基 金:国家自然科学基金资助项目()
摘 要:文章提出多元非线性条件分位数回归模型。相对于传统模型,利用多元分位数回归模型从时序角度分析金融数据,可以更加全面的掌握到分布在每个分位数层面的数据特征;其次可以得到多元金融市场变量之间非线性的时序相依关系,从而更好地描述金融资产整体的统计分布特征。通过实证分析,从时序相依角度构建了美元/人民币汇率的多元分位数回归模型,并对其统计特征进行了表述与分析,通过分析结果可以看到多元分位数回归模型的优势。
分 类 号:[经济管理—金融学]
版权声明:文章内容来源于网络,版权归原作者所有,如有侵权请点击这里与我们联系,我们将及时删除。