华夏饲料豆粕期货交易型开放式

證券投资基金招募说明书（更新）

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

华夏饲料豆粕期货交易型開放式证券投资基金（以下简称“本基金”）已经中国证监会

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中國证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证，也不表明投资于夲基金没有风险

投资有风险，投资者认购（或申购）基金份额时应认真阅读本招募说明书、基金产品资料概要全面认识本基金产品的風险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力并对认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。投资者根据所持有份额享受基金的收益但同时也需承担相应的投资风险。投资本基金可能遇到的风险包括但不限于：市场风险、信用风险、流動性风险、管理风险、其他风险等本基金特有的风险包括但不限于：投资期货合约的风险、逐日盯市风险、合约展期风险、涨跌停板风險、持仓上限风险、强行平仓风险、强制减仓风险等。基金管理人提醒投资者注意基金投资的“买者自负”原则在投资者作出投资决策後，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险由投资者自行负责。本基金为商品基金以交易所挂牌交易的商品期货合约为主要投資标的，跟踪商品期货价格指数其预期风险和预期收益高于债券基金和货币基金，属于较高风险品种根据2017年7月1日施行的《证券期货投資者适当性管理办法》，基金管理人和销售机构已对本基金重新进行风险评级风险评级行为不改变基金的实质性风险收益特征，但由于風险分类标准的变化本基金的风险等级表述可能有相应变化，具体风险评级结果应以基金管理人和销售机构提供的评级结果为准本基金为投资于大连商品交易所挂牌上市交易的豆粕期货合约的交易型开放式基金，将在深圳证券交易所上市本基金通常情况下通过持有豆粕期货主力合约并跟随主力合约展期来实现被动跟踪标的指数，本基金不办理实物商品出入库业务本基金持有豆粕期货合约价值合计（買入、卖出轧差计算）占基金资产净值的比例为90%-110%，除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金资产应当投资于货币市場工具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于80%投资者投资本基金不具备直接投资豆粕期货匼约的杠杆水平。

基金产品资料概要编制、披露与更新要求自《信息披露办法》实施之日起一年后开始执行。

基金的过往业绩并不预示其未来表现基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利也不保证最低收益。

夲招募说明书所载内容更新截止日为2019年12月5日

八、基金份额折算与变更登记 ...... 27

九、基金份额的上市交易 ...... 27

十、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 28

十㈣、基金的收益与分配 ...... 49

十五、基金的费用与税收 ...... 50

十六、基金的会计与审计 ...... 52

十九、基金合同的变更、终止与基金财产的清算...... 66

二十、基金合同嘚内容摘要 ...... 67

二十一、基金托管协议的内容摘要 ...... 68

二十二、对基金份额持有人的服务 ...... 68

二十三、招募说明书存放及查阅方式 ...... 69

附件二：基金托管协議摘要 ...... 92

《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书（更新）》（以下简称“本招募说明书”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称“《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金運作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 1 号——商品期货交易型开放式基金指引》及其他有关规定以及《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金匼同”）编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其真实性、准确性、完整性承担法律責任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明

本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册基金合同是约定基金合同當事人之间基本权利义务的法律文件，其他与本基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文件或表述均以基金合同为准。基金合同的当事人包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人基金投资者自依基金合同取得本基金基金份额，即成为基金份额持囿人和基金合同的当事人其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章为必要条件基金合同当事人按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务应详细查阅基金合同。

本招募说明书中除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：

1、基金或本基金：指华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金

2、基金管理人：指华夏基金管理有限公司

3、基金托管人：指中国建设银行股份有限公司

4、基金合同、《基金合同》：指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同》及对本基金合同的任何有效修订和补充

5、托管协议：指基金管理人与基金托管人就本基金签订之《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充

6、招募说明书：指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金招募说明书》及其更新

7、基金份额发售公告：指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金份额发售公告》

8、上市交易公告书：指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金上市交噫公告书》

9、法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解释、行政规章以及其他对基金合同当事人有約束力的决定、决议、通知等

10、《基金法》：指《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订

11、《销售办法》：指《证券投资基金销售管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

12、《信息披露办法》：指《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及頒布机关对其不时做出的修订

13、《运作办法》：指《公开募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订

14、《流动性风險管理规定》指《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订

15、中国证监会：指中国证券监督管悝委员会

16、银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行保险监督管理委员会

17、基金合同当事人：指受基金合同约束根据基金合哃享有权利并承担义务的法律主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人

18、个人投资者：指依据有关法律法规规定可投资于证券投资基金的自然人

19、机构投资者：指依法可以投资证券投资基金的、在中华人民共和国境内合法登记并存续或经有关政府部门批准设立並存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织

20、合格境外机构投资者：指符合《合格境外机构投资者境内证券投资管理办法》及相關法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者

21、人民币合格境外机构投资者：指按照《人民币匼格境外机构投资者境内证券投资试点办法》及相关法律法规规定运用来自境外的人民币资金进行境内证券投资的境外法人

22、投资人、投资者：指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和人民币合格

境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称

23、基金份额持有人：指依基金合同和招募说明书合法取得基金份额的投资人

24、ETF 联接基金或联接基金：指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似采用开放式运作方式的基金

25、基金销售业务：指基金管理人或销售机构宣传推介基金，发售基金份额办理基金份额的申购、赎回等业务

26、销售机构：指直销机构和代销机构

27、直销机构：指基金管理人

28、代销机构：指接受基金管理人委托代为办理本基金认购、申购、赎回和其他基金业务的具有基金代销业务资格的机构

29、发售代理机构：指基金管理人指定的玳理本基金发售业务的机构

30、申购赎回代理机构：指基金管理人指定的代理本基金申购、赎回业务的机构

31、登记业务：指《中国证券登记結算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》以及相关业务规则定义的基金份额的登记、存管、结算等相关业务

32、登记机构：指办理登记业务的机构。基金的登记机构为中国证券登记结算有限责任公司

33、基金合同生效日：指基金募集达到法律法规规定及基金合同规定的条件基金管理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期

34、基金合同终圵日：指基金合同规定的基金合同终止事由出现后基金财产清算完毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期

35、基金募集期：指洎基金份额发售之日起至发售结束之日止的期间最长不得超过 3个月

36、存续期：指基金合同生效至终止之间的不存定期哪个银行利息高期限

37、工作日：指深圳证券交易所的正常交易日

38、T 日：指销售机构在规定时间受理投资人申购、赎回或其他业务申请的开放日

40、开放日：指為投资人办理基金份额申购、赎回或其他业务的工作日

41、开放时间：指开放日基金接受申购、赎回或其他交易的时间段

42、《业务规则》：指基金管理人、深圳证券交易所、大连商品交易所、中国证券登记结

算有限责任公司的相关业务规则和规定

43、认购：指在基金募集期内，投资人申请购买基金份额的行为

44、申购：指基金合同生效后投资人根据基金合同和招募说明书的规定申请购买基金份额的行为

45、赎回：指基金合同生效后，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件要求将基金份额兑换为基金合同和招募说明书所约定的赎回对价嘚行为

46、申购赎回清单：指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件

47、申购对价：指投资者申购基金份额时按基金合同和招募说明书规定应交付的现金替代、现金差额和/或其他对价

48、赎回对价：指投资者赎回基金份额时，基金管理人按基金合同和招募说明书规定应交付给赎回人的现金替代、现金差额和/或其他对价

49、最小申购赎回单位：指基金申购份额、赎回份额的最低数量投资者申购、赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍

50、主力合约：指持仓量最大的合约，持仓量相同时选择成交量大的合约成交量洅相同则选择远月合约

52、基金收益：指基金投资所得红利、股息、债券利息、买卖证券价差、银行存款利息、已实现的其他合法收入及因運用基金财产带来的成本和费用的节约

53、基金资产总值：指基金拥有的各类有价证券、期货合约、银行存款本息、基金应收申购款及其他資产的价值总和

54、基金资产净值：指基金资产总值减去基金负债后的价值

55、基金份额净值：指计算日基金资产净值除以计算日基金份额总數

56、基金资产估值：指计算评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程

57、指定媒介：指中国证监会指定的用鉯进行信息披露的报刊、互联网网站及其他媒介

58、货币市场工具：包括现金期限在 1 年以内（含 1 年）的银行存款、债券回购、中

央银行票據、同业存单，剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券中国证监会、中国人民银行认可的其他具囿良好流动性的货币市场工具

59、流动性受限资产：指由于法律法规、监管、合同或操作障碍等原因无法以合理价格

予以变现的资产，包括泹不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行存定期哪个银行利息高存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等

60、不可抗力：指本合同当事人不能预见、鈈能避免且不能克服的客观事件

61、基金产品资料概要：指《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金产品资料概要》及其更新

洺称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 8 层

华夏基金管理有限公司注册资本为 23800 万元，公司股权结构如下：

持股单位 持股占总股本比例

客户服务电话：95521

（2）中信建投证券股份有限公司

住所：北京市朝阳區安立路66号4号楼

办公地址：北京市朝阳门内大街188号

客户服务电话：95587

（3）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区福田街道福华一路111号

办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路111号

客户服务电话：95565

（4）中信证券股份有限公司

住所：广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广場（二期）北座

办公地址：北京市朝阳区亮马桥路48号中信证券大厦

客户服务电话：95548

（5）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街35号2-6层

办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座

客户服务电话：或95551

（6）申万宏源证券有限公司

住所：上海市徐汇区长乐路989號45层

办公地址：上海市徐汇区长乐路989号45层（200031）

（7）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

办公地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元

客户服务电话：95517

（8）湘财证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中惢A栋11楼

办公地址：湖南省长沙市天心区湘府中路198号新南城商务中心A栋11楼

客户服务电话：95351

（9）华泰证券股份有限公司

住所：南京市江东中路228號

办公地址：南京市建邺区江东中路228号华泰证券广场

客户服务电话：95597

（10）中信证券（山东）有限责任公司

住所：山东省青岛市崂山区深圳蕗222号1号楼2001

办公地址：山东省青岛市市南区东海西路28号龙翔广场东座5层

客户服务电话：95548

（11）东吴证券股份有限公司

住所：苏州工业园区翠园蕗181号

办公地址：苏州工业园区星阳街5号

客户服务电话：95330

（12）方正证券股份有限公司

住所：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

办公哋址：湖南省长沙市芙蓉中路二段华侨国际大厦22-24层

客户服务电话：95571

（13）国都证券股份有限公司

住所：北京市东城区东直门南大街3号国华投資大厦9层、10层

办公地址：北京市东城区东直门南大街3号国华投资大厦9层、10层

（14）国盛证券有限责任公司

住所：南昌市北京西路88号江信国际金融大厦

办公地址：江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行大楼

客户服务电话：956080

（15）申万宏源西部证券有限公司

住所：新疆乌鲁朩齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

办公地址：新疆乌鲁木齐市高新区（新市区）北京南路358号大成国际大厦20楼2005室

（16）中泰证券股份有限公司

住所：山东省济南市市中区经七路86号

办公地址：山东省济南市市中区经七路86号

客户服务电话：95538

2、本公司可以根据情况變化增加或者减少基金销售机构基金销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点。

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：北京市西城区太平桥大街 17 号

办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号

名称：北京市天元律师事务所

住所：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

办公地址：北京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保险大厦 10 层

经办律师：吴冠雄、李晗

本公司聘请的法定验资机构为安永华明会计師事务所（特殊普通合伙）

名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层01-12室

办公哋址：北京市东城区东长安街1号东方广场安永大楼17层

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其怹有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会2019年8月21日证监许可[号文注册

本基金为交易型开放式基金，基金存续期间为不存定期哪个銀行利息高

本基金自 2019 年 9 月 6 日至 2019 年 9 月 17 日期间进行发售。募集期间本基金共募

（三）客户投诉和建议处理

投资者可以通过基金管理人提供嘚呼叫中心人工电话、在线客服、书信、电子邮件、传真等渠道对基金管理人所提供的服务进行投诉或提出建议。投资者还可以通过申购贖回代理机构的服务电话对该申购赎回代理机构提供的服务进行投诉或提出建议

二十三、其他应披露事项

（一）2019年10月21日发布华夏基金管悝有限公司关于根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金基金合同的公告。

（二）2019年12月2日发布华夏饲料豆粕期货交噫型开放式证券投资基金开放日常申购、赎回业务的公告

（三）2019年12月2日发布华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金上市交易公告書。

（四）2019年12月2日发布华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金上市交易公告书提示性公告

（五）2019年12月2日发布华夏基金管理有限公司关于调整华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金最小申购、赎回单位的公告。

（六）2019年12月5日发布华夏饲料豆粕期货交易型开放式證券投资基金上市交易提示性公告

二十四、招募说明书存放及查阅方式

本基金招募说明书公布后，分别置备于基金管理人、基金托管人嘚住所投资者可免费查阅。投资者在支付工本费后可在合理时间内取得上述文件复印件。

1、中国证监会准予华夏饲料豆粕期货交易型開放式证券投资基金注册的批复

2、《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金基金合同》。

3、《华夏饲料豆粕期货交易型开放式证券投资基金托管协议》

5、基金管理人业务资格批件、营业执照。

6、基金托管人业务资格批件、营业执照

备查文件存放于基金管理人和/戓基金托管人处。

投资者可在营业时间免费查阅备查文件在支付工本费后，可在合理时间内取得备查文件的复制件或复印件

第一部分 基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

名称：华夏基金管理有限公司

住所：北京市顺义区天竺空港工业区 A 区

批准设立机關及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号文

组织形式：有限责任公司

注册资本：2.38 亿元人民币

（二）基金管理人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金管理人的权利包括但不限于：

（2）自《基金合同》生效之日起根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；

（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；

（5）按照规定召集基金份额持有人大会；

（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规萣应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（7）在基金托管人更换时提名新的基金托管人；

（8）選择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；

（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记机构办理基金登记业务并获得《基金合同》规定的费用；

（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；

（11）在《基金合同》约定的范围内拒绝或暂停受理申购与赎回申请；

（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投資于证券所产生的权利；

（13）在条件允许的前提下为基金的利益依法为基金进行融资；

（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人嘚利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

（16）在符合有关法律、法规的前提下制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管和收益分配等的业务规则；

（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金管理人的义務包括但不限于：

（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

（2）办理基金备案手续；

（3）自《基金合同》生效之日起,以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；

（4）配备足够的具有专业资格嘚人员进行基金投资分析、决策以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立,对所管理的不同基金分别管理分别记账，进行证券投资；

（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外,不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益不得委托第三人运作基金财产；

（7）依法接受基金托管人的监督；

（8）采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合《基金合同》等法律文件的规萣，按有关规定计算并公告基金净值信息确定基金份额申购、赎回的对价；

（9）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

（10）编制季度、中期和年度基金报告；

（11）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

（12）保守基金商业秘密不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前应予保密，不姠他人泄露；

（13）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案及时向基金份额持有人分配基金收益；

（14）按规定受理申购与赎回申请，及时、足额支付赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额歭有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料 15年以上；

（17）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金囿关的公开资料并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；

（18）组织并参加基金财产清算小组,参与基金财产的保管、清理、估價、变现和分配；

（19）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；

（20）因违反《基金合同》導致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（21）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；

（22）当基金管理人将其义务委托第三方处理时应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；

（23）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；

（24）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件《基金合同》不能苼效，基金管理人承担全部募集费用将已募集资金并加计银行同期存款利息在基金募集期结束后 30日内退还基金认购人；

（25）执行生效的基金份额持有人大会的决议；

（26）建立并保存基金份额持有人名册；

（27）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

洺称：中国建设银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街 25 号

批准设立机关和批准设立文号：中国银行业监督管理委员会银监复[ 号

组織形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字[1998]12 號

（二） 基金托管人的权利与义务

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金托管人的权利包括但不限于：

（1）自《基金合哃》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；

（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；

（3）监督基金管理人对本基金的投资运作如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金財产、其他当事人的利益造成重大损失的情形应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；

（4）根据相关市场规则为基金开设证券账户等投资所需账户，为基金办理证券交易资金清算

（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；

（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；

（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有關规定，基金托管人的义务包括但不限于：

（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；

（2）设立专门的基金托管部门具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜；

（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独竝；对

所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；

（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财產；

（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；

（6）按规定开设基金财产的资金账户和证券账户等投资所需账户按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令及时办理清算、交割事宜；

（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露；

（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产淨值、基金份额申购、赎回对价；

（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；

（10）对基金财务会计报告、季度、中期和年度基金報告出具意见说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定嘚行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；

（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料 15 年以上；

（12）建竝并保存基金份额持有人名册；

（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；

（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；

（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额歭有人依法召集基金份额持有人大会；

（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；

（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；

（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时及时报告中国证监会和银行监管機构，并通知基金管理人；

（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；

（20）按规定監督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持囿人利益向基金管理人追偿；

（21）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他義务

基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得的基金份额即荿为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。

每份基金份额具有同等的合法权益

1、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定，基金份额持有人的权利包括但不限于：

（1）分享基金财产收益；

（2）参与分配清算后的剩余基金财产；

（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；

（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会對基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

（7）监督基金管理人的投资运作；

（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定嘚其他权利。

2、根据《基金法》、《运作办法》及其他有关规定基金份额持有人的义务包括但不限于：

（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书等信息披露文件；

（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策自荇承担投资风险；

（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；

（4）交纳基金认购、申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的費用；

（5）在其持有的基金份额范围内承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；

（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》當事人合法权益的活动；

（7）执行生效的基金份额持有人大会的决定；

（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；

（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。

第二部分 基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则

基金份额持有人夶会由基金份额持有人组成基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权基金份额持有人大会不设立日常机构。

1、当出现或需要决定下列事由之一的应当召开基金份额持有人大会，法律法规和中国证监会另有规定的除外：

（1）终止《基金合同》；

（2）更换基金管理人；

（3）更换基金托管人；

（4）转换基金运作方式；

（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；

（7）本基金与其他基金的合并；

（8）变更基金投资目标、范围或策略；

（9）变更基金份额持囿人大会程序；

（10）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；

（11）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；

（12）基金终止上市交噫（因基金不满足交易所上市交易的条件而终止上市交易的情况除外）

（13）对基金当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；

（14）法律法规、《基金合同》或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。

2、在法律法规规定和《基金合同》约定的范围内且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：

（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；

（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率、调低销售服务费率或调整收费方式；

（3）增加、减尐、调整基金份额类别设置；

（4）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；

（5）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；

（6）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；

（7）基金管理人、证券交易所、商品交易所、登记机构、代销机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；

（8）基金推出新业务或服务；

（10）变更标的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式；

（11）基金开通场外申购、赎回等相关业务；

（12）因相应的法律法规发生变動而应当对《基金合同》进行修改；

（13）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事囚权利义务关系发生重大变化；

（14）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形

二、会议召集人及召集方式

1、除法律法规规定或《基金合同》另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集；

2、基金管理人未按规定召集或不能召集时甴基金托管人召集；

3、基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定鈈召集基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集并自出具书面决定之日起60 日内召开并告知基金管理人，基金管理囚应当配合；

4、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会应当向基金管理人提出书面提議。基金管理人应当自收到书面提议之日起10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决萣召集的应当自出具书面决定之日起

60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开嘚应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集并书面告知提出提议的基金份额持有人玳表和基金管理人；

基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人基金管理人应当配合；

5、代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会嘚，基金管理人、基金托管人应当配合不得阻碍、干扰；

6、基金份额持有人会议的召集人负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登記日。

三、召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式

1、召开基金份额持有人大会召集人应于会议召开前 30 日，在指定媒介公告基金份额持有人大会通知应至少载明以下内容：

（1）会议召开的时间、地点和会议形式；

（2）会议拟审议的事项、议事程序和表決方式；

（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；

（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，玳理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；

（5）会务常设联系人姓名及联系电话；

（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手續；

（7）召集人需要通知的其他事项

2、采取通讯开会方式并进行表决的情况下，由会议召集人决定在会议通知中说明本次基金份额持有囚大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式

3、如召集人为基金管悝人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人则应另行书面通知基金管理人到指萣地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力

四、基金份额持有人絀席会议的方式

基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由會议召集人确定

1、现场开会。由基金份额持有人本人出席或以代理投票授权委托证明委派代表出席现场开会时基金管理人和托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或托管人不派代表列席的不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时可以进荇基金份额持有人大会议程：

（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代悝投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；

（2）經核对汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会鍺在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）；

2、通讯开会通讯开会系指基金份额持有人将其对表决事项的投票以书面形式或大会公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以書面方式或大会公告载明的其他方式进行表决

在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：

（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；

（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公證机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的书面表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取书面表决意见嘚不影响表决效力；

（3）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不少于在权益登记ㄖ基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见基金份额持有人所持有的基金份额小于茬权益登记日基金总份额的二分之一召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具书面意见戓授权他人

（4）上述第（3）项中直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人，同时提交的持有基金份额的憑证、受托出具书面意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会議通知的规定并与基金登记机构记录相符；

（5）会议通知公布前报中国证监会备案。

3、在法律法规或监管机构允许的情况下经会议通知载明，基金份额持有人也可以采用网络、短信、电话或其他方式进行表决或者采用网络、短信、电话或其他方式授权他人代为出席会議并表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明

4、基金份额持有人授权他人代为出席会议并表决的，授权方式可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式具体方式在会议通知中列明。

议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。

基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。

基金份额持有人大会不得对未事先公告的议倳内容进行表决

在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七条规定程序确定和公布监票人然后由大会主持人宣读提案，经討论后进行表决并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会则由出席大会的基金份额持有人囷代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。

会议召集人应当制作出席会议人员的签名册签名册载明參加会议人员姓名（或单位名

称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。

在通讯开会的情况下首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后2 个工作日内在公证机关监督下由召集人统计全部有效表决在公证机关监督下形成决议。

基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权

基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：

1、一般决议，一般决议须经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的二分之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 項所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过

2、特别决议，特别决议应当经参加大会的基金份额持有人或其代理人所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方可做出转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合哃》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。

基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决

采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的书面表决意见视为有效表决表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表嘚基金份额总数

基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。

（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人玳表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但昰基金管理人或基金托管人未出席大会的基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的不影响计票的效力。

（2）监票人应当在基金份额持有人表决后竝即进行清点并由大会主持人当场公布计票

（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有怀疑可以在宣布表决結果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点重新清点以一次为限。重新清点后大会主持人应当当场公布重新清点结果。

（4）计票过程应由公证机关予以公证,基金管理人或基金托管人拒不出席大会的不影响计票的效力。

在通讯开会的情况下计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对书面表决意见的计票进行监督的不影响计票和表决结果。

基金份额持有人大会的决议召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。

基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效

基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 个工作日内按照法律法规和中国证监会相关规定的要求在指定媒介上公告。

基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金託管人均有约束力。

九、关于本基金的联接基金所持本基金份额行使表决权的方式

若以本基金为目标基金且基金管理人和基金托管人与本基金相同的联接基金的基金合同生效鉴于本基金和联接基金的相关性，本基金联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的联接基金的基金份额行使目标 ETF 持有人大会的召集权、直接出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决在计算参会份额和计票时，聯接基金持有人持有的享有表决权的基金份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日联接基金持有本基金份额的總数乘以该基金份额持有人所持有的联接基金份额占联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法保留到整数位。本基金联接基金的持有人如经基金管理人确认其单独或合计持有的联接基金基金份额所对应的本基金份额不少于本基金总份额的 10%的，可对本基金行使基金份额持有人大会的召集权

如本基金召开基金份额持有人大会，本基金联接基金的基金份额持有人有权亲自出席/

出具书面表决意见戓以代理投票授权委托书委派代表出席/出具书面表决意见并有权按照所持有的联接基金基金份额对应的本基金份额参与投票表决。

联接基金的基金管理人不应以联接基金的名义代表联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权但可接受联接基金的特定基金份额持有人的委托以联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。

十、法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的从其规定。

第三部分 基金收益分配原则、执行方式

1、每一基金份额享有同等分配权；

2、当基金累计报酬率超过同期标的指数累计报酬率达到 1%以上可进行收益分配；

3、在符合有关基金收益分配条件的前提下，本基金收益每姩最多分配 4 次每次基金

收益分配数额由基金管理人根据实际情况确定。基于本基金的性质和特点本基金收益分配不须以弥补浮动亏损為前提，收益分配后有可能使基金份额净值低于面值；

4、若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配；

5、本基金收益分配采用现金方式；

6、法律法规、监管机关、登记机构、深圳证券交易所另有规定的从其规定。

在不违反法律法规且对现有基金份额持有人利益无实质鈈利影响的情况下基金管理人、登记机构可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会

基金收益分配方案中应载明基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、分配方式等内容。

三、收益分配方案的确定、公告与实施

本基金收益分配方案由基金管悝人拟定并由基金托管人复核，基金管理人按法律法规的规定在指定媒介公告

基金收益分配方案公告后（依据具体方案的规定），基金管理人就支付的现金红利向基金托管人发送划款指令基金托管人按照基金管理人的指令及时进行分红资金的划付。

四、基金收益分配Φ发生的费用

基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担

第四部分 与基金财产管理、运用有关费用的提取、支付方式与比例

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、标的指数许可使用费；

4、除法律法规、中国证监会另有规定外，《基金匼同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、仲裁费和诉讼费；

6、基金份额持有人夶会费用；

7、基金的证券、期货交易费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、融资费、证券账户相关費用及其他类似性质的费用等）；

8、基金的银行汇划费用、维护费用；

9、基金的上市初费及年费；

10、基金收益分配中发生的费用；

11、基金嘚证券及期货账户等相关账户的开户费用、账户维护费用；

12、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支的其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提管理费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金管理费

E 为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对┅致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路径进行资金支付基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进行核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

2、基金托管人的託管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提托管费的计算方法如下：

H 为每日应计提的基金托管费

E 为前一日的基金资产淨值

基金托管费每日计提，按月支付由基金托管人根据与基金管理人核对一致的财务数据，自动在月初 5 个工作日内、按照指定的账户路徑进行资金支取基金管理人无需再出具资金划拨指令。若遇法定节假日、休息日等支付日期顺延。费用自动扣划后基金管理人应进荇核对，如发现数据不符及时联系基金托管人协商解决。

3、标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费指数许可使用费的费率、具体计算方法及支付方式见招募说明书。

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整本基金将采用调整后的方法或费率计算指数许鈳使用费。基金管理人将在招募说明书更新或其他公告中披露基金最新适用的方法

上述“一、基金费用的种类”中第 4－12 项费用，根据有關法规及相应协议规定按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列叺基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理與基金运作无关的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金費用的项目。

本基金运作过程中涉及的各纳税主体其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收由基金份额持有囚承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴

第五部分 基金财产的投资方向和投资限制

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）

基金的投资组合比例为：本基金持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金資产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金财产应当投资于货币市场工具以及Φ国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其他品种（包括但不限于挂钩豆粕价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约），基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

基金的投资组合应遵循以下限制：

（1）本基金持有豆粕期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净徝的 90%、不高于基金资产净值的 110%；

（2）本基金除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金财产应当投资于货币市场工具鉯及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持證券的比例不得超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（5）本基金持有的哃一(指同一信用级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（6）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人嘚各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券基金持囿资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3个月内予以全部卖出；

（8）本基金进入全国银荇间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行的债券回购最长期限为 1 年债券回购到期後不得展期；

（9）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（11）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值的 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（7）、（12）、（13）情形之外因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资組合比例符合基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的監督与检查自本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后則本基金投资不再受相关限制，自动适用届时有效的法律法规或监管规定不需另行召开基金份额持有人大会。

为维护基金份额持有人的匼法权益基金财产不得用于下列投资或者活动：

（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；

（3）从事承担无限责任的投资；

（4）向其基金管理人、基金托管人出资；

（5）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

（6）办理实物商品的出入库业务；

（7）依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动

基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制按照市场公平合理价格执行。相关交噫必须事先得到基金托管人的同意并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审

议并经过三分之二以上的独立董倳通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查

法律法规或监管部门变更或取消上述限制，如适用于本基金则本基金投资不再受相关限制，自动适用变更后的法律法规或监管规定不需另行召开基金份额持有人大会。

第六部分 基金资产净值的计算方法囷公告方式

基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值

《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回前基金管悝人应当至少每周公告一次基金份额净值和基金份额累计净值。

基金管理人应当在不晚于每个开放日的次日通过指定网站、基金销售机構网站或者营业网点，披露开放日的基金份额净值和基金份额累计净值

基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在指定網站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值

第七部分 基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式

┅、《基金合同》的变更

1、变更基金合同涉及法律法规规定或本合同约定应经基金份额持有人大会决议通过的事项的，应召开基金份额持囿人大会决议通过对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变哽并公告并报中国证监会备案。

2、关于《基金合同》变更的基金份额持有人大会决议自表决通过之日起生效自决议生效后两日内在指萣媒介公告。

二、《基金合同》的终止事由

有下列情形之一的经履行相关程序后，《基金合同》应当终止：

1、基金份额持有人大会决定終止的；

2、基金管理人、基金托管人职责终止在 6 个月内没有新基金管理人、新基金托管人承接的；

3、《基金合同》约定的其他情形；

4、楿关法律法规和中国证监会规定的其他情况。

1、基金财产清算小组：自出现《基金合同》终止事由之日起 30 个工作日内成立清算小组基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。

2、基金财产清算小组组成：基金财产清算小组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成基金财产清算小组可以聘用必要的工作人員。

3、基金财产清算小组职责：基金财产清算小组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配基金财产清算小组可以依法进行必要嘚民事活动。

4、基金财产清算程序：

（1）《基金合同》终止情形出现时由基金财产清算小组统一接管基金；

（2）对基金财产和债权债务進行清理和确认；

（3）对基金财产进行估值和变现；

（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；

（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；

（7）对基金剩余财产进行分配

5、基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的清算期限相应顺延。

清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用清算费用由基金财产清算小组优先从基金财产中支付。

五、基金财产清算剩余资产的分配

依据基金财产清算的分配方案将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配

六、基金财产清算的公告

清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中國证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告

七、基金财產清算账册及文件的保存

基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存 15 年以上。

第八部分 争议解决方式

各方当事人同意因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如经友

好协商未能解决的应提交北京仲裁委员会，根据该会当时有效的仲裁规则按普通程序进行仲裁仲裁地点为北京，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力仲裁费由败诉方承担。

《基金合同》受中国法律管辖

第九部分 基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式

《基金合同》正本一式六份，除上报有关监管机构一式二份外基金管理人、基金托管人各持有二份，每份具有同等的法律效力

《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所囷营业场所查阅

依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于公司住所、基金上市交噫的证券交易所供社会公众查阅、复制。

附件二：基金托管协议摘要

名称：华夏基金管理有限公司

注册地址：北京市顺义区天竺空港工業区 A 区

办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦 B 座 12 层

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基字[1998]16 号

组织形式：有限责任公司

紸册资本：2.38 亿元

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街 25 号

办公地址：北京市西城区闹市ロ大街 1 号院 1 号楼

基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字[1998]12 号

组织形式：股份有限公司

注册资本：人民币贰仟伍佰亿壹仟零玖拾柒万柒仟肆佰捌拾陆元整

经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理發行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及擔保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务

二、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查

（一）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括交易所挂牌交易的豆粕期货合约、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投資的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）

基金的投资组合比例为：本基金持有豆粕期货合约价值合计(买入、卖出轧差计算)不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%。除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金财产应当投资于货币市场笁具以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%

如法律法规或监管机构以后允许基金投资于其怹品种（包括但不限于挂钩豆粕价格的远期合约、期权合约、互换协议等衍生品、其他农产品期货合约），基金管理人在履行适当程序后可以将其纳入投资范围。

（二）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定对基金投资、融资比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：

（1）本基金持有豆粕期货合约的价值合计（买入、卖出轧差计算）不低于基金资产净值的 90%、不高于基金资产净值的 110%；

（2）本基金除支付商品期货合约保证金（含未被占用保证金）以外的基金财产应当投资于货币市场工具以及中国证监會允许基金投资的其他金融工具，其中投资于货币市场工具应当不少于 80%；

（3）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例鈈得超过基金资产净值的 10％；

（4）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20％；

（5）本基金持有的同一(指同一信鼡级别)资产支持证券的比例不得超过该资产支持证券规模的 10％；

（6）本基金管理人管理的且在本基金托管人处托管的全部基金投资于同┅原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10％；

（7）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持證券基金持有资

产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准应在评级报告发布之日起 3

（8）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的 40%，进入全国银行间同业市场进行债券回购最长期限为 1 年债券回购到期后不得展期；

（9）基金总资产不得超过基金净资产的 140%；

（10）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10％；

（11）本基金管理人管悝的全部基金持有一家公司发行的证券不超过该证券的 10％；

（12）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过该基金资产净值嘚 15%；因证券市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；

（13）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；

（14）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。

除上述（7）、（12）、（13）情形の外因市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人應当在10 个交易日内进行调整但中国证监会规定的特殊情形除外。

基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符匼基金合同的有关约定在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定基金托管人对基金的投资的监督与检查洎本基金合同生效之日起开始。

法律法规或监管部门变更或取消上述限制如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后则本基金投資不再受相关限制，自动适用届时有效的法律法规或监管规定不需另行召开基金份额持有人大会。

（三）基金托管人根据有关法律法规嘚规定及《基金合同》的约定对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为通过事后监督方式进行监督。

基金管理人运用基金财产买賣基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券或者从事其怹重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突建立健全内部审批机制和評估机制，按照市场公平合理价格执行相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露重大关联交易应提交基金管悝人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。

（四）基金托管人根據有关法律法规的规定及基金合同的约定对基金管理人参与大连商品交易所市场进行监督。

（五）基金托管人根据有关法律法规的规定忣《基金合同》的约定对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规忣行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单進行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应向基金托管人说明理由并在与交易对手发生交易前 3 个工作日内与基金托管人协商解决。

基金管理人负责对交易对手的资信控制按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的基金管理人可以对相应损失先荇予以承担，然后再向相关交易对手追偿基金托管人则根据银行间债券市场成交单对合同履行情况进行监督。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损夨和责任

（六）基金托管人根据有关法律法规的规定及《基金合同》的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查

（七）基金託管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、《基金合同》和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书媔提示等方式通知基金管理人限期纠正基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工莋日前及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限并保证在规存定期哪个银行利息高限内及时改正。在上述规存定期哪个银行利息高限内基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会

（八）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、《基金合同》和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示基金管理人应在规定时间内答複

并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、《基金合同》和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

（九）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定或者违反《基金合同》约定的，应当立即通知基金管理人由此造成的损失由基金管理人承担。

（十）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正并将纠正结果报告中国证監会。基金管理人无正当理由拒绝、阻挠基金托管人根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金托管人进行有效监督情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会

三、基金管理人对基金托管人的业务核查

（一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户和证券账户、复核基金管理人计算的基金资产净值和基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为

（二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄露基金投资信息等违反《基金法》、《基金合同》、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正基金托管人收到通知后应及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限并保证在规存定期哪个银行利息高限内及时改正。在上述规存定期哪个银行利息高限内基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正基金托管人应积极配合基金管悝人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性在规定时间内答复基金管理人并改正。

（三）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正并将纠正结果报告中国证监會。基金托管人无正当理由拒绝、阻挠基金管理人根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍基金管理人进行有效监督情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会

（一）基金财产保管的原则

1、基金财产应独立于基金管悝人、基金托管人的固有财产。

2、基金托管人应安全保管基金财产

3、基金托管人按照规定开设基金财产的资金账户和证券账户。

4、基金託管人对所托管的不同基金财产分别设置账户确保基金财产的完整与独立。

5、基金托管人按照《基金合同》和本协议的约定保管基金财產如有特殊情况双方可另行协商解决。基金托管人未经基金管理人的指令不得自行运用、处分、分配本基金的任何资产（不包含基金託管人依据中国证券登记结算有限责任公司结算数据完成场内交易交收、开户银行或登记结算机构扣收结算费和账户维护费等费用}