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开心签到天数: 10 天连续签到: 1 天[LV.3]偶尔看看II
本帖最后由 hduzqq 于
11:29 编辑
比如想研究一只股票的月超额收益率的影响因素：宏观（国内，国外），微观（财务数据）我搜集了下数据大概有50+的因素。
因为财务数据频率最大也要每季度一次，而股价是每天变动的，虽然我这边研究的是月度的，但是这两者之间的数据频率还是不匹配，最后我将每个财务数据重复了3次，虽然这个做法很不好，但是我想不出别的办法了。
现在用我之间看了一篇国外的文章进行建模。
大概是这样：y = ax
y被解释变量，x是解释变量（50+个因素）
由于因素太多而且y是非正态的，所以先进行主成分分析，得出因子与y建立分位数回归。
国外这篇文章的特点是这个主成分分析和传统的不一样，具体一两句话说不太清楚，最后就是会得出在不同分位点下，会有不同个数的最佳成分个数。
我的问题是：
（1）我因素的选取有没有问题？ 财务数据有没有必要？如果有必要的话，如何处理频率问题
（2）财务数据有必要的话，要怎么处理呢？&&我看了一些硕士论文，基本都不写清楚。
（3）因为用股票对数收益率建模时很不理想，我后来用了股票超额收益率，结果好了很多，但是在进行平稳性检验时，股票对数收益率基本都平稳，而超额收益率却都不平稳，都是一阶单整。那我是直接继续还是要一阶差分后再继续？
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求大神帮忙~
真心求大神
大神都回家过年了吗
亲，我也做超额收益，你说的50多个影响因子都是哪些因素？怎么会有这么多控制变量~~
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论坛法律顾问：王进律师金融工程（包括程序化交易和超短线交易中） 对于 Java 的要求大约是什么水平？如何学习？ - 知乎<strong class="NumberBoard-itemValue" title="被浏览<strong class="NumberBoard-itemValue" title="0,553分享邀请回答slideshare.net/PeterLawrey/introduction-to-chronicle-low-latency-persistence另外一个值得看的博客是，也提供了很多 Java 性能方面的文章。40298 条评论分享收藏感谢收起627 条评论分享收藏感谢收起怎样用Java编程求收益率_百度知道
怎样用Java编程求收益率
我有更好的答案
你应该有具体公式吧？啥业务场景，说明一下
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