 日 - 7 张亮先生，上海对外贸易学院金融学专业硕士。曾任光大证券股份有限公司资产管理总部研究员、投资经理助理、投资经理。2012年6月进入本公司工作，任职于投研中心。2012年10月至今任中海优质成长证券投资基金基金经理。注1：上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写。注2：证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。注3：日，本基金免去基金经理俞忠华及张亮先生，聘任基金经理骆泽斌先生。4.2&管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明基金管理人在报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、《基金合同》的规定，勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益，不存在损害基金份额持有人利益的行为，不存在违法违规或未履行基金合同承诺。4.3&管理人对报告期内公平交易情况的专项说明4.3.1&公平交易制度和控制方法根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司2011年修订了《中海基金公平交易管理办法》，从投研决策内部控制、交易执行内部控制、行为监控和分析评估、监察稽核和信息披露等方面对股票、债券、可转债的一级市场申购、二级市场交易等投资管理活动进行全程公平交易管理。&投研决策内部控制方面：（1）公司研究平台共享,基金经理和专户投资经理通过研究平台平等获取研究信息。（2）公司建立投资组合投资信息的管理及保密制度，除分管投资副总及投资总监因业务管理的需要外，不同投资组合经理之间的持仓和交易等重大非公开投资信息相互隔离。&交易执行内部控制方面：(1)对于债券一级市场申购、非公开发行股票申购等以公司名义进行的交易，各投资组合经理根据研究报告独立确定申购价格和数量，在获配额度确定后，根据公司制度规定应遵循公平原则对获配额度进行分配，按照价格优先的原则进行分配，如果申购价格相同，则根据该价位各投资组合的申购数量进行比例分配，如有特殊情况，制度规定需书面留痕。（2）投资交易指令统一通过交易室下达，通过启用公平交易模块，力求保证时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡交易原则得以落实。（3）根据公司制度，通过系统禁止公司组合之间（除指数被动投资组合外）的同日反向交易。（4）债券场外交易，交易部在银行间市场上公平公正地进行询价，并由风险管理部对询价收益率偏离、交易对手及交易方式进行事前审核。（5）在特殊情况下，投资组合因合规性或应对大额赎回等原因需要进行特定交易时，由投资组合经理发起暂停投资风控阀值的流程，在获得相关审批后，由风险管理部暂时关闭投资风控系统的特定阀值。完成该交易后，风险管理部立即启动暂停的投资风控阀值。&行为监控和分析评估方面：（1）公司每季度和每年度对所有投资组合进行同向交易价差分析、反向及异常交易分析。（2）公司对所有组合在2013年全年日内，3日，5日同向交易数据进行了采集，并进行两两比对，对于相关采集样本进行了95%置信区间，假设溢价率为0的T分布检验。（3）对于不同时间期间的同组合反向交易及公司制度规定的异常交易，公司根据交易价格、交易频率、交易数量、交易时机等进行综合分析。4.3.2&公平交易制度的执行情况2013年全年，公司遵循《中海基金公平交易管理办法》相关要求，整体上贯彻执行制度约定，加强了对投资组合公平交易的事后分析，（1）对于两两组合的同向交易，我们从日内、3日、5日三个时间区间进行假设价差为零，T分布的检验，对于未通过假设检验的情况，公司结合比较两两组合间的交易占优比、采集的样本数量是否达到一定水平从而具有统计学意义、模拟利益输送金额的绝对值、模拟利益输送金额占组合资产平均净值的比例、模拟利益的贡献率占组合收益率的比例、两两组合的持仓相似度及两两组合收益率差的比较等多方面进行综合比较。（2）对于两两组合的反向交易，公司采集同一组合对同一投资品种3日内反向交易；两两组合对同一投资品种3日内反向交易；并结合市场该投资品种的总成交量进行综合分析。（3）对于公司制度规定的异常交易，相关组合经理均根据制度要求提交审批单并书面留痕。综合而言，本公司通过事前的制度规范、事中的监控和事后的分析评估，执行了公平交易制度，公平对待了旗下各投资组合。本报告期内，未发现组合存在有可能导致重大不公平交易和利益输送的情况。4.3.3&异常交易行为的专项说明本报告期内，所有投资组合参与的交易所公开竞价同日反向交易成交较少的单边交易量不存在超过该证券当日成交量的5%的情况，对于一级市场证券申购、二级市场证券交易中出现的可能导致不公平交易和利益输送的重大异常交易情况，风险管理部均根据制度规定要求组合经理提供相关情况说明予以留痕。4.4&管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明4.4.1&报告期内基金投资策略和运作分析2013年中国经济运行相对平稳，不过市场对经济的预期却经历了复苏、下滑和企稳的波动，因此主板市场的波动基本反映了市场的这种预期。相较而言流动性的波动更为明显，年初资金面相对宽松，此后资金面逐渐趋于紧张，在6月份出了较大范围的钱荒，在央行出手之后得到缓解，但是整体依然比较紧张，在年末表现又较为明显。在这样的背景下，主板指数全年处于区间震荡状态，最终小幅收跌，沪深300下跌7.65%。同时，在转型和改革的大背景下，成长股表现较好。行业方面，科技、传媒等板块表现突出，传媒、计算机、移动互联网等板块领涨。本基金上半年保持较高的仓位，下半年尤其是四季度以来，降低仓位至50%，在持仓结构上略有调整，保持了医药、软件、安防等行业中确定性成长股票的配置，减持了地产等周期性行业，一定程度上规避了12月份的市场下跌。4.4.2&报告期内基金的业绩表现截至日，本基金份额净值0.5500元（累计净值2.8514元)。报告期内本基金净值增长率为13.31%，高于业绩比较基准18.04个百分点。4.5&管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望在利率市场化，转型以及调结构的大背景下，指数没有大的机会；在经济面临去杠杆化的大背景下，在信息服务、医药、天然气、消费电子等成长性行业布局。&有些是变化的，有些是不变的，寻找未来一年或几年的确定性事件和机会，寻找中国转型期的战略性行业和机遇&。4.6&管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明本基金管理人按照企业会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。本基金管理人设有估值委员会，公司分管运营副总担任估值委员会主任委员，其他委员有风险控制总监、监察稽核负责人、基金会计负责人、相关基金经理等。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备行业研究、风险管理、法律合规或基金估值运作等方面的专业胜任能力。基金经理作为公司估值委员会的成员，不介入基金日常估值业务，但应参加估值委员会会议，提出基金估值流程及估值技术中存在的潜在问题，参与估值程序和估值技术的决策。本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。本基金管理人已与中央国债登记结算有限责任公司签署服务协议，由其按约定提供银行间同业市场交易的债券品种的估值数据。4.7&管理人对报告期内基金利润分配情况的说明根据法律法规以及本基金合同的相关规定，在符合有关基金分红条件的前提下，基金收益分配每年至多分配四次，基金收益分配比例不低于基金净收益的90%；本基金本报告期末可供分配利润为117,298,732.91元，报告期内本基金未发生利润分配。本报告期应分配利润已于日实施分配。§5&托管人报告5.1&报告期内本基金托管人遵规守信情况声明2013年年度，基金托管人在中海优质成长证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。5.2&托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明2013年年度，中海基金管理有限公司在中海优质成长证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。&&&&本报告期内本基金未进行收益分配，符合基金合同的规定。5.3&托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见2013年年度，由中海基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关中海优质成长证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。§6&审计报告江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对本基金出具了无保留意见的审计报告，投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。§7&年度财务报表7.1&资产负债表会计主体：中海优质成长证券投资基金报告截止日：&日单位：人民币元资&产 附注号 本期末日 上年度末日资&产：
214,480,697.23 513,432,286.81结算备付金
22,864,960.15 157,518,431.44存出保证金
2,174,909.42 2,500,000.00交易性金融资产
1,874,118,663.49 2,194,198,941.43其中：股票投资
1,715,223,663.49 1,984,257,941.43基金投资
- -债券投资
158,895,000.00 209,941,000.00资产支持证券投资
- -贵金属投资
- -衍生金融资产
- -买入返售金融资产
1,390,616,295.92 490,000,805.00应收证券清算款
- 35,061,153.44应收利息
9,256,926.66 2,693,745.36应收股利
- -应收申购款
20,033,563.90 91,281.64递延所得税资产
- -其他资产
- -资产总计
3,533,546,016.77 3,395,496,645.12负债和所有者权益 附注号 本期末日 上年度末日负&债：
- -交易性金融负债
- -衍生金融负债
- -卖出回购金融资产款
- -应付证券清算款
103,284,645.83 292,981,389.22应付赎回款
2,543,478.80 1,056,073.04应付管理人报酬
4,066,111.12 3,704,247.19应付托管费
677,685.18 617,374.54应付销售服务费
- -应付交易费用
6,190,304.38 2,202,045.33应交税费
54,643.83 54,643.83应付利息
- -应付利润
- -递延所得税负债
- -其他负债
1,151,341.39 2,008,565.31负债合计
117,968,210.53 302,624,338.46所有者权益：
2,495,095,029.48 2,559,788,166.72未分配利润
920,482,776.76 533,084,139.94所有者权益合计
3,415,577,806.24 3,092,872,306.66负债和所有者权益总计
3,533,546,016.77 3,395,496,645.12注：报告截止日日，基金份额净值0.5500元，基金份额总额6,210,495,470.64份。&7.2&利润表会计主体：中海优质成长证券投资基金本报告期：&日至日单位：人民币元项&目 附注号 本期日至日 上年度可比期间日至日一、收入
495,169,240.43 130,291,980.521.利息收入
60,212,217.38 27,123,672.23其中：存款利息收入
5,792,447.65 10,743,222.81债券利息收入
7,184,112.62 5,738,238.44资产支持证券利息收入
- -买入返售金融资产收入
47,235,657.11 10,642,210.98其他利息收入
- -2.投资收益（损失以&-&填列）
584,342,193.53 -337,297,234.97其中：股票投资收益
563,164,672.32 -362,525,460.86基金投资收益
- -债券投资收益
879,786.54 2,926,229.77资产支持证券投资收益
- -贵金属投资收益
- -衍生工具收益
- -股利收益
20,297,734.67 22,301,996.123.公允价值变动收益（损失以&-&号填列）
-150,046,997.74 440,096,490.584.汇兑收益（损失以&-&号填列）
- -5.其他收入（损失以&-&号填列）
661,827.26 369,052.68减：二、费用
100,038,411.46 81,973,439.671．管理人报酬
50,597,843.54 47,944,144.132．托管费
8,432,973.91 7,990,690.693．销售服务费
- -4．交易费用
40,557,482.56 25,586,292.575．利息支出
- -其中：卖出回购金融资产支出
- -6．其他费用
450,111.45 452,312.28三、利润总额（亏损总额以&-&号填列）
395,130,828.97 48,318,540.85减：所得税费用
- -四、净利润（净亏损以&-&号填列）
395,130,828.97 48,318,540.85&7.3&所有者权益（基金净值）变动表会计主体：中海优质成长证券投资基金本报告期：日至日单位：人民币元项目 本期日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 2,559,788,166.72 533,084,139.94 3,092,872,306.66二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 395,130,828.97 395,130,828.97三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以&-&号填列） -64,693,137.24 -7,732,192.15 -72,425,329.39其中：1.基金申购款 639,345,446.61 223,253,096.96 862,598,543.572.基金赎回款 -704,038,583.85 -230,985,289.11 -935,023,872.96四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以&-&号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 2,495,095,029.48 920,482,776.76 3,415,577,806.24项目 上年度可比期间日至日 实收基金 未分配利润 所有者权益合计一、期初所有者权益（基金净值） 2,854,808,438.56 538,527,968.85 3,393,336,407.41二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） - 48,318,540.85 48,318,540.85三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以&-&号填列） -295,020,271.84 -53,762,369.76 -348,782,641.60其中：1.基金申购款 129,139,688.23 23,949,170.03 153,088,858.262.基金赎回款 -424,159,960.07 -77,711,539.79 -501,871,499.86四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以&-&号填列） - - -五、期末所有者权益（基金净值） 2,559,788,166.72 533,084,139.94 3,092,872,306.66&报表附注为财务报表的组成部分。本报告&7.1&至&7.4&财务报表由下列负责人签署：______黄鹏______&&&&&&&&&&______宋宇______&&&&&&&&&&____曹伟____基金管理人负责人&&&&&&&&&&主管会计工作负责人&&&&&&&&&&会计机构负责人7.4&报表附注7.4.1&基金基本情况中海优质成长证券投资基金(以下简称&本基金&)原名国联优质成长证券投资基金，由国联基金管理有限公司（现已更名为&中海基金管理有限公司&）依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》及有关法规规定，经中国证券监督管理委员会证监基金字【2004】92号《关于同意国联优质成长证券投资基金设立的批复》核准募集设立。经国联基金管理有限公司股东会2006年第一次、第二次临时会议决议和修改后章程的规定，并经中国证券监督管理委员会证监基金字[2006]90号&关于同意国联基金管理有限公司股权转让、增加注册资本、修改公司章程和变更公司名称的批复&批准，名称变更为中海基金管理有限公司；另经中海基金管理有限公司第一届董事会第十六次会议审议通过，并经各基金托管人同意及中国证券监督管理委员会基金监管部核准，将管理的开放式基金名称进行相应变更，原&国联优质成长证券投资基金&更名为&中海优质成长证券投资基金&。本基金为契约型开放式，存续期限不定，基金管理人为中海基金管理有限公司，基金托管人为交通银行；有关基金募集文件已按规定向中国证券监督管理委员会备案；基金合同于日生效，该日的基金份额总额为1,017,619,728.79份。本基金于日(拆分日)进行了基金份额拆分。当日，本基金拆分前基金份额净值为2.4891元，精确到小数点后第9位为2.元，基金份额总额为1,480,631,490.88份，本基金管理人按照1:2.的拆分比例对本基金的份额进行了拆分。实施拆分后，拆分日基金份额净值调整为1.0000元，拆分后基金份额总额为3,685,486,326.68份,基金份额计算结果保留到小数点后2位，小数点2位后的部分截去，截去部分所代表的资产归基金资产所有。7.4.2&会计报表的编制基础本基金的财务报表按照财政部于日颁布的《企业会计准则－基本准则》和38项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定(以下合称&企业会计准则&)、中国证券业协会于日新修订的《证券投资基金会计核算业务指引》、本基金合同和中国证监会允许的如财务报表附注7.4.4所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。7.4.3&遵循企业会计准则及其他有关规定的声明本基金在本报告期内的会计报表遵循了企业会计准则及其他有关规定，真实、完整地反映了本基金的财务状况、经营成果和净值变动情况。7.4.4&本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明本基金在本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。7.4.5&差错更正的说明本基金在本报告期内不存在重大会计差错。7.4.6&税项根据财政部、国家税务总局财税字&[号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税字&[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》、财税[号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税[号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2007]84&号《关于调整证券(股票)交易印花税税率的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：&7.4.6.1以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。7.4.6.2基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。7.4.6.3对基金取得的企业债券利息收入,由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20%的个人所得税,暂不征收企业所得税。对基金从公开发行和转让市场取得的上市公司股票，持股期限在1&个月以内(含1&个月)的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在1&个月以上至1&年(含1&年)的，暂减按50%计入应纳税所得额；持股期限超过1&年的，暂减按25%计入应纳税所得额。上述所得统一适用20%的税率计征个人所得税,暂不征收企业所得税。7.4.6.4基金买卖股票于日之前按照0.3%的税率缴纳股票交易印花税，自日起至日止按0.1%的税率缴纳。自日起基金卖出股票按0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。7.4.6.5基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。7.4.7&关联方关系关联方名称 与本基金的关系中海基金管理有限公司（&中海基金&） 基金管理人、直销机构交通银行 基金托管人、代销机构中海信托股份有限公司（&中海信托&） 基金管理人的股东国联证券股份有限公司&（&国联证券&） 基金管理人的股东、代销机构法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司（&法国洛希尔银行&） 基金管理人的股东中海恒信资产管理（上海）有限公司（以下简称&中海恒信&） 基金管理人的控股子公司&7.4.8&本报告期及上年度可比期间的关联方交易7.4.8.1&通过关联方交易单元进行的交易7.4.8.1.1&股票交易金额单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 成交金额 占当期股票成交总额的比例 成交金额 占当期股票成交总额的比例国联证券 2,770,855,418.21 10.52% 1,508,307,591.50 9.06%&债券交易注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行债券交易。债券回购交易金额单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 回购成交金额 占当期债券回购成交总额的比例国联证券 579,600,000.00 3.54% - -&7.4.8.1.2&权证交易注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未在关联方交易单元进行权证交易。7.4.8.1.3&应支付关联方的佣金&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&金额单位：人民币元关联方名称 本期日至日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例国联证券 2,510,003.60 10.50% 372,668.81 6.03%关联方名称 上年度可比期间日至日 当期佣金 占当期佣金总量的比例 期末应付佣金余额 占期末应付佣金总额的比例国联证券 1,271,630.03 8.98% 126,787.34 5.77%注：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除中国证券登记结算有限责任公司收取的由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。沪市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】-股票交易经手费-股票交易证管费-证券结算风险基金深市实际交易佣金=股票成交金额×【0.1%】-股票交易经手费-股票交易证管费-证券结算风险基金国联证券符合我司选择证券经营机构、使用其席位作为基金专用交易席位的标准，与其签订的席位租用合同是在正常业务中按照一般商业条款订立的。其为本基金提供证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.8.2&关联方报酬7.4.8.2.1&基金管理费单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的管理费 50,597,843.54 47,944,144.13其中：支付销售机构的客户维护费 13,700,394.35 13,357,769.53注：基金管理费按前一日的基金资产净值的1.5%的年费率计提，计算方法如下：H=E×1.5%/当年天数H为每日应支付的基金管理费E为前一日的基金资产净值基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。7.4.8.2.2&基金托管费单位：人民币元项目 本期日至日 上年度可比期间日至日当期发生的基金应支付的托管费 8,432,973.91 7,990,690.69注：基金托管费按前一日的基金资产净值的0.25%的年费率计提。计算方法如下：H=E×0.25%/当年天数H为每日应支付的基金托管费E为前一日的基金资产净值基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付。7.4.8.3&与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易注：本基金在本报告期及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。7.4.8.4&各关联方投资本基金的情况7.4.8.4.1&报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况份额单位：份项目 本期日至日 上年度可比期间日至日基金合同生效日（&日&）持有的基金份额 - -期初持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99期间申购/买入总份额 - -期间因拆分变动份额 - -减：期间赎回/卖出总份额 - -期末持有的基金份额 57,006,954.99 57,006,954.99期末持有的基金份额占基金总份额比例 0.92% 0.89%注：本基金已按照招募说明书上列示的费率对基金管理人收取了基金投资的相关费用。7.4.8.4.2&报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况注：本报告期末及上年度末除基金管理人之外的其他关联方未投资本基金。7.4.8.5&由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入单位：人民币元关联方名称 本期日至日 上年度可比期间日至日 期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入交通银行股份有限公司 214,480,697.23 2,818,359.82 313,432,286.81 1,834,634.69注：本基金的银行存款由基金托管人交通银行保管，并按银行间同业利率计息。7.4.8.6&本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况注：本基金在本报告期内及上年度可比期间未在承销期内参与认购关联方承销证券。7.4.9&期末（&日&）本基金持有的流通受限证券7.4.9.1&因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券注：本基金在本报告期末未因认购新发/增发证券而持有流通受限证券。7.4.9.2&期末持有的暂时停牌等流通受限股票金额单位：人民币元股票代码 股票名称 停牌日期 停牌原因 期末估值单价 复牌日期 复牌开盘单价 数量（股） 期末成本总额 期末估值总额 备注300291 华录百纳 日 重大事项停牌 34.99 - - 372,685 13,562,685.96 13,040,248.15 -&7.4.9.3&期末债券正回购交易中作为抵押的债券7.4.9.3.1&银行间市场债券正回购本基金本报告期末无银行间市场债券正回购余额，因此无抵押债券。7.4.9.3.2&交易所市场债券正回购本基金本报告期末无交易所市场债券正回购余额，因此无抵押债券。§8&投资组合报告8.1&期末基金资产组合情况金额单位：人民币元序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）1 权益投资 1,715,223,663.49 48.54 其中：股票 1,715,223,663.49 48.542 固定收益投资 158,895,000.00 4.50 其中：债券 158,895,000.00 4.50 &&&&&&资产支持证券 - -3 贵金属投资 - -4 金融衍生品投资 - -5 买入返售金融资产 1,390,616,295.92 39.35 其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -6 银行存款和结算备付金合计 237,345,657.38 6.727 其他各项资产 31,465,399.98 0.898 合计 3,533,546,016.77 100.00&8.2&期末按行业分类的股票投资组合&&金额单位：人民币元代码 行业类别 公允价值 占基金资产净值比例（％）A 农、林、牧、渔业 63,187,082.31 1.85B 采矿业 11,053,555.10 0.32C 制造业 609,906,868.58 17.86D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 24,996,260.56 0.73E 建筑业 82,734,336.88 2.42F 批发和零售业 99,289,882.95 2.91G 交通运输、仓储和邮政业 2,357,410.00 0.07H 住宿和餐饮业 - -I 信息传输、软件和信息技术服务业 575,784,524.15 16.86J 金融业 34,409,698.29 1.01K 房地产业 43,110,928.52 1.26L 租赁和商务服务业 - -M 科学研究和技术服务业 - -N 水利、环境和公共设施管理业 - -O 居民服务、修理和其他服务业 - -P 教育 - -Q 卫生和社会工作 - -R 文化、体育和娱乐业 168,393,116.15 4.93S 综合 - - 合计 1,715,223,663.49 50.22&8.3&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值 占基金资产净值比例（％）1 002063 远光软件 17,211,697 334,767,506.65 9.802 300020 银江股份 8,097,653 202,441,325.00 5.933 601928 凤凰传媒 16,250,300 155,352,868.00 4.554 002557 洽洽食品 4,771,181 115,176,309.34 3.375 600315 上海家化 2,484,599 104,924,615.77 3.076 600511 国药股份 5,261,785 99,289,882.95 2.917 600557 康缘药业 3,223,308 98,053,029.36 2.878 002415 海康威视 3,826,927 87,942,782.46 2.579 601669 中国水电 25,699,784 78,898,336.88 2.3110 601299 中国北车 14,047,000 69,111,240.00 2.02注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站的年度报告正文。&&8.4&报告期内股票投资组合的重大变动8.4.1&&累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产净值比例（％）1 002063 远光软件 797,302,294.25 25.782 601628 中国人寿 632,693,643.63 20.463 601601 中国太保 610,350,984.89 19.734 601857 中国石油 599,494,013.43 19.385 600557 康缘药业 540,044,919.12 17.466 601088 中国神华 441,211,180.90 14.277 600028 中国石化 398,482,525.23 12.888 000656 金科股份 389,539,618.56 12.599 000887 中鼎股份 377,271,087.98 12.2010 600108 亚盛集团 297,160,938.13 9.6111 300020 银江股份 297,078,276.02 9.6112 600315 上海家化 288,786,125.52 9.3413 000731 四川美丰 275,561,322.94 8.9114 002408 齐翔腾达 245,652,583.96 7.9415 000581 威孚高科 238,091,734.53 7.7016 002007 华兰生物 224,595,458.53 7.2617 601939 建设银行 218,031,668.29 7.0518 601928 凤凰传媒 214,859,585.13 6.9519 601318 中国平安 208,449,249.17 6.7420 002421 达实智能 195,877,860.39 6.3321 601117 中国化学 195,610,143.51 6.3222 002038 双鹭药业 195,354,444.26 6.3223 601288 农业银行 189,921,808.06 6.1424 300088 长信科技 166,779,280.19 5.3925 601669 中国水电 162,780,659.99 5.2626 002140 东华科技 162,160,273.66 5.2427 002325 洪涛股份 158,792,984.34 5.1328 300289 利德曼 152,678,616.22 4.9429 600511 国药股份 150,140,192.46 4.8530 300291 华录百纳 148,467,982.54 4.8031 002415 海康威视 140,196,999.24 4.5332 002557 洽洽食品 133,185,525.86 4.3133 600073 上海梅林 126,030,516.91 4.0734 600016 民生银行 123,109,409.64 3.9835 002431 棕榈园林 116,950,336.43 3.7836 600348 阳泉煤业 107,326,912.25 3.4737 000963 华东医药 98,202,313.03 3.1838 601166 兴业银行 87,182,796.30 2.8239 601398 工商银行 84,996,776.10 2.7540 601299 中国北车 82,009,989.52 2.6541 600011 华能国际 80,914,429.13 2.6242 000002 万科A 78,367,752.64 2.5343 601818 光大银行 77,471,922.77 2.5044 600383 金地集团 77,152,494.31 2.4945 000629 攀钢钒钛 76,018,944.99 2.4646 002094 青岛金王 74,168,472.19 2.4047 300168 万达信息 73,209,770.38 2.3748 002368 太极股份 72,563,006.62 2.3549 300115 长盈精密 69,756,592.84 2.2650 600761 安徽合力 69,077,499.36 2.2351 002436 兴森科技 66,015,666.45 2.13注：本报告期内，买入股票成本总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。8.4.2&&累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细金额单位：人民币元序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产净值比例（％）1 601628 中国人寿 626,706,798.03 20.262 601601 中国太保 600,200,089.89 19.413 601857 中国石油 590,540,886.28 19.094 000887 中鼎股份 575,177,448.08 18.605 002063 远光软件 528,964,250.51 17.106 002038 双鹭药业 528,229,525.15 17.087 600557 康缘药业 468,217,980.85 15.148 601088 中国神华 462,705,878.08 14.969 000731 四川美丰 395,552,379.75 12.7910 600028 中国石化 388,609,911.45 12.5611 000656 金科股份 350,092,632.02 11.3212 600108 亚盛集团 259,529,956.80 8.3913 002408 齐翔腾达 246,122,342.80 7.9614 002140 东华科技 241,488,917.13 7.8115 002007 华兰生物 240,177,332.37 7.7716 002325 洪涛股份 238,092,469.13 7.7017 601117 中国化学 234,953,905.93 7.6018 601318 中国平安 225,244,906.31 7.2819 601939 建设银行 214,926,383.79 6.9520 000581 威孚高科 210,909,336.55 6.8221 601288 农业银行 201,291,761.76 6.5122 600315 上海家化 185,533,939.34 6.0023 002421 达实智能 180,405,780.50 5.8324 300289 利德曼 172,512,474.29 5.5825 600073 上海梅林 158,612,293.06 5.1326 601818 光大银行 156,422,657.66 5.0627 600383 金地集团 149,477,002.23 4.8328 300072 三聚环保 145,417,250.35 4.7029 300291 华录百纳 137,832,829.83 4.4630 000629 攀钢钒钛 133,209,947.07 4.3131 601166 兴业银行 124,835,578.53 4.0432 002431 棕榈园林 120,519,905.58 3.9033 600016 民生银行 118,330,310.42 3.8334 300020 银江股份 115,068,010.92 3.7235 300088 长信科技 115,028,014.55 3.7236 002375 亚厦股份 113,661,760.97 3.6737 000963 华东医药 98,403,054.53 3.1838 600348 阳泉煤业 95,993,652.83 3.1039 002588 史丹利 91,694,946.96 2.9640 600157 永泰能源 91,273,530.42 2.9541 600123 兰花科创 88,852,473.49 2.8742 000002 万科A 87,228,311.23 2.8243 601398 工商银行 83,835,093.89 2.7144 002065 东华软件 82,800,337.93 2.6845 002368 太极股份 74,779,311.37 2.4246 601669 中国水电 74,102,493.04 2.4047 600011 华能国际 73,871,681.56 2.3948 600048 保利地产 70,582,461.10 2.2849 300115 长盈精密 69,984,751.90 2.2650 600761 安徽合力 66,314,247.63 2.1451 002436 兴森科技 65,595,683.50 2.1252 000917 电广传媒 65,140,276.73 2.1153 600976 武汉健民 65,026,549.69 2.1054 000937 冀中能源 64,776,776.42 2.0955 600511 国药股份 62,381,250.59 2.0256 002094 青岛金王 61,965,245.95 2.00注：本报告期内，卖出股票收入总额是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。8.4.3&买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额单位：人民币元买入股票成本（成交）总额 12,822,376,010.87卖出股票收入（成交）总额 13,504,916,463.94注：本报告期内，买入股票成本总额和卖出股票收入总额都是以股票成交金额（成交单价乘以成交数量）列示的，不考虑相关交易费用。8.5&期末按债券品种分类的债券投资组合金额单位：人民币元序号 债券品种 公允价值 占基金资产净值比例（％）1 国家债券 - -2 央行票据 - -3 金融债券 158,895,000.00 4.65 其中：政策性金融债 158,895,000.00 4.654 企业债券 - -5 企业短期融资券 - -6 中期票据 - -7 可转债 - -8 其他 - -9 合计 158,895,000.00 4.65&8.6&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细金额单位：人民币元序号 债券代码 债券名称 数量（张） 公允价值 占基金资产净值比例（％）1 国开36 1,500,000 148,965,000.00 4.362 国开43 100,000 9,930,000.00 0.29&8.7&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细注：本基金本报告期末未持有资产支持证券。8.8&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名贵金属投资明细注：本基金本报告期末未持有贵金属。8.9&期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细注：本基金本报告期末未持有权证。8.10&报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明8.10.1&报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有股指期货合约。8.10.2&本基金投资股指期货的投资政策根据基金合同规定，本基金不参与股指期货交易。8.11&报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明8.11.1&本期国债期货投资政策根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.11.2&报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细注：本基金本报告期末未持有国债期货合约。8.11.3&本期国债期货投资评价根据基金合同规定，本基金不参与国债期货交易。8.12&投资组合报告附注8.12.1&&报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除上海家化联合股份有限公司受到监管部门立案调查外，其他发行主体未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。上海家化联合股份有限公司董事会于日发布《上海家化联合股份有限公司关于收到中国证监会&调查通知书&的公告》，称公司接到中国证券监督管理委员会《调查通知书》。本基金投资上海家化的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对上海家化受调查事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。8.12.2&&报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。8.12.3&期末其他各项资产构成单位：人民币元序号 名称 金额1 存出保证金 2,174,909.422 应收证券清算款 -3 应收股利 -4 应收利息 9,256,926.665 应收申购款 20,033,563.906 其他应收款 -7 待摊费用 -8 其他 -9 合计 31,465,399.98&8.12.4&期末持有的处于转股期的可转换债券明细注：本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。8.12.5&期末前十名股票中存在流通受限情况的说明注：本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。8.12.6&投资组合报告附注的其他文字描述部分本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。§9&基金份额持有人信息9.1&期末基金份额持有人户数及持有人结构份额单位：份持有人户数(户) 户均持有的基金份额 持有人结构
机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额比例 持有份额 占总份额比例200,467 30,980.14 756,920,890.55 12.19% 5,453,574,580.09 87.81%&9.2&期末基金管理人的从业人员持有本基金的情况项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比例基金管理人所有从业人员持有本基金 38,001.58 0.0006%注：本公司高级管理人员、基金投资和研究部门负责人持有本基金份额总量的数量区间为0至10万份（含）；本基金基金经理持有本基金份额总量的数量区间为0。§10&开放式基金份额变动单位：份基金合同生效日（&日&）基金份额总额 1,017,619,728.79本报告期期初基金份额总额 6,371,543,383.94本报告期基金总申购份额 1,591,379,255.27减:本报告期基金总赎回份额 1,752,427,168.57本报告期基金拆分变动份额 -本报告期期末基金份额总额 6,210,495,470.64注：报告期间基金总申购份额含红利再投、转换入份额，总赎回份额含转换出份额。§11&重大事件揭示11.1&基金份额持有人大会决议本报告期内未召开基金份额持有人大会。&&&&&11.2&基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动本报告期内，本基金管理人未发生重大人事变动。本报告期内托管人的专门基金托管部门未发生重大的人事变动。&&&&11.3&涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。&&&&11.4&基金投资策略的改变本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。&&&&11.5&为基金进行审计的会计师事务所情况本基金聘请江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务，本报告期内已预提审计费125,000.00元，截至日暂未支付；本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。&&&&11.6&管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况本报告期内本基金管理人、托管人的托管业务部门及其相关高级管理人员未受监管部门稽查或处罚。&&&&11.7&基金租用证券公司交易单元的有关情况&&11.7.1&基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况金额单位：人民币元券商名称 交易单元数量 股票交易 应支付该券商的佣金 备注
成交金额 占当期股票成交总额的比例 佣金 占当期佣金总量的比例 中信建投证券 2 4,334,522,448.24 16.46% 3,935,229.93 16.46% -国金证券 2 4,074,492,423.41 15.48% 3,701,336.22 15.48% -申银万国 2 2,962,395,414.72 11.25% 2,692,968.39 11.26% -中金公司 2 2,957,719,351.30 11.23% 2,671,190.16 11.17% -国联证券 2 2,770,855,418.21 10.52% 2,510,003.60 10.50% -光大证券 1 2,310,047,188.01 8.77% 2,103,070.43 8.80% -海通证券 1 1,968,359,988.28 7.48% 1,791,994.75 7.50% -招商证券 1 1,471,267,208.10 5.59% 1,339,443.01 5.60% -长江证券 1 1,417,539,060.64 5.38% 1,287,887.07 5.39% -银河证券 1 753,730,567.79 2.86% 686,190.61 2.87% -长城证券 1 551,540,886.71 2.09% 502,121.95 2.10% -中信证券 1 521,077,272.84 1.98% 474,376.19 1.98% -德邦证券 1 171,142,522.87 0.65% 155,808.11 0.65% -东方证券 1 62,602,723.69 0.24% 56,993.81 0.24% -瑞银证券 1 - - - - -中投证券 2 - - - - -国泰君安 1 - - - - -兴业证券 1 - - - - -华泰证券 1 - - - - -广发证券 1 - - - - -万联证券 1 - - - - -中信浙江 1 - - - - -注1：本基金以券商研究服务质量作为交易单元的选择标准，具体评分指标分为研究支持和服务支持，研究支持包括券商研究报告质量、投资建议、委托课题、业务培训、数据提供等；服务支持包括券商组织上门路演，联合调研和各类投资研讨会。根据我公司及基金法律文件中对券商交易单元的选择标准，并参照我公司券商研究服务质量评分标准，确定拟租用交易单元的所属券商名单；由我公司相关部门分别与券商对应部门进行商务谈判，草拟证券交易单元租用协议并汇总修改意见完成协议初稿；报监察稽核部审核后确定租用交易单元。注2：本报告期内租用了海通证券、兴业证券的上海交易单元和光大证券、招商证券的深圳交易单元；退租了第一创业证券、东吴证券的上海交易单元。注3：上述佣金按市场佣金率计算，已扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示注4：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。11.7.2&基金租用证券公司交易单元进行其他证券投资的情况金额单位：人民币元券商名称 债券交易 债券回购交易 权证交易 成交金额 占当期债券成交总额的比例 成交金额 占当期债券回购成交总额的比例 成交金额 占当期权证成交总额的比例中信建投证券 - - 1,400,000,000.00 8.54% - -国金证券 - - 5,080,000,000.00 31.00% - -申银万国 - - 2,609,900,000.00 15.93% - -中金公司 - - 1,379,200,000.00 8.42% - -国联证券 - - 579,600,000.00 3.54% - -光大证券 - - - - - -海通证券 - - 3,733,600,000.00 22.79% - -招商证券 - - - - - -长江证券 340,570.14 100.00% - - - -银河证券 - - 300,000,000.00 1.83% - -长城证券 - - 542,300,000.00 3.31% - -中信证券 - - 260,000,000.00 1.59% - -德邦证券 - - 500,000,000.00 3.05% - -东方证券 - - - - - -瑞银证券 - - - - - -中投证券 - - - - - -国泰君安 - - - - - -兴业证券 - - - - - -华泰证券 - - - - - -广发证券 - - - - - -万联证券 - - - - - -中信浙江 - - - - - -&中海基金管理有限公司日}