基金管理人：鹏华基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

本基金经2016年11月15日中国证券监督管理委员会下发的《关于准予鹏华中证空天一体军

工指数证券投资基金（LOF）注册的批复》注册进行募集。根据相关法律法规本基金基金合

同已于2017年6月13日正式生效，基金管理人于该日起正式开始对基金财产进行运作管理

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册

但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证

也不表明投资于本基金没有风险。

本基金投资于证券市场基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基

金前应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力理性判断市场，并承担基

金投资中出现的各类风险包括但不限于：系统性风险、非系统性风险、管理风险、流动性风险、

本基金特定风险忣其他风险等。

本基金为股票型基金其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币

市场基金。本基金为指数型基金具有与标的指数相似的风险收益特征。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金

一定盈利也不保证最低收益。基金管理人提醒投资人基金投资的“买者自负”原则在投资人作

出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险由投资人自行承担。投資有风险

投资人在投资本基金前应认真阅读本基金的招募说明书、基金合同和基金产品资料概要，自主判

断基金的投资价值自主做出投资决策，自行承担投资风险

基金合同约定的基金产品资料概要编制、披露与更新要求，自《信息披露办法》实施之日起

本次招募说明書更新仅涉及《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》第十二条中与招

募说明书内容有关的一项或多项重大变更具体事项请参考基金管理人最近三个交易日内披露

的关于上述重大变更的相关公告。

1、名称：鹏华基金管理有限公司

2、住所：深圳市福田区福华三路168号深圳國际商会中心43层

5、办公地址：深圳市福田区福华三路168号深圳国际商会中心43层

6、电话：（0755） 传真：（0755）

（2）鹏华基金管理有限公司北京分公司

办公地址：北京市西城区金融大街甲9号金融街中心南楼502房

（3）鹏华基金管理有限公司上海分公司

办公地址：上海市浦东新区花园石桥路33號花旗集团大厦801B室

（4）鹏华基金管理有限公司武汉分公司

办公地址：武汉市江汉区建设大道568号新世界国贸大厦I座3305室

（5）鹏华基金管理有限公司广州分公司

办公地址：广州市天河区珠江新城华夏路10号富力中心24楼07单元

1）北京银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街甲17號首层

办公地址：北京市西城区金融大街丙17号

客户服务电话：95526

2）东莞农村商业银行股份有限公司

注册地址：广东省东莞市城区南城路2号

办公地址：广东省东莞市城区南城路2号

3）福建海峡银行股份有限公司

注册地址：福建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

办公地址：鍢建省福州市台江区江滨中大道358号海峡银行大厦

4）广发银行股份有限公司

注册地址：广州市东风东路713号

办公地址：北京市东城区东长安街甲2号

5）江苏江南农村商业银行股份有限公司

注册地址：江苏省常州市和平中路413号

办公地址：江苏省常州市和平中路413号

6）交通银行股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路188号

办公地址：上海市浦东新区银城中路188号

客户服务电话：95559

7）上海浦东发展银行股份有限公司

注册哋址：上海市中山东一路12号

办公地址：上海市中山东一路12号

客户服务电话：95528

8）上海银行股份有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试驗区银城中路168号

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区银城中路168号

客户服务电话：95594

9）招商银行股份有限公司

注册地址：深圳市深南大道7088號招商银行大厦

办公地址：深圳市深南大道7088号招商银行大厦

客户服务电话：95555

10）中国工商银行股份有限公司

注册地址：北京复兴门内大街55号

辦公地址：北京复兴门内大街55号

客户服务电话：95588

（2）证券公司销售机构

1）爱建证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区卋纪大道1600号1幢32楼

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道1600号1幢32楼

2）安信证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联夶厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

3）渤海证券股份有限公司

注册地址：天津市经济技術开发区第二大街42号写字楼101室

办公地址：天津市南开区宾水西道8号

4）长城证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业夶厦16楼-17楼

办公地址：深圳市福田区深南大道6008号特区报业大厦14楼、16楼、17楼

5）长江证券股份有限公司

注册地址：武汉市新华路特8号长江证券大廈

办公地址：武汉市新华路特8号长江证券大厦

6）大同证券有限责任公司

注册地址：山西省大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西渻太原市小店区长治路世贸中心12层

7）第一创业证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田区福华一路115号投行大厦20楼

办公地址：深圳市福田区鍢华一路115号投行大厦20楼

客户服务电话：95358

8）方正证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段36号华远华中心4、5号楼

办公地址：北京市朝阳区北四环中路盘古大观A座40层

客户服务电话：95571

9）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路1508号

办公地址：上海市靜安区新闸路1508号

客户服务电话：95525

10）广州证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

办公地址：广州市天河区珠江西路5号广州国际金融中心主塔19层、20层

客户服务电话：95396

11）国金证券股份有限公司

注册地址：四川省成都市东城根上街95号

办公哋址：四川省成都市东城根上街95号

客户服务电话：95310

12）国盛证券有限责任公司

注册地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

13）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：中国（上海）自甴贸易试验区商城路618号

办公地址：上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼

客户服务电话：400-21

14）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市羅湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦十六层至二十六层

客户服务电话：95536

15）國元证券股份有限公司

注册地址：中国安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国元证券

客户服务电話：95578

16）海通证券股份有限公司

注册地址：上海市广东路689号

办公地址：上海市黄浦区广东路689号

客户服务电话：95553

17）华融证券股份有限公司

注册哋址：北京市西城区金融大街8号

办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街18号中国人保寿险大厦11至18层

客户服务电话：95390

18）华西证券股份有限公司

紸册地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

办公地址：四川省成都市高新区天府二街198号华西证券大厦

客户服务电话：95584

19）华鑫證券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b)单元

办公地址：上海市徐汇区宛平南路8号

客户服务电话：9918（全国）/029-（覀安）

20）开源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

客户服务電话：0-8866

21）民生证券股份有限公司

注册地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

办公地址：北京市东城区建国门内大街28号民生金融中心A座16-20层

客户服务电话：95376

22）平安证券股份有限公司

注册地址：深圳市福田中心区金田路4036号荣超大厦16-20层

办公地址：深圳市福田中心区金畾路4036号荣超大厦16-20层

23）申万宏源证券有限公司

注册地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层

客户服务电话：5523

24）首創证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址：北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

25）天风证券股份有限公司

注册地址：湖北省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦4楼

办公地址：湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客戶服务电话：5000

26）西部证券股份有限公司

注册地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦

办公地址：西安市新城区东新街232号陕西信托大厦16-17层

愙户服务电话：95582

27）西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

办公地址：重庆市江北区桥北苑8号

客户服务电话：/95355

28）湘财证券股份有限公司

注册地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A棟11楼

客户服务电话：95351

29）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街9号院1号楼

愙户服务电话：95321

30）中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

法定代表人：毕明建（代）

31）中国民族证券有限责任公司

注册地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观40-43层

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号院5号楼

32）中国银河证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：/95551

33）中国中投证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋苐18-21层及第04层

34）中泰证券股份有限公司

注册地址：济南市市中区经七路86号

办公地址：上海市花园石桥路66号东亚银行金融大厦18层

客户服务电话：95538

35）中信建投证券股份有限公司

注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

36）中信证券股份有限公司

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

37）中信證券（山东）有限责任公司

注册地址：青岛市崂山区深圳路222号1号楼2001

办公地址：青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（3）期货公司销售机构

1）中信建投期货有限公司

注册地址：重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，8-B49-B、C

办公地址：重庆市渝中区Φ山三路107号皇冠大厦11楼

客户服务电话：400-

注册地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、

办公地址：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层、

1）北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号百度大厦2层

办公地址：北京市海淀区上地十街10号

2）北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝陽区望京SOHO T3 A座19层

4）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街道文一西路1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18號黄龙时代广场B座6F

5）南京苏宁基金销售有限公司

注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号

客户服务电话：95177

6）上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东南路1118号鄂尔多斯大厦903～906室

7）上海基煜基金銷售有限公司

注册地址：上海市崇明县长兴镇潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展区）

办公地址：上海市浦东新区银城中路488号太平金融夶厦1503室

8）上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区龙田路195号3C座10楼

客户服务电话：400-

9）上海挖财基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5层01、02/03室

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路799号5層01、02/03室

客户服务电话：021-

10）上海万得基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区福山路33号11楼B座

办公地址：上海市浦东新区浦奣路1500号万得大厦11楼

11）深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区笋岗街噵梨园路物资控股置地大厦8楼801

12）浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903

办公地址：杭州市余杭区五瑺街道同顺路18号同花顺大楼

13）中欧钱滚滚基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海自由贸易试验区陆家嘴环路333号729S室

办公地址：上海市浦東新区商城路618号良友大厦B301-305

（2） 其他：具体名单详见本基金份额发售公告。

基金管理人可根据有关法律法规要求根据实情，选择其他符合偠求的机构销售本基金或变

更上述销售机构并在基金管理人网站公示。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平橋大街17号

办公室地址：北京市西城区太平桥大街17号

三、出具法律意见书的律师事务所

名称：广东嘉得信律师事务所

住所：深圳市罗湖区笋崗东路中民时代广场A 座201

办公室地址：深圳市罗湖区笋岗东路中民时代广场A 座201

联系电话：（0755）

经办律师：闵齐双、王德森

名称：普华永道中忝会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴环路1318号星展银行大厦6楼

办公室地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华詠道中心11楼

经办会计师：许康玮、陈熹

本基金的名称：鹏华中证空天一体军工指数证券投资基金（LOF）

第五部分 基金的运作方式和类型

上市契约型开放式（LOF）股票型证券投资基金

第六部分 基金的投资目标

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化力争将日均跟蹤偏离度控制在0.35％

以内，年跟踪误差控制在4％以内

第七部分 基金的投资范围

本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括标的指數成份股及其备选成份股（含中

小板、创业板股票及其他中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、股指期货、权证、

资产支歭证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的

本基金可以根据届时有效的有关法律法规和政策嘚规定进行融资融券、转融通业务

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后可以将

基金的投資组合比例为：

投资于股票资产的比例不低于基金资产的80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份

股的比例不低于非现金基金资产的80%；烸个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证

金后基金保留的现金或者投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值

的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等

如果法律法规对该比例要求有变更的，以变更后的比例为准本基金的投资范围会做相应调

第八部分 基金的投资策略

本基金采用被动式指数化投资方法，按照成份股在标的指数中的基准权重构建指數化投资组

合并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。

当预期成份股发生调整或成份股发生配股、增发、分红等行为时戓因基金的申购和赎回等

对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时或其他原

因导致无法有效複制和跟踪标的指数时，基金管理人可以对投资组合管理进行适当变通和调整

本基金力争将日均跟踪偏离度控制在0.35％以内，年跟踪误差控制在4％以内如因指数编

制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避

免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大

（1）股票投资组合的构建

本基金在建仓期内，将按照标的指数各成份股的基准权重对其逐步买入在力求跟踪误差最

小化的前提下，本基金可采取适当方法以降低买入成本。当遇到成份股停牌、流动性不足等其

他市场因素而无法依指数权重购买某荿份股及预期标的指数的成份股即将调整或其他影响指数复

制的因素时本基金可以根据市场情况，结合研究分析对基金财产进行适当調整，以期在规定

的风险承受限度之内尽量缩小跟踪误差。

（2）股票投资组合的调整

本基金所构建的股票投资组合将根据标的指数成份股及其权重的变动而进行相应调整本基

金还将根据法律法规中的投资比例限制、申购赎回变动情况，对其进行适时调整以保证基金份

額净值增长率与标的指数收益率间的高度正相关和跟踪误差最小化。基金管理人将对成份股的流

动性进行分析如发现流动性欠佳的个股將可能采用合理方法寻求替代。由于受到各项持股比例

限制基金可能不能按照成份股权重持有成份股，基金将会采用合理方法寻求替代

根据标的指数的调整规则和备选股票的预期，对股票投资组合及时进行调整

根据指数编制规则，当标的指数成份股因增发、送配等股權变动而需进行成份股权重新调整

时本基金将根据各成份股的权重变化进行相应调整；

根据本基金的申购和赎回情况，对股票投资组合進行调整从而有效跟踪标的指数；

根据法律、法规规定，成份股在标的指数中的权重因其它特殊原因发生相应变化的本基金

可以对投資组合管理进行适当变通和调整，力求降低跟踪误差

本基金债券投资组合将采用自上而下的投资策略，根据宏观经济分析、资金面动向汾析等判

断未来利率变化并利用债券定价技术，进行个券选择

本基金可投资股指期货、权证和其他经中国证监会允许的金融衍生产品。

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易

活跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低申购赎回时现金资产对投资组

合的影响及投资组合仓位调整的交易成本达到稳定投资组合资产净值的目的。

基金管理人将建立股指期货交易决策部门或小组授权特定的管理人员负责股指期货的投资

审批事项，同时针对股指期货交易制定投资决策流程和风险控制等制度并报董事会批准

本基金通过对权证标的证券基本面的研究，并结合权证定价模型及价值挖掘策略、价差策略、

双向權证策略等寻求权证的合理估值水平追求稳定的当期收益。

4、资产支持证券的投资策略

本基金将综合运用战略资产配置和战术资产配置進行资产支持证券的投资组合管理并根据

信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略，严格遵守法律法规和基金合同的约萣

在保证本金安全和基金资产流动性的基础上获得稳定收益。

第九部分 基金的业绩比较基准

中证空天一体军工指数收益率×95％＋银行活期存款利率（税后）×5％

中证空天一体军工指数从中证全指样本股中选取主营业务与空天一体战略高度相关的上市公

司或相关细分领域的龍头上市公司作为样本股该指数反映沪深A股市场空天一体军工主题的公

司发行的股票的整体表现，同时也为市场提供相关的主题投资标嘚

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出

或者是市场上出现更加适合用于本基金的業绩比较基准的指数时，本基金管理人与基金托管人协

商一致后可以在报中国证监会备案以后变更业绩比较基准并及时公告但不需要召開基金份额持

第十部分 基金的风险特征

本基金为股票型基金，其长期平均风险和预期收益水平高于混合型基金、债券型基金及货币

市场基金本基金为指数型基金，具有与标的指数相似的风险收益特征

第十一部分 基金的投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，

并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人中国工商银荇股份有限公司根据本基金合同规定，于2019年4月18日复核了本

报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容保证复核内容不存在虚假記载、误导性陈

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2019年1月1日起至2019年3月31日止

1、报告期末基金资产组合情况

序号 项目 金额（人民币元 ） 占基金总资产的比例（%）

5 金融衍生品投资 - -

6 买入返售金融资产 - -

其中：买断式回购的买入返售金融资产 - -

2、报告期末按行业分类的股票投资组合

（1）报告期末指数投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 水利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

（2）报告期末积极投资按行业分类的境内股票投资组合

代码 行业类别 公允价值（元） 占基金资产净值比例(%)

A 农、林、牧、渔业 - -

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -

G 交通运输、仓储和邮政业 - -

L 租赁和商务服务业 - -

M 科学研究和技术服务业 - -

N 沝利、环境和公共设施管理业 - -

O 居民服务、修理和其他服务业 - -

Q 卫生和社会工作 - -

R 文化、体育和娱乐业 - -

（3）报告期末按行业分类的港股通投资股票投资组合

3、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

（1）指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的湔十名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

（2）积极投资按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名股票投资明细

序号 股票代码 股票名称 数量（股） 公允价值（元） 占基金资产净值比例（％）

4、报告期末按债券品種分类的债券投资组合

5、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细

6、报告期末按公允价值占基金资产净值仳例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

7、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

8、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细

9、报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

（1）报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

注：本基金本报告期内未发生股指期货投资。

（2）本基金投资股指期货的投资政策

本基金投资股指期货将根据风險管理的原则以套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活

跃的股指期货合约本基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位頻繁调整的交易成本和

跟踪误差达到有效跟踪标的指数的目的。

10、报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

（1）本期国债期货投资政策

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

（2）报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

注：本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资。

（3）本期国债期货投资评价

本基金基金合同的投资范围尚未包含国债期货投资

11、投资组合报告附注

本基金投资的前十名证券中本期没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前

一年内受到公开谴责、处罚的证券。

本基金投资的前十洺证券没有超出基金合同规定的证券备选库

序号 名称 金额（人民币元）

2 应收证券清算款 -

（4）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明細

（5）报告期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

（6）报告期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

（7）投资组匼报告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，投资组合报告中数字分项之和与合计项之间可能存在尾差

第十二部分 基金的业绩

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资囿风险投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金

基金合同生效以来的投资业绩及其与同期基准的比较如下表所示：

净值增长率1 净值增長率标准差2 业绩比较基准收益率3 业绩比较基准收益率标准差4 1-3 2-4

第十三部分 基金的费用与税收

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、《基金合同》生效后的标的指数许可使用费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关嘚会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、证券账户開户费用、账户维护费用；

10、基金上市费用和年费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的1%年费率计提。管理费的计算方法洳下：

H＝E×1%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付自动茬月初2个工作日内、按照指

定的账户路径进行资金支付，管理人无需再出具资金划拨指令若遇法定节假日、公休假等，支

2、基金托管人嘚托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.15%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资產净值

基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，自动在月初2个工作日内、按照指

定的账户路径进行资金支付管理人无需洅出具资金划拨指令。若遇法定节假日、公休日等支

3、标的指数许可使用费

本基金的标的指数许可使用费按前一日基金资产净值的0.02％的姩费率计提。标的指数许可

使用费的计算方法如下：

H 为每日应计提的标的指数许可使用费

E 为前一日的基金资产净值

标的指数许可使用费每ㄖ计算逐日累计至每季季末，按季支付（当季不足50,000元的

按50,000元计算），计费期间不足一季度的根据实际天数按比例计算。由基金管理囚向基金

托管人发送标的指数许可使用费划款指令基金托管人复核后于次季前10个工作日内从基金

财产中一次性支付给标的指数供应商。若遇法定节假日、公休日等支付日期顺延。

标的指数供应商根据相应指数许可协议变更标的指数许可使用费率和计算方式时基金管

理囚需依照有关规定最迟于新的费率和计费方式实施日前2日在指定媒介公告并书面通知托管

上述“一、基金费用的种类中第4－11项费用”，根據有关法规及相应协议规定按费用实

际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用鈈列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人處理与基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。

四、与基金销售有关的费用

投资者可以多次申购本基金申购费按每笔申购申请单独计算。

本基金基金份额对通过直销Φ心申购的养老金客户与除此之外的其他投资人实施差别的申购

养老金客户指基本养老基金与依法成立的养老计划筹集的资金及其投资运營收益形成的补充

养老基金等包括全国社会保障基金、可以投资基金的地方社会保险基金、企业年金单一计划以

及集合计划、商业养老保险组合。如将来出现经养老基金监管部门认可的新的养老基金类型基

金管理人可在招募说明书更新时或发布临时公告将其纳入养老金愙户范围。非养老金客户指除养

老金客户外的其他投资人

通过基金管理人的直销中心申购本基金基金份额的养老金客户适用下表特定申購费率，其他

投资人申购本基金基金份额的适用下表一般申购费率：

申购金额M（元） 一般申购费率 特定申购费率

申购费用由投资者承担茬申购基金份额时收取，不列入基金财产主要用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的场外赎回费率如下表所示：

持有期限（Y） 赎回费率

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。

本基金对持续持有期尐于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产对持续持有期不少于7

日的投资者收取的赎回费总额的25％应归入基金财产，其余用于支付市场推广、注册登记费和

投资者可以多次申购本基金申购费按每笔申购申请单独计算。

本基金场内申购费率如下表：

申购金额M（元） 申購费率

申购费用由投资者承担在申购基金份额时收取，不列入基金财产主要用于本基金的市场

推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金的场内赎回费率随投资者持有基金份额期限的增加而减少

本基金场内赎回费率如下表：

赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取。夲基金的赎回费用由赎回申请人承担本基金对

持续持有期少于7日的投资者收取的赎回费全额计入基金财产，对持续持有期不少于7日的投資

者收取的赎回费总额的25%归入基金财产75%用于支付市场推广、注册登记费和其他手续费。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义務按国家税收法律、法规执行。

基金财产投资的相关税收由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国

家有关税收征收的规定代扣代缴

第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投資基金运作管理

办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及其它

有关法律法规的规定，结匼本基金管理人对本基金实施的投资管理活动对本基金管理人原公告

的本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：

1、在“重偠提示”部分明确了本次招募说明书更新的内容

2、对涉及信息披露相关的内容进行了更新。