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我国商业银行信用卡欺诈风险管理研究
分类号……………．Ｕ Ｄ Ｃ密级编号十Ｉ初大?砦ＣＥＮＴＲ ＡＩ， ＳＯＵＴＨ ＵＮＩＶＥＲＳＩＴＹ硕士学位论文论文题目．………．我凰商坐堡行信甩圭………… ………一欺盗凰险置堡研寇…………… 学科、专业：………………．王．商篱墨………………… 研究
生姓名：…………………雕．晓靛……………………导师姓名及专业技术职务……………喻飙一割．熬撬………………．
４Ｉｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ｌ ３１３帅 ＩｌＹ１ Ｙｌ ｌ ｌ １Ｉｌ ｔ９９１ １ １ Ｉｔｌ ｌ ｌ ４１ 原创性声明本人声明，所呈交的学位论文是本人在导师指导下进行的研究 工作及取得的研究成果。尽我所知，除了论文中特别加以标注和致谢 的地方外，论文中不包含其他人已经发表或撰写过的研究成果，也不 包含为获得中南大学或其他单位的学位或证书而使用过的材料。与我 共同工作的同志对本研究所作的贡献均已在论文中作了明确的说明。作者签名：’玉！受ｚ聱’日期：型！年』月三日、Ｊ学位论文版权使用授权书本人了解中南大学有关保留、使用学位论文的规定，即：学校 有权保留学位论文并根据国家或湖南省有关部门规定送交学位论文， 允许学位论文被查阅和借阅；学校可以公布学位论文的全部或部分内 容，可以采用复印、缩印或其它手段保存学位论文。同时授权中国科 学技术信息研究所将本学位论文收录到《中国学位论文全文数据库》， 并通过网络向社会公众提供信息服务。作者躲僻聊签名蓝鱼眺业年互月三日
中南大学硕士论文摘要摘要信用卡是全球通用的现代化的货币化形式。信用卡使持卡人的消费更 加方便快捷，信用卡是商业银行的一个重要盈利来源，在许多国外的商业 银行，信用卡业务带来的利润占到全部利润的３０％以上，因此信用卡业务 逐渐成为我国商业银行所关注的盈利业务渠道之一。但信用卡是一项高风 险、高收益的业务，随着我国信用卡市场的蓬勃发展，发卡量的不断扩大， 信用卡欺诈风险事件也层出不穷，带来的损失也与日俱增。因此我国商业 银行在发展信用卡市场的同时，也要加强对信用卡欺诈风险管理，才能让 中国的信用卡市场顺利的成长。 论文首先阐述了信用卡及信用卡欺诈风险相关概念；然后，通过对信 用卡欺诈风险管理理论的梳理和比较，深入剖析了我国商业银行信用卡市 场欺诈风险管理现状，并指出了信用卡欺诈风险管理中存在的问题；最后， 通过分析美国和香港信用卡风险控制经验，在比较和借鉴国外信用卡风险 管理典型模式的基础上，提出了完善我国欺诈信用卡风险管理策略，以推 动中国银行卡产业尤其是信用卡产业的健康快速发展。 关键词：商业银行，信用卡欺诈风险，风险管理
中南大学硕士论文ＡＢＳＴＲＡＣＴＡＢ ＳＴＲＡＣＴＣｒｅｄｉｔｃａｒｄＩＳａｕｎｉｖｅｒｓａｌ ｍｏｄｅｍｃｕｒｒｅｎｃｙｆｏｒｍ，ｗｈｉｃｈ ｍａｋｅｓ ｔｈｅｃａｒｄｈｏｌｄｅｒ＇ｓ ｃｏｎｓｕｍｐｔｉｏｎ ｍｏｒｅ ｃｏｎｖｅｎｉｅｎｔ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅ，ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｈａｓ ｂｅｃｏｍｅａｎｉｍｐｏｒｔａｎｔｓｏｕｒｃｅｏｆ ｐｒｏｆｉｔｓｆｏｒ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ．Ｉｎｍａｎｙｆｏｒｅｉｇｎｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ ｗｈａｔ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｂｕｓｉｎｅｓｓ ｈａｓ ｇａｉｎｅｄ ３ ０％ｏｆ ａｌｌ ｐｒｏｆｉｔｓ，ＳＯ ｉｔ ｈａｓ ｇｒａｄｕａｌｌｙ ｂｅｃｏｍｅ ｔｈｅ Ｃｈｉｎａ．Ｈｏｗｅｖｅｒ ｔｈｅ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｉｓ ｍａｒｋｅｔ ｂｏｏｍ，ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｆｒａｕｄ ｉｎｃｒｅａｓｉｎｇｌｙｓｅｖｅｒｅ ａａｃｃｏｕｎｔｓｆｏｒ ｍｏｒｅ ｔｈａｎｍａｊ ｏｒ ｃｈａｎｎｅｌ ｏｆ ｐｒｏｆｉｔｓ ｉｎ ｈｉｇｈ―ｒｉｓｋ，ｈｉｇｈ－ｐｒｏｆｉｔ ｂｕｓｉｎｅｓｓ．Ｗｉｔｈ ｔｈｅａｌｓｏ ｅｍｅｒｇｅ ｉｎ ｅｎｄｌｅｓｓｌｙ，ｒｅｓｕｌｔｉｎｇ ｉｎｔｏｅｖｅｎｔｓｄａｍａｇｅ．Ｔｈｅｒｅｆｏｒｅａｓｍｅａｓｕｒｅｓ ｓｈｏｕｌｄ ｂｅ ｔａｋｅｎｄｅｖｅｌｏｐ ｔｈｅｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｍａｒｋｅｔ，ａｓ ｗｅｌｌｓｔｒｅｎｇｔｈｅｎ ｔｈｅ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｆｒａｕｄ ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔｔｏｅｎｓｕｒｅｔｈｅ ｓｍｏｏｔｈ ｇｒｏｗｔｈ ｏｆ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｍａｒｋｅｔ：．Ｔｈｅ ｔｈｅｓｉｓ ｆｉｒｓｔｌｙ ｉｎｔｒｏｄｕｃｅｓ ｔｈｅ ｒｅｌｅｖａｎｔ ｃｏｎｃｅｐｔｓ ｏｆ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ａｎｄ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｆｒａｕｄ ｉｌｌｕｓｔｒａｔｅｓｒｉｓｋ；Ｔｈｅｎ，ｂａｓｅｄａｏｎｔｈｅ ｔｈｅｏｒｙ ｏｆ ｃｒｅｄｉｔ ｆｒａｕｄ ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ，ｉｔｃｕｒｒｅｎｔｄｅｅｐ ｉｎｓｉｇｈｔ ｉｎｔｏ ｔｈｅｓｉｔｕａｔｉｏｎ ｏｆ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｆｒａｕｄ ｒｉｓｋａｓｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｉｎ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ，ａｓ ｗｅｌｌｔｈｅ ｅｘｉｓｔｉｎｇ ｐｒｏｂｌｅｍｓ．Ｆｉｎａｌｌｙ，ｉｎ ｃｏｍｐａｒｉｓｏｎ ｗｉｔｈ ｔｈｅ ｔｙｐｉｃａｌ ｐａＲｅｍ ｏｆ ｆｏｒｅｉｇｎ ｃｒｅｄｉｔ ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ａｎｄｃａｓｅｓｔｕｄｙ ｉｎ Ｕｎｉｔｅｄ Ｓｔａｔｅｓ ａｎｄ Ｈｏｎｇ Ｋｏｎｇ，ｔｈｅ ｔｈｅｓｉｓ ｗｏｒｋｓｔｏｏｕｔｔｈｅｓｔｒａｔｅｇｉｅｓ ｏｆ ｃｒｅｄｉｔ ｆｒａｕｄ ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ ｉｎ ｏｒｄｅｒｐｒｏｍｏｔｅ ｔｈｅ ｈｅａｌｔｈ ｒａｐｉｄｄｅｖｅｌｏｐｍｅｎｔ ｏｆ Ｃｈｉｎｅｓｅ ｂａｎｋｃａｒｄ ｉｎｄｕｓｔｒｙ ｅｓｐｅｃｉａｌｌｙ ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｉｎｄｕｓｔｒｙ．Ｋｅｙｗｏｒｄｓ：ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ ｂａｎｋｓ，ｃｒｅｄｉｔ ｃａｒｄ ｆｒａｕｄ ｒｉｓｋ，ｒｉｓｋ ｍａｎａｇｅｍｅｎｔＩｌ
中南大学硕士论文目录目录摘要………………………………………………………………………………………………………………ＩＡＢＳＴＲＡＣＴ…………………………………………………………………………………………………．．ＩＩ第一章绪论…………………………………………………………………………。１ １．１选题的背景及研究意义………………………………………………………．．１ １．１．１选题的背景…………………………………………………………………１ １．１．２研究意义…………………………………………………………………．．２ １．２国内外研究现状………………………………………………………………．．２ １．３本文研究的内容与方法………………………………ｊ…………………………４ 第二章信用卡欺诈风险管理理论……………………………………………………６ ２．１信用卡概述…………………………………………………………．．．．…………６ ２．１．１信用卡概念与分类…………………………………………………………６ ２．１．２我国信用卡业务运作模式…………………………………………………７ ２．２信用卡欺诈风险概述……………………………………………………………８ ２．２．１信用卡风险分类……………………………………………………………８ ２．２．２信用卡欺诈风险成因……………………………………………………．“ ２．３信用卡欺、诈风险管理概述……………………………………………………１２ ２．３．１信用卡欺诈风险管理概念………………………………………………．１２ ２．３．２信用卡欺诈风险管理原则………………………………………………．．１２ ２．３．３信用卡欺诈风险管理策略………………………………………………．１３ ２．３．４欺诈风险管理理念………………………………………………………．．１４ ２．４信用卡欺诈风险管理理论……………………………………………………１５ ２．４．１信息不对称理论…………………………………………………………一１ ５ ２．４．２委托代理理论………………………………………………………………．１ ７ 第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题…………………１ ８ ３．１我国商业银行信用卡业务发展概况…………………………………………１８ ３．１．１发展历史和市场规模………………………………………………………１８ ３．１．２现阶段我国商业银行信用卡市场特征…………………………………．２５ ３．２我国商业银行信用卡欺诈风险现状…………………………………………２６ ３．２．１我国商业银行信用卡欺诈风险总体情况………………………………．２６ ３．２．２不同规模发卡机构欺诈风险比较………………………………………．．３０ ３．２．３当前国内信用卡欺诈特征………………………………………………．３２ ３．３我国商业银行对信用卡欺诈风险的管理现状………………………………３５ＩＩＩ中南大学硕士论文目录３．３．１银行内部业务流程及技术防控手段逐步加强…………………………．３５ ３．３．２初步实现银行间的不良信息共享…………………………………………３６ ３．３．３央行等职能监管部门日益重视…………………………………………．３６ ３．４我国商业银行信用卡欺诈风险管理中存在的问题及原因分析……………３７ ３．４．１商业银行信用卡反欺诈风险意识薄弱…………………………………．．３７ ３．４．２信用卡业务管理水平有待加强…………………………………………。３８ ３．４．３信用卡行业法律法规体系不够健全……………………………………。４０ ３．４．４信用卡收单市场恶性竞争…………………………………………………．４２ ３．４．５社会征信体系不够完善…………………………………………………．．４３ 第四章完善我国商业银行信用卡欺诈风险管理的对策…………………………４５ ４．１发达国家和地区的信用卡风险管理经验及启示……………………………４５ ４．１．１美国信用卡风险管理控制经验…………………………………………．４５ ４．１．２香港信用卡发展状况及风险控制经验…………………………………．．４７ ４．１．３先进经验对我国信用卡欺诈风险管理的启示…………………………。５２ ４．２信用卡欺诈风险管理的内部控制策略………………………………………５５ ４．２．１健全内部风险控制流程…………………………………………………．．５５ ４．２．２信用卡尽快开展ＥＭＶ迁移……………………………………………。５８ ４．２．３加强和完善风险信息共享………………………………………………．５８ ４．２．４加强个人信息安全管理…………………………………………………．５８ ４．３信用卡欺诈风险管理的外部控制策略………………………………………５９ ４．３．１加快信用卡产业相关法律法规政策的建立和完善……………………．．５９ ４．３．２出台银行卡消费的优惠政策，稳定商户回佣率水平…………………．５９ ４．３．３完善社会征信体系………………………………………………………．．６０ 结论…………………………………………………………………………………………………………．６２ 参考文献……………………………………………………………………………。６３ 至ｊ【谢……………………………………………………………………………………………………………。６６ＩＶ中南大学硕士论文第一章绪论第一章绪论１．１选题的背景及研究意义１．１．１选题的背景 近年来，我国信用卡业务发展迅速。从１９８５年６月中国银行在我国发行第 一张信用卡以来，信用卡在我国已有二十多年的发展，从当初的起步探索阶段， 步入到目前的迅猛发展阶段。信用卡产品广阔发展前景和高利润的特征，使得绝 大部分商业银行将其置于经营战略发展的重要位置。２００４年，信用卡业务呈“井 喷式”高速发展，各商业银行都全力以赴介入到信用卡业务大力拓展信用卡市场。 国内信用卡发卡速度一直处于较高水平，信用卡发卡规模持续扩大，截至２００９ 年底，国内信用卡累计发卡量达到１．８６亿张，同比增长３０．４％。截止２００９年底， 国内联网商户突破１５０万，达到１５６．７万家；联网ＰＯＳ达２４０．８万台，联网ＡＴＭ 达到１９．７万台。在境外，４７个国家开通了商户受理业务，７１个国家和地区开通 了ＡＴＭ受理业务。便捷的支付方式，越来越广阔的受理市场，城市化进程和居 民收入水平的提高，国内信用卡市场仍然具有较大发展潜力，发卡量在较长时间 内仍将保持较高的增长速度。 但是，由于信用卡业务本身具有产品数量众多、单笔交易金额小、使用无固 定场所、信用卡申办审核方便、无需担保且能提供循环信贷、贷款实际发放具有 非计划性、帐户资产状况反馈滞后等特点，决定了它是一项高风险业务。然而信 用卡相对较高的透支利率，又使其能够产生远高于其他银行业务的丰厚收入。信 用卡业务是银行中间业务的重要组成部分，可以为银行带来极大收益，想要获得 这部分极具诱惑的收益，如何进行有效的风险管理来控制风险，对国内商业银行 来讲，是一个巨大的挑战。 随着信用卡业务的发展和经营环境的变化，信用卡风险问题日益凸显，信用 卡风险事件日渐频繁，信用卡犯罪问题也越来越突出。尤其是随着犯罪手段的智 能化、集团化、专业化、高科技化、网络化、国际化，涉案领域及损失不断扩大， 银行卡犯罪活动不仅严重扰乱了正常的金融管理秩序，而且侵害银行消费信贷资 金和持卡人的财产，并对国家金融资产安全造成威胁。为了加强信用卡安全管理、 预防和打击信用卡欺诈犯罪，因此信用卡发卡机构被迫将风险管理作为其所从事 的全部业务和管理活动最核心的内容之一。 近几年，各商业银行及其监管部门对信用卡风险日益重视，不断的采取各种 措施方法来解决信用卡欺诈风险问题。中国人民银行、银监会、公安部等九部委 就银行卡风险管理工作下发了一系列文件通知，要求从事银行卡业务的各机构加中南大学硕士论文第一章绪论强银行卡风险管理工作，采取一系列有力的措施控制银行卡风险的增长。２００９ 年１２月，最高人民法院、最高人民检查院发布了《关于办理妨害信用卡管理刑 事案件具体应用法律若干问题的解释》，即“两高”关于对信用卡犯罪司法解释条 例的出台，使得长期存在的信用卡套现等犯罪行为有望得到遏制。虽然引起国家 主管部门的重视，法律法规也在逐步完善，但信用卡风险存在之根源与我国整个 社会信用体系、民众信用观念以及商业银行对信用卡的风险管理水平密切相关。 当前对信用卡风险的研究大都集中在信用卡信用风险或单独针对某家商业 银行的信用卡业务中存在的风险进行分析研究，从信用卡欺诈风险方面来进行 分析研究的不是很多。笔者长期从事银行卡风险管理工作，站在银行卡组织的角 度，从行业的视角出发，对我国商业银行普遍存在的信用卡欺诈风险进行了分析 研究。本文旨在国内外同行学者研究的基础上，通过分析我国信用卡欺诈风险产 生的原因、类型、现状及存在的问题，结合本人在银行卡领域尤其是银行卡风险 方面长期的从业经验和专业实践，有针对性的提出了一些解决措施和策略建议， 希望对进一步提高我国商业银行信用卡风险管理水平尤其是对信用卡欺诈风险 的控制有参考价值。 １．１．２研究意义 伴随着中国经济的快速增长，个人财富的累积和个人支付能力的提高，中国 信用卡市场充满着潜力和契机，在激烈的竞争市场中，如何用科学的手段以较低 成本得到最佳风险控制效果，平衡好收益和风险的关系，是信用卡市场持续发展 的关键点。与国外信用卡市场发展相比，目前我国整体信用卡业务处于稍微亏损 的状态；与国外信用卡风险管理手段和技术相比，我国信用卡业务在风险控制的 认识和管理水平上存在很大差距。如何解决这些问题，是整个中国银行卡产业迫 切关注的及需要研究的课题。在本论文中，笔者根据所学的经济理论及国外的一 些研究，结合本人在银行卡领域尤其是银行卡风险方面长期的从业经验和专业实 践，以及整个社会信用体系建设大环境，找出了信用卡风险存在的问题，分析了 问题存在的原因，有针对性的提出了一些解决措施和策略建议。笔者认为，我们 应借鉴和吸取国外先进管理经验与教训，加快信用卡发展的内外环境的建设，探 寻符合自身实际情况的欺诈风险管理模式，以提高信用卡欺诈风险管理水平。１．２国内外研究现状风险管理兴起于２０世纪３０年代，在５０年代形成理论体系，到了７０年代后 期，逐渐发展为世界各国广受认可的一门新兴管理学科。 美国学者威廉斯和汉斯于１９６４年在其著作《风险管理与保险》中指出，风 险管理是通过对风险的识别、衡量和控制而以最小成本使风险所致损失达到最低２中南大学硕士论文第一章绪论程度的管理方法。 马丁迈耶（２０００）在《货币市场》和《大银行家》中对包括信用卡在内的电 子货币在美国产生的历史和现状进行了研究，指出信用卡等电子货币未来将被完 全电子化支付命令所取代，未来的货币终将成为以电子形式按一定顺序排列的担 保数据。他提出政府监管部门要加强对信用卡交易的监管，以及对信用卡的发行、 真实性和安全性的监管，以保障消费者利益。 １９７５年９月第一个巴塞尔协议，到１９９９年６月《新巴塞尔资本协议》 （或称“新巴塞尔协议”）第一个征求意见稿的出台，再到２００６年新协议的 正式实施，几十年来，巴塞尔协议的内容不断丰富，体现出对银行风险监 管思想的不断深化。２００６年巴塞尔委员会正式发布的《新巴塞尔协议》，形成 了最低资本要求、监管当局的监督检查、市场纪律三大支柱，在信用风险、市场 风险、操作风险三种风险中，提出了标准法和内部评级法两种处理信用风险 的办法。《新巴塞尔协议》力求反映银行风险管理、监管实践的最新变化，提出 了相对比较完整的银行内部全面风险管理体系，确立了全面风险管理的理念， 是银行业风险管理最佳实践和指引。 信用卡风险管理方面，国外对其研究的时间较长，研究的内容也比较丰富。 Ａｕｓｕｂｅｌ（１９９１）第一个对信用卡市场进行实证研究的人，研究中他发现信用 卡市场对发卡行来说有高利率高回报的特点【ｌＪ。之后的研究除了对信用卡利率过 高现象进行分析外，也对影响客户违约因素进行了研究。 美国戴维．Ｈ．布泽尔在其主编的《银行信用卡》一书中，对美国商业银行信 用卡业务经营管理方面进行了权威详细的介绍１２１。ＥｌｉｚａｂｅｔｈＬａｎｇｗｉｔｈ（２００５）指出产生信用风险的部分原因是还贷利率过高导致的。要降低信用卡风险，可酌情降低还款利率，处理呆帐可借助专业的催帐公 司来管理。 ２０世纪９０年代开始，关于定量研究信用风险成为一个热点，风险研究从定 性研究向定量研究方面发展。Ａｌｔｍａｎ是较早开始定量研究信用风险的学者，提 出了Ｚ分数等一系列方法理论，这种方法假设过去的会计变量对公司的违约率提 供预测性的信息。 ＶＩＳＡ、ＭＡＳＴＥＲ等国际银行卡组织，致力于信用卡风险研究，制定了一系 列银行卡风险控制机制，尤其是关于防范信用欺诈、欺诈侦测、黑名单共享等产 品的研究被世界各银行所广泛使用。 尼尔森报告这类专业调查媒体，对全球的信用卡产业发展、信用卡市场的情 况和动态发布专业数据及调查统计报告。 我国信用卡业务以引进国外信用卡运作模式为开端，经历了数十年发展，目中南大学硕士论文第一章绪论前处在高速成长阶段，而相应的风险研究还处在起步阶段。国内许多学者从不同 角度探讨了信用卡风险及欺诈风险的成因和解决方法，但大多数研究局限于定性 的识别信用卡风险，并主要从制度、政策、规范上提出风险防范策略。 周宏亮、穆文全编著的《信用卡风险管理》（２００２）介绍了国外信用卡发展 简史、法律法规和信用政策，并详细阐述了风险管理的理念、评分卡模型和风 险技术、信用卡产品管理、循环信货操作、催收业务、欺诈控制等内容Ｉ引。 吴洪涛在《商业银行信用卡业务》（２００３）比较全面介绍了国外信用卡业务 的的整体发展情况，将信用卡具体业务和经济理论结合到一起，并对国内外信用 卡业务做了比较分析【４１。 张勇菊（２００６）首次将Ｆｉｓｈｅｒ线性判别法尝试性用于对信用卡客户的评级Ｉ卯。 赵刚（２００７）从金融产品本质出发，分析了信用卡要素，阐述了信用卡信用 风险类型、计量指标体系１６１。 孙大利（２００７）提出关联规则分析在信用卡发卡审核时的运用，能对信用卡 反欺诈起到一定的作用【７１。 佟钧（２００９）从信用卡欺诈风险的表现形式及成因方面探析了我国信用卡欺 诈风险的防范措施【８１。 黄荣春（２００９）就信用卡欺诈类型的特征与防范措施进行了分析，并对如何有效防范信用卡欺诈风险提出对策建测９１。结合当前信用卡业务发展形势，目前国内银行卡业届对信用卡欺诈风险管理 逐步展开了一定的研究，《中国信用卡》杂志从１９９２年成立以来一直跟踪银行卡 产业发展，属于中国信用卡领域的权威刊物，它主要侧重于操作性、知识性的介绍。中国银联，作为中国银行卡联合组织，成立伊始就积极倡导风险管理合作理 念，联合各商业银行加大风险及安全管理合作，并设立专门的风险管理部对国内 外银行卡风险现状进行分析研究，编写《银联风险管理服务资讯》进行银行卡业 内工作动态、风险动态的发布，编撰《银联风险管理与服务》、《银行卡研究资讯》 等专题资讯报告在业内共享。 由境内成员机构（国有商业银行、股份制商业银行）、境外成员机构以及中 国银联的银行卡业务技术专家成立的中国银联风险管理委员会，编撰的《银联卡 风险管理规范汇编》，成为国内所有发卡机构进行银行卡风险管理时的业务指引 及操作指南。１．３本文研究的内容与方法本文首先介绍了信用卡、信用卡欺诈风险分类及成因，提出了相关信用卡风４中南大学硕士论文第一章绪论险管理理论，然后从我国信用卡市场发展现状、信用卡欺诈风险总体情况、不同 规模发卡机构欺诈风险的比较、当前国内信用卡欺诈特征等四个方面阐述了我国 商业银行信用卡欺诈风险状况，以及我国商业银行对信用卡欺诈风险管理的现 状，进而指出我国商业银行信用卡欺诈风险管理中存在的问题及原因。接着介绍 了美国和香港这两个发达国家和地区的风险管理控制经验，以及对我国信用卡欺 诈风险管理的启示，最后从内部和外部两方面提出我国商业银行信用卡欺诈风险 管理的策略和建议。 本文共分五章，结构如下： 第一章绪论首先介绍了本文的研究背景及意义，对国内外信用卡欺诈风险管 理研究现状做了对比，最后介绍了本文所采用的研究内容架构和研究方法。 第二章首先对信用卡的概念及我国信用卡业务运作模式做了介绍，然后了描 述了信用卡的风险种类及欺诈风险成因，最后阐述了信用卡欺诈风险的相关管理 理论知识。 第三章首先介绍了我国信用卡业务发展概况，然后从我国信用卡的境内外欺 诈风险情况、不同规模发卡机构欺诈风险的比较、当前国内信用卡欺诈特征三个 方面描述了我国商业银行信用卡欺诈风险状况，阐述了我国商业银行对信用卡欺 诈风险管理的现状，最后指出我国商业银行信用卡欺诈风险管理存在的问题及原因。第四章通过介绍美国和香港这两个发达国家和地区的风险管理控制经验，以 及对我国信用卡欺诈风险管理的启示，针对我国商业银行信用卡欺诈风险管理存 在的问题和不足，从内部和外部两方面提出我国商业银行信用卡欺诈风险管理的 策略和建议。 在研究过程中，本论文主要采用了如下方法： 一是理论与实践相结合的方法。信用卡风险管理尤其是欺诈风险管理，是一 项实践性很强的金融业务。国内外信用卡风险管理理论研究为本论文研究提供了 丰富的理论基础，通过工作中的实践经验与理论知识相结合，使得本论文更具有 操作性和实用价值。 二是比较分析法。通过发达国家和地区的信用卡欺诈风险管理与我国信用卡 欺诈风险管理的比较，显示出我国信用卡欺诈风险管理中存在的不足，因此需要 借鉴对方的先进经验，学习其先进方法，以提高我国信用卡欺诈风险管理水平。５中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论第二章信用卡欺诈风险管理理论２．１信用卡概述２．１．１信用卡概念与分类 所谓“信用卡”，是指由银行、金融机构或专营公司依法向资信良好的单 位、个人签发的、可以在指定的商店或场所进行直接消费，并可在发卡银 行及联营机构的营业网点存取款、办理转账结算的一种信用凭证和支付工 具。从广义上说，凡是能够为持卡人提供信用证明，持卡人可凭卡购物， 消费或享受特定服务的特别卡片均可称为信用卡，包括贷记卡、准贷记卡， 借记卡、储蓄卡、提款卡（ＡＴＭ卡）、支票卡及赊账卡等。从狭义上说，信 用卡就是商业银行发行的贷记卡。 信用卡主要分为以下几类： 按发卡组织分：维萨卡、万事达卡、美国运通卡、ＪＣＢ卡、Ｄｉｓｃｏｖｅｒ 发现卡（美洲）、联合信用卡（台湾）、大来卡、ＮＥＴＳ（新加坡）、ＢＣ卡（韩国）、 中国银联卡（中国大陆）等 按帐户币种不同分为：人民币卡、外币卡 按信用等级分：普通卡（银卡）、金卡、白金卡、无限卡等 按是否联名发行分：联名卡、标准卡（非联名卡） 按信息储存介质分：磁条卡、芯片卡 按卡片间的关系分：主卡、附属卡 按发卡对象不同分为：个人卡、单位卡（公务卡、商务卡） 按是否向发卡银行交存备用金分为：贷记卡、准贷记卡 中国大陆地区对信用卡的范围定义与国际有所不同。中国大陆的信用 卡广义指贷记卡和准贷记卡；狭义指贷记卡。即中国大陆的狭义上的信用 卡与国际上所指的信用卡一致。 贷记卡、准贷记卡与借记卡三者之间的区别是：贷记卡是发卡银行给 予持卡人一定的信用额度，持卡人在信用额度内先透支消费或取现，之后按 银行规定还款即可，可以享受一定时间的免息期。借记卡就是一种储蓄卡， 需要先存款后消费（或取现），不能透支。准贷记卡是持卡人必须先按发 卡银行要求交存一定金额的备用金，当备用金帐户余额不足支付时，可在 发卡银行规定的信用额度内透支的信用卡。准贷记卡具有借记卡特征，存款 按规定计付利息。准贷记卡是在社会诚信体系不完善的环境下，通过某种担 保或预存保证金才可以有条件、有限度透支消费的信用卡，这种具有”中国６中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论特色”的信用卡正在退出金融领域。 ２．１．２我国信用卡业务运作模式 国际上主要有维萨国际组织（ＶＩＳＡ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）和万事达卡国际组织（ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ）两大卡组织及美国运通国际股份有限公司（ＡｍｅｒｉｃａＥｘｐｒｅｓｓ）、大来信用证有限公司（Ｄｉｎｅｒｓ Ｃｌｕｂ）、ＪＣＢ日本国际信用卡公司（ＪＣＢ） 三家专业信用卡公司。维萨和万事达卡国际组织本身并不直接发卡，实行的 是会员准入制，其品牌的信用卡是由加入该国际组织的会员（主要是银行） 发行的，各成员银行在该组织中扮演收单行、发卡行的角色，成员之间通过ＶＩＳ～ＭａｓｔｅｒＣａｒｄ的系统进行转接清算。而美国运通国际股份有限公司等三家专业信用卡公司是各自构建了单独的信用卡发卡系统和自成体系的特约 商户网络，并拥有大量的的优质持卡人群体。 信用卡的业务主体在正常情况下是一种良性循环的合作关系。发卡机 构向符合条件的申领信用卡客户发行信用卡，持卡人持卡在商户购物消 费，交易信息通过卡组织转接进行跨行清算，交易成功后卡组织将资金从 发卡机构清算给收单机构，收单机构再将扣除了交易手续费的资金划拨给 商户。到了还款期限，持卡人按照银行规定的还款要求将透支金额还款给 银行。信用卡业务运作模式如图１．１所示：图１－１信用卡业务运作模式在我国，由于发卡机构只能是商业银行，人民银行规定境内银行卡人 民币跨行清算业务必须通过银联网络转接处理，因此国内信用卡业务的清 算转接主要由银联来处理。我国信用卡业务运作模式的参与主体主要有五类： （１）银行卡组织：银行卡组织的关键职能在于建立、维护和扩大跨行信息交 换网络，通过建立公共信息网络和统一的操作平台，向会员银行提供跨行信息交 换、资金清算、业务推广及品牌营销，协助会员银行进行风险控制及反欺诈等专７中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论业化服务。银行卡组织的利益来源主要有会员银行的信息转接费收入及其他服务 费收入。 （２）发卡行：发卡行在信用卡业务运作中起到核心作用，发卡行主要职能是 向持卡人发行各种信用卡，维护与信用卡关联的帐户，并通过提供各种相关的银 行卡服务收取一定的费用。通过发行信用卡，发卡行获得持卡人支付的信用卡年 费、透支利息、持卡人享受各种服务所支付的手续费、商户支付的手续费分成等。 此外发卡行还能获得市场范围延伸、交叉销售增值业务等利益。 （３）收单机构：一般指发展、维护特约商户或参与提供取现服务的机构，主 要负责特约商户的开拓管理、授权请求、帐单结算等活动，其收益主要来源于商 户支付的手续费、商户支付的其他服务费（如ｐｏｓ机具租赁费、服务费等）及商 户存款带来的资金沉淀。发卡行可以是收单机构，国内也有一些非银行专业化服 务机构从事收单业务。 （４）持卡人：信用卡的合法持有人，即与银行卡对应的银行帐户相联系的客 户。持卡人是信用卡业务利润的主要来源，其使用信用卡的利益动机则是信用卡 的信贷便利、支付方便、交易安全及其他增值服务。 （５）特约商户：指与收单机构签定商户协议受理银行卡的单位。特约商户为 持卡人使用银行卡提供场所，让持卡人享受银行卡便利。特约商户受理信用卡结 算便于其进行资金管理，促进其销售增长。２．２信用卡欺诈风险概述２．２．１信用卡风险分类 信用卡业务运作涉及到银行卡组织、发卡行、收单机构、持卡人和特约商户 等多个参与主体，而这些参与主体又由多个业务环节相互关联，因此信用卡风险 也存在于这些参与主体与各个业务环节中。对于发卡行，发卡时目标客户群体的 选择、渠道和促销策略、发卡审批、卡片发行时的卡片寄送、授权管理及欺诈监 控、资产管理中的贷款风险等存在着各种风险；对于收单机构，商户拓展及审核、 账户信息安全、电话支付、手机支付、网上支付等各种新兴支付渠道都存在着风 险；对于特约商户，存在着伪卡欺诈、差错争议、商户倒闭等风险；对于持卡人， 存在虚假或伪造文件申请信用卡、恶意透支等风险。以上所有的风险，按其表现 形式可以归纳为三类，即信用风险、操作风险、欺诈风险。 １．信用风险，指持卡人、特约商户或其他当事人，由于主观或客观上的原 因，丧失偿还欠款能力或违约拒付欠款而产生的坏帐风险。由于信用卡属于无抵 押、无担保的小额消费信贷产品，因此信用风险是信用卡业务的一个最主要的损 失来源。８中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论信用风险带来的坏帐损失，不仅直接减少了银行的利润，而且监管机构也会 因此而要求银行具有更高的资本准备金。在新巴塞尔资本协议框架下，如果信用 风险损失大大超过预期水平，在风险计提被坏帐冲减的同时，监管机构会要求银 行通过经济资本以应对损失，从而大大增加了银行经营信用卡业务的成本。 信用风险的主要表现形式是客户的资信状况发生变化。发卡银行一般是根据 客户申办信用卡时的资信状况给予发放信用卡，授予相应的信用额度。一些持卡 人在申办信用卡之初资信状况良好，但是后来由于自身经济状况出现问题，导致 无法偿还信用卡欠款，或是持卡人没有还款意愿，有意拖欠赖帐，或是企业故意 形成坏账，然后申请破产以达到欠款不还的目的。发卡行由于无法通过变卖抵押 品偿债，这笔损失将由发卡机构来承担。因此，信用风险是信用卡风险的主要组 成部分。 ２．操作风险。由于发卡机构内部控制、信息系统、监管机制流程未被切实 履行或员工操作不当而产生的风险。具体表现形式有，如发卡机构工作人员在信 用审核方面比较粗放，违规发卡或给予不恰当的额度；或由于信用卡交易处理自 动化程度极高，因而容易出现程序不完善、黑客袭击等风险。 按照银行卡业务基本流程，可以分为卡片管理环节、申请领用环节、交易环 节、透支催收环节、呆帐核销环节、清算销户环节等六个业务环节，操作风险在 这些环节中贯穿始终。 ３．欺诈风险。欺诈风险是指信用卡申请人、商户、银行相关人员或任何第 三方利用各种手段来进行欺诈活动而给银行带来损失的可能性，或是不法分子通 过假卡、废卡进行消费、恶意透支或篡改网络信息，对持卡人带来损失的可能性。 欺诈风险形式多样，也最容易给信用卡业务造成负面影响。 欺诈风险的主要表现形式： （１）虚假申请 指使用虚假身份或未经同意冒用他人身份获取银行卡进行交易获取商品或 服务的欺骗性行为。当发卡行证实该卡项下有交易发生，而持卡人申明从未申领 过银行卡的情况或发卡行证实持卡人提交的信息被伪造即被认定为虚假申请。虚 假申请目前在信用卡欺诈中占比最高。虚假申请主要是利用被盗取的个人身份信 息或伪造的身份证件向银行申请信用卡，作案手段较隐蔽，银行资信审查时难以 识别出欺诈迹象。 （２）未达卡 是指持卡人提交没有收到银行卡或申明未开卡（卡启用），而该卡项下发生 交易，即被认定为未达卡欺诈交易。未达卡欺诈通常是在寄送过程中被不法分子 截获后激活产生的交易，该类欺诈损失虽然占的比例不是特别高，但近年来急剧９中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论上升，主要是银行在其他方面加强了反欺诈力度，而欺诈分子不断探索新的欺诈 渠道，盗取邮件截获卡片就是其中之一。信用卡、帐单和密码函通常是通过邮局 邮寄给客户的，是在一个开放的公共环境中进行，数据传递和流通环节的增加， 加大了数据外泄风险，使得银行的监管工作难度加大。不法分子钻这个空子中途 截走信用卡，发生欺诈交易后进行侦破比较困难。 （３）账户盗用 指欺诈者获取了部分或全部真实持卡人信息，并假冒真实持卡人对卡账户的 信息进行变更，以达到欺诈目的。账户盗用主要是由于客户信息或信用卡上的相 关信息（卡号、姓名、到期日等）的泄漏，欺诈者利用这些信息获取信用卡后将 卡内资金盗取。由于人们日常生活中个人信息不可避免在社会中使用，如果一旦 保管不善，帐户信息被不法分子窃取，帐户信息泄漏将直接威胁银行卡资金安全。 （４）商户欺诈 指特约商户在受理银行卡交易时，违规操作、蓄意进行欺诈交易或纵容、包 庇、协助信用卡欺诈交易的行为。商户欺诈相关的欺诈类型主要有恶意倒闭、虚 假商户、洗单、虚假申请、信函电话网络营销欺诈、商户套现、手输卡号、侧录、 卡号测试欺诈等。当前我国信用卡套现情况十分严峻，极大加重了发卡机构的经 营风险，已经成为我国信用卡业务发展的主要隐患之一。 （５）失窃卡 指未经授权或同意，冒用或盗用持卡人遗失的银行卡进行欺骗性交易。发卡 行在接到持卡人提交的挂失申请书、银行卡被盗的申明或电话挂失正式生效后， 该卡项下发生的交易即认定为失窃卡欺诈交易。 （６）伪卡 非法使用银行卡的磁条信息格式写磁、凸（平）印伪造真实、有效的银行卡， 或通过改造丢失卡、被盗卡、未达卡、过期卡的表面凸印（含全息防伪标识）信 息或重新写磁后进行交易的欺诈行为。持卡人声明一直持有银行卡，否认进行过 该卡号项下的交易或发卡机构证实从未发行的卡号账户有交易发生，即认定为伪 卡欺诈。 伪卡欺诈的基本类型有：账号生成欺诈、“克隆”卡欺诈、“白卡”欺诈、变造 卡欺诈。 （７）非面对面交易 指通过电话、邮件和互联网等不需要出示真实卡片的渠道使用信用卡，犯罪 分子只需提供非法取得的他人信用卡卡号、姓名，有效期等信息即可进行欺诈性 交易。利用盗取的信用卡信息进行卡不在场欺诈造成的损失成为最突出的类别之 一，一个重要的原因是电子商务和电话商务的兴起和盛行以及团伙犯罪，截获卡ｌＯ中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论片信息或者通过专业软件进行交易测试，给发卡行带来损失。 其他的欺诈如持卡人欺诈，指合法持卡人抵赖其银行卡账户下的交易行为。 过去通常表现为两个合法持卡人相互交换银行卡并在不同城市使用对方的卡进 行消费，以造成自己没有使用银行卡的假象。这类欺诈是由于道德风险引起的， 较难识别。目前随着非面对面互联网交易的兴起，由于没有交易单据等凭证作为 交易证据，也容易出现持卡人否认交易的欺诈行为。 ２．２．２信用卡欺诈风险成因 １．持卡人缺乏安全用卡意识 目前银行卡的使用比较普及，很多人持有多张银行卡或信用卡，但却不懂得 如何有效使用且保证用卡安全。为图方便不设置或随意取消信用卡消费密码，密 码设置过于简单，用他人容易破译的生日或电话号码作为密码，卡片遗失或被盗 后不及时挂失，随意将个人信用卡转借他人或将信用卡信息泄漏给他人等情形十 分普遍。这些不安全的用卡行为在很大程度上为信用卡欺诈风险的形成创造了条 件，从而导致帐户盗用、失窃卡欺诈、伪卡欺诈、非面对面交易欺诈的出现。 ２．个人信息保护意识不强 个人信息保护意识不强是产生信用卡欺诈风险的重要原因。随意将个人身份 证件或复印件提供给他人，随意泄漏其他人的个人信息资料，将信用卡申请资料 递交给任何中介机构代办信用卡，通过报纸、网络、短信、电话等渠道发布的“信 用卡提现’’、“信用卡贷款＂进行套现等，都将产生信用卡欺诈风险。此外信息 技术的发展使得通过网络或其他非法手段获取大量客户信息成为一件很容易的 事，如果不注重个人信息的保护将难免成为虚假申请、未达卡、帐户盗用、非面 对面交易欺诈的受害者。 ３．信用卡发卡审核过程中存在漏洞 目前一些商业银行在受理客户申请，进行发卡审批过程中存在审核手段落 后、征信方式单一，需要银行审批申请及风管人员的经验来判别，识别欺诈风险 能力有限等问题。同时，为了完成发卡任务，发卡银行放宽申请条件的现象普遍 存在。发卡审批环节的疏漏导致虚假申请成功，是某些信用卡欺诈案件得逞的关 键一环。 ４．商业银行交易监控、风险预警功能欠缺 部分商业银行在对欺诈交易的监控识别上有所欠缺，没有向持卡人提供完善 的帐户变动短信提醒服务，风险监控手段和监控力度不足，缺乏完善的交易监控 模型和风险防范机制，面对欺诈风险反应迟钝。这种功能服务上的欠缺在一定程 度上为信用卡欺诈交易的发生提供了可乘之机。 ５．信用卡受理环境不成熟不规范中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论信用卡受理环境中存在的问题也是导致信用卡欺诈风险发生的重要因素之 一。商户受理操作不规范，受理信用卡时不核对签名，缺乏必要的风险防范意识， 商户对伪卡的识别能力普遍不强，这就容易出现盗用和冒用他人信用卡、伪卡等 欺诈交易。 ６．部分不法商户和犯罪分子勾结为信用卡欺诈提供便利 一些不法商户与犯罪分子勾结，犯罪分子盗卡或制作伪卡后，由于在ＡＴＭ 机上每日有取款额度限制，因此在商户处套现将卡内资金全部提出，出现了伪卡 与套现相勾结的信用卡欺诈。此外申请ＰＯＳ机具盗取客户信息制作伪卡，或通 过虚构交易套取持卡人及银行的资金，非法中介虚假申请到信用卡后到ＰＯＳ机 上刷卡套现等欺诈现象也愈演愈烈，甚至形成了产业链。 ７．法律法规的不完善导致欺诈风险日益突出 我国信用卡业务起步较晚，但发展速度迅猛，尤其是近年来国际间信息交流 快速畅通，随之而来的是各种新型的银行卡犯罪行为。迅速扩张的信用卡市场缺 乏与之配套的专门的银行卡法律法规，现有的《银行卡业务管理办法》是上个世 纪九十年代出台的，有些内容已不能满足现在市场的发展。不法份子钻银行和法 律的空子，利用各种手段进行信用卡欺诈犯罪，给银行及持卡人造成损失。从信 用卡的申请、发卡、到信用卡的受理环节，虚假申请、账户盗用、伪卡、套现等 各种欺诈行为层出不穷，且各种犯罪手段更新速度快、蔓延范围广泛。２．３信用卡欺诈风险管理概述２．３．１信用卡欺诈风险管理概念 风险管理是识别其面临的风险，采取适当的措施使破坏或损失的概率降低， 选择最有效的方法来避免或处理这些风险的有效过程。信用卡欺诈风险管理是商 业银行在信用卡业务运作过程中，在对信用卡欺诈风险进行识别分析的基础上进 行有效的控制与处理，以最低成本的方式来实现最大安全保障的行为。 ２．３．２信用卡欺诈风险管理原则 １．从上到下的风险管理策略和流程明晰化原则 信用卡欺诈风险管理策略和流程明晰化原则一般包括五个步骤：一是制定明 确的风险政策和规划，明确风险管理的总体方针；二是对风险进行识别和衡量， 利用数理统计和计算机技术对风险概率及潜在损失进行量化；三是制定风险管理 的具体方法；四是对风险管理策略的有效执行；五是对风险管理模型和策略的反 馈。 ２．深刻理解风险和收益对称的原则 风险和收益对称意味着对收益潜力高的客户，信用要求可适当放宽一些，只１２中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论要其预期收益足够高于预期损失：反之，对收益潜力低的客户则要严格一些。 ３．应用统计手段和系统化管理的原则 信用卡发卡量巨大，客户的资料及交易情况复杂多样，只有利用各种评分模 型及动态侦测才能从各方面综合的管理风险。 ４．有效风险管理组织架构的原则 有效的信用卡风险管理组织架构，能对银行的各个部门的工作进行统一、协 调并实行专业分工。 ２．３．３信用卡欺诈风险管理策略 信用卡的欺诈风险管理与其产品业务周期的每一部分都是紧密相关，从产品 的设计开始，它已经在扮演重要的角色。从宏观角度看，一个完善的风险管理策 略包括市场策略、利润评估、信贷政策、风险监控及风险评价等诸多方面。 １．稳妥的市场策略 在信用卡产品推出市场以前，风险管理主要体现在产品设计方面，应该有一 个明确的市场定位。其次是根据本行的整体优势和客户群的素质，有针对性的锁 定本行卡产品的目标客户，再次，发卡银行在推出信用卡时，还要了解其卡产品 的产品组合，即分析现有每个产品所带来的风险。稳妥的市场策略就是在产品组 合、市场营销、产品推广、客户选择中将整体风险进行分散化解。 ２．准确的利润评估 做好卡产品利润评估，预测其收益及其将会承担的风险，估算可以带来的利 润，从而确定产品的可行性。 ３．适度的信贷政策 信用卡的信贷政策主要包括：发卡银行给予持卡人的信用额度、信用卡的还 款周期、透支利率、最低还款额、不良比率和欠款催收。一个好的信用卡信贷政 策，就是要找准产品拓展与风险控制两者之间的最佳平衡点。 ４．行为评分 国际上发卡银行比较流行的方法通常是采用行为评分系统，对卡实施有效跟 踪和监控。主要是利用消费金额、交易间隔时间、最近一次消费记录、过往六个 月的消费记录等动态数据来计算行为评分。评分的高低能反映客户逾期的可能性 及风险的大小。我国发卡银行在发行信用卡时，可以借鉴或采用这一系统功能， 对持卡人的账户活动情况进行及时跟踪与监控，预防欺诈风险转化。 ５．风险预警 在动态方面进行监督，利用数据库信息对产品的表现及面对的风险做有效的 预测，以做好相应的防范和处理。 ６．建立风险信息共享中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论在中国银联、成员银行、公安司法部门之间建立案件通报、协查制度和联防 联查机制，建立成员银行之间的风险信息共享平台，通过“黑名单”信息共享防范 风险。 ２．３．４欺诈风险管理理念 信用卡欺诈风险管理，也可以借鉴欧洲商业银行的十四个风险管理理念： 理念一、风险不能“回避＂，可以“管理＂：银行的任何活动都具有一定 的风险，同客户打交道有信用风险，在市场上运作有价格风险、汇率风险，即使 不同客户打交道、不同资金打交道，只做内务工作，还有操作风险，用人还有道 德风险。所以，银行不可能回避风险，它所能够做的只是管理风险，是如何去识 别风险、如何去判断风险的大小、如何去分散风险、如何为风险提供相应的保障。 而在信用卡业务中，风险贯穿整个业务环节，涉及所有业务参与主体，尤其是外 部欺诈风险形式多样防不胜防，因此只有学会管理风险，才能尽可能避免或减少 风险，为信用卡业务发展提供保障。 理念二、风险和回报必须对称：在统计学上，风险和回报是正向相关关系， 通常的情况是，回报率愈高时，风险也愈大；而风险愈低时，回报率也愈低。由 于是无担保无抵押产品，因此信用卡业务属于高风险高收益业务，银行不能一味 的为了追求高收益而忽视其背后的高风险。 理念三、风险管理意识是全员的，全过程的：风险控制决不单单仅是风险 控制部门的事情，每个岗位、每个人在做每项业务时都要考虑风险因素，一定是 要在风险能够控制、“经济帐”能够算得过来的情况下才去操作和经营业务。因此 信用卡欺诈风险管理不只是信用卡部门负责风险控制的人员的工作，而是整个信 用卡产业全员的工作。 理念四、风险管理要同市场拓展有机结合起来：市场营销和风险控制并不 矛盾。只有两者相互作用，信用卡业务才能有序的发展，而不会出现早几年的先 跑马圈地过度营销抢占市场、后期花大力气去控制风险的局面。 理念五、遵照“四眼原则”（ＦｏｕｒＥｙｅｓＰｒｉｎｃｉｐａｌ）：即至少有四只眼睛同时盯住一笔业务。这种“四眼原则”强调有两只眼睛来自于市场拓展系统，有两 只眼睛来自于风险控制系统。这样的“四眼”同时审查一项业务，才能确保银行对 风险的分析和业务的判断会更全面、更准确。信用卡业务中也应该使用这种多层 级审查的方式，才有可能控制、降低所面对的欺诈风险。 理念六、严格的信用评级制度：对任何客户只有在做完评级之后，才能够 作出是否给予授信、或者是否继续与之往来的基本判断。信用卡业务中也必须运 用这条制度，对客户动态评级，这样才能及时发现问题，避免可能发生的损失， 达到控制风险的目的。１４中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论理念七、按不同的情况区分不同的风险种类：不同的业务、不同的市场有不 同的风险，需要采取不同的措施去防范。在信用卡业务中，应针对不同的风险种 类，采取不同的管理办法和措施进行欺诈风险防范。 理念八、建立相应的风险控制标准：风险管理的有效性在于风险控制标准的 合理性和明确性。在信用卡业务中，把风险标准细化，让每一个市场开拓人员和 风险管理人员都能够明白本行的尺度。这样大家都知道哪些业务有风险，有什么 样的欺诈风险，如何去防范。 理念九、建立完善的、垂直的风险控制体Ｎ－风险控制体制都是垂直建立起来的，都是对上一级负责，有利于风险的监管。在信用卡业务中，应从总行到分支机构，各层级都有风险控制人员进行风险控制，而应改变目前国内部分商 业银行的风险管理控ＮＮ－级分行就断流的局面。 理念十、风险管理体制保持独立性：风险控制要独立于市场开拓，还表现在 程序控制、内部审计和法律管理这三个方面。信用卡风险管理不能因为经营绩效 方面的原因而受到其他部门及业务的干预。 理念十一、风险管理需要高层管理的重视和支持：只有从上到下的重视和支 持，信用卡风险工作才能有效的开展起来。 理念十二、要建立自己独特的风险文化：形成全行全员的风险意识、掌握现 代风险管理理论和方法、建立完善的风险控制制度、出台详细的风险操作标准、 风险管理人员的培养和使用等。信用卡风险管理中任何岗位的银行员工都要有风 险防范的意识，做任何事情都要自觉地考虑到风险因素，并尽可能将风险压到最 低限度。 理念十三、建立合适的风险控制奖惩制度：在银行的业务发展过程中，风险 控制至关重要，因而对风险控制的奖惩也一样重要。信用卡业务运作过程中，对 市场拓展人员或风险控制人员应在激励措施上要做相应的安排，这样欺诈风险监 管工作才能有效的进行。 理念十四、要共同吸取过去失误的教训：要吸取足够的教训，要拿出日后避 免类似损失发生的办法来，并且这一案例要告知全行，让大家都能警醒。这就是 “资源共享、经验共享、教训也要共同吸取”的原则。在信用卡欺诈风险管理工作 中，吸取教训、学习经验，是实现有效控制欺诈风险的一个重要途径。２．４信用卡欺诈风险管理理论２．４．１信息不对称理论 信息不对称是在市场交易中，交易的一方对另一方缺乏信息，进而影响其做 出正确决策，导致交易效率降低的现象。信息不对称理论是由美国的三位经济学中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论家――约瑟夫?斯蒂格利茨、乔治?阿克尔洛夫和迈克尔?斯彭斯提出的。该理论认为：市场中卖方比买方更了解有关商品的各种信息；掌握更多信息的一方可以通 过向信息贫乏的一方传递可靠信息而在市场中获益；买卖双方中拥有信息较少的 一方会努力从另一方获取信息；市场信号显示在一定程度上可以弥补信息不对称 的问题；信息不对称是市场经济的弊病，根据信息经济学理论，信息不对称 （Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ Ａｓｙｍｍｅｔｒｙ）分为事前的逆向选择（Ａｄｖｅｒｓｅ Ｓｅｌｅｃｔｉｏｎ）和事后的道德风 险（Ｍｏｒａｌ Ｈａｚａｒｄ）两种情况。逆向选择是交易事前的信息不对称。道德风险是交 易事后的信息不对称。在金融交易发生之后，借款人可能用贷款人的资金从事风 险更高的业务，以使自身的利益最大化，比如企业用信贷资金从事高风险的投资。 信息不对称普遍存在于我国商业银行中，使得银行交易效率降低，金融风险增大。 由于借款人与银行之间存在信息不对称，银行缺乏对借款人真实的经营和财 务状况的了解。借款人对自己的信用水平、偿债能力、经营状况和财务状况非常 了解：银行提供的贷款利率是社会风险度的平均值。这样就会产生逆向选择问题， 风险低的借款人觉得利率太高不愿意贷款，风险高的借款人却积极地寻求贷款。 贷款银行单凭借款人的财务资料很难判断谁是风险低的借款人，谁是风险高的借 款人，而且有些风险高的借款人为了取得贷款，向贷款银行隐瞒真实情况，更有 甚者提供虚假信息，提供给银行的是虚假的财务报表。当银行难以正确判断时， 就会拒绝借款人的请求。商业银行和借款人之间重复博弈的结果导致产生“惜贷” 和“慎贷”现象。在做出贷款决策时，银行最关心的是借款归还问题。然而银行对 借款人的情况了解始终是有限的，在贷款发放之后，一些不良借款者欠贷、赖贷、 逃贷，难以归还贷款，这就会产生不良贷款，银行同时会遭受经济损失【，Ｉ。 信用卡透支功能是一种无担保的循环信用贷款，因此持卡人与发卡银行之间 同样存在信息不对称。在申办信用卡业务过程中，申请者很容易隐瞒自己还贷不 利方面的情况，甚至可以伪造出满足申办信用卡的一切有利条件提供给银行进行 信用卡的申办，而银行对这些信息是无法做到完全准确判断的。鉴于潜在的风险， 银行往往会采取较高的贷款利率来降低坏帐损失的可能。这些高利率的信用卡透 支利率会让一些潜在的好客户望而却步，而常常使用循环额度的人往往是那些最 有可能给银行带来损失的人。这就是发卡前的逆向选择。发卡后，由于银行很少 关注交易情况，因此持卡人有可能用信用卡套现来套取资金从事违背银行初衷的 行为，或者无力偿还而拖欠还款，从而引发道德风险，或者一些犯罪团伙钻这个 空子利用虚假身份申领信用卡骗取银行资金，从而给发卡行造成损失，这些都是 信息不对称带来的风险。 其次，发卡银行与相关部门之间、发卡银行之间存在信息不对称。这主要是 因为商业银行与外部相关者的合作机制还没有建立起来。我国的工商、税务、公１６中南大学硕士论文第二章信用卡欺诈风险管理理论安等相关部门掌握着大量有价值的信用信息，但由于部门分割、缺少信息共享机 制而使得信息的整合利用难以实现。此外，如果各商业银行能够相互共享彼此的 客户信用记录，就可以更全面地了解申请人的资信状况和负债情况，减少借款者 多头借贷带来的过度借贷风险或虚假申请带来的欺诈风险。然而目前的现实状况 却是发卡行之间的风险信息没有共享，风险管理标准也不统一。 其三是信息不对称会导致不同授信额度的制度设计缺陷。在信用卡营销的过 程中，发卡行一般会运用市场细分策略、评分标准划分客户等级，对不同的客户 授予不同的授信额度，这样的制度设计在信息不对称状况下将会完全失败。信息 不对称使得劣质客户不用花费多少代价就能冒充优质客户而不被发现，优质客户 却无法证明自己的信用状况。 ２．４．２委托代理理论 委托代理理论是建立在非对称信息博弈论的基础上的。委托代理理论是制度 经济学契约理论的主要内容之一，主要研究的委托代理关系是指一个或多个行为 主体根据一种明示或隐含的契约，指定、雇佣另一些行为主体为其服务，同时授 予后者一定的决策权利，并根据后者提供的服务数量和质量对其支付相应的报 酬。授权者就是委托人，被授权者就是代理人。委托代理理论的主要观点认为： 委托代理关系是随着生产力大发展和规模化大生产的出现而产生的。其原因一方 面是生产力发展使得分工进一步细化，权利的所有者由于知识、能力和精力的原 因不能行使所有的权利了；另一方面专业化分工产生了一大批具有专业知识的代 理人，他们有精力、有能力代理行使好被委托的权利。但在委托代理的关系当中， 由于委托人与代理人的效用函数不一样，委托人追求的是自己的财富更大，而代 理人追求自己的工资津贴收入、奢侈消费和闲暇时间最大化，这必然导致两者的 利益冲突。在没有有效的制度安排下代理人的行为很可能最终损害委托人的利益。而世界一不管是经济领域还是社会领域――都普遍存在委托代理关系。 在信用卡业务经营管理过程中，委托代理关系的存在也是信用卡欺诈风险存在的原因之一。首先，信用卡的经营管理机构采取的是纵向的统一法人制度，各 级分支机构具有独立的发卡权和信用额度审批权，却不承担相应的法律责任，因 此会造成各级分支机构为了实现利益最大化而降低准入门槛，使得滥发卡的情况 出现，虚假申请也能成功；其次分支机构管理层与具体经办发卡业务的人员也是 委托代理关系，尤其是部分商业银行采取的是第三方机构外包发卡业务，商业银 行．第三方机构．具体经办发卡业务的人员这样的通过利益连接在一起的委托代 理层级关系，使得经办人员和第三方机构为了完成任务指标、获得自身的利益， 从而漠视发卡风险，造成信用卡欺诈风险不断放大。１７中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题３．１我国商业银行信用卡业务发展概况３．１．１发展历史和市场规模 信用卡通常指贷记卡，在我国也包括准贷记卡。如果以１９８５年中国银行珠 海分行发行第一张准贷记卡为起点，我国信用卡市场的发展历史已有二十多年。 １９９５年３月份，广东发展银行发行了国内第一张真正意义上的符合国际标准的 人民币贷记卡，同时发行了美元贷记卡。在１９８５－－２００２年的十几年间，发卡规 模一直较小，至２００２年末仅有４３万张。 入世后，随着银行领域竞争的加剧，国内银行开始加大中间业务投入，特别 是大力发展信用卡业务。各发卡银行相继成立信用卡中心，将信用卡业务独立运 营，并纷纷推出独具特色的信用卡产品，加强宣传和营销。 另一方面，政府有关部门也在积极推进信用卡联网通用、改善信用卡受理环 境。２００４年初，人民银行组织各商业银行开始建设全国个人信用信息基础数据 库，并于两年后建成投产运行。以２００１年实施的联网通用“３１４”工程和２００２年 中国银联的成立为标志，我国信用卡受理市场的大规模基础设施建设也开始启 动。中国银联联合各家商业银行在信用卡受理市场建设中引入市场化机制，通过 集约化、规模化经营，有效避免了商业银行在受理市场上的恶性竞争，使受理市 场得到快速、健康发展。截至２０１０年末，我国信用卡收单商户、ＰＯＳ和ＡＴＭ 分别达到２１８万户、３３３万台和２６万台【１０１，分别是２００２年末的１１．８倍、１２．３ 倍和５．３倍，初步满足了持卡人的刷卡消费需求和商户的无现金结算需求。 经过各方努力，从２００３年起，我国信用卡发卡量和交易量开始迅速增长。 ２０１０年三季度末【１０ｌ，我国信用卡发卡量达到２．２ｌ亿张，约为２００２年末的９．６倍。 国内信用卡发卡机构约有６ｌ家，其中全国性发卡机构超过１６家，正式运营的信 用卡中心超过１５家。目前，信用卡已经成为我国最主要的非现金支付工具。据 中国银联统计数据，２０１０年我国信用卡消费交易笔数和消费金额分别是２０．７８亿 笔和２．４０万亿元。 目前，信用卡消费信贷已经成为我国居民主要的个人消费信贷方式。２０１０ 年三季度末，信用卡授信总额达到１．８６万亿元，未偿信贷余额达到３，７１７亿元， 未偿信贷余额约为２００２年末的１２４倍。 近几年国内信用卡市场继续呈现快速发展势头，发卡量稳步提高，受理环境 持续改善，交易规模高速增长。国内经济的复苏无疑是信用卡市场快速发展的最 大推动力。２００９年，中国政府通过积极的财政政策和宽松的货币政策，果断刺中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题激经济，极大地提振了投资和消费信心。全年ＧＤＰ增速高达８．７％，整体回升速 度领先于发达国家和其他新兴经济体。在经济复苏过程中，消费领域受到了更多 的政策刺激。受益于“以旧换新”、“汽车、家电下乡”等政策的影响，城乡居民消 费意愿稳步提升。“银行卡消费信心指数”（ＢＣＣＩ）在２００９年呈现出稳步升高的 走势（见图３．１），显示一年来中国政府为应对金融危机所出台的系列消费刺激 措施效果明显，国内持卡人消费信心持续增强。ＢＣＣＩ的走势同时反映出伴随消 费总量的增长，居民消费结构正在稳步升级。日常必需品在居民消费总支出中的／．．＞、．／７＼◆／ ．吵“＿…一’／－一８３．６７■欠蚴，赵、８雹眵：：ｏ２００８０４２００８Ｑ１翻ⅪＢ位Ｚ阳日口Ｂ 图３－１２１ｘｌｇｔＴａ嚣阳９暖２ｔｌｏｇｔ葛ＺＸ聊２００８至２００９年“中国银行卡消费信心指数（ＢＣＣＩ）”运行趋势１．信用卡发卡市场 （１）信用卡发卡规模继续扩大，发卡增速有所放缓 截至２００９年底，国内信用卡累计发卡量达到１．８６亿【１１ｉ张，同比增长３０．４％， 增速较去年同期下滑２７．３个百分点（见图３．２）。从全年周期看，发卡量的季度 同比增速呈现中间高首尾低的态势。２ｍ ， Ｏ 刚 ，，， ５ ６ Ｏ％１ 詹８ Ｏ％４ Ｏ％ Ｏ点 ２ Ｏ％ Ｏ ％．２００３ ２００４ ２００５ ２００６ ２００７ ２００８ ２００９Ｏ且ｌ Ｃ＝ｊ信用卡累计发卡互（亿张）―◆一增长率Ｉ图３．２２００３年以来国内信用卡累计发卡量增长趋势资料来源：中国银联１９中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题信用卡发卡增速放缓的原因主要有两方面：一是受经济危机影响，国外信用 卡行业风险居高不下，在此背景下国内监管层不断重申风险管控，银行也日益重 视信用风险防范并相应调整了发卡策略；二是在日趋激烈的竞争环境下，随着信 用卡目标客户群的碎片化和风险控制政策的强化，发卡机构的经营思路由重发卡 规模向重发卡质量转变，主要商业银行陆续从之前以量为主的发卡方式向精耕细 作的发卡营销转变，越来越注重细分客户群的获取，更多地将资源集中于现有客 户的维护和价值客户的挖掘上。 虽然发卡增速有所下降，但相对借记卡，国内信用卡的发卡速度仍处于较高 水平，全年发卡增速较借记卡高１７个百分点。由于增长更快，信用卡累计发卡 量在全部银行卡中的占比继续升高，由２００８年底的７．９％提高至２００９年底的９．０％（见图３．３）。信用卡＇．８８亿张缵记卡 １８．８亿张９＇％图３－３２００９年末国内借记卡、信用卡累计发卡量资料来源：中国人民银行从普及水平看，国内人均信用卡持有量约为０．１７张，与国外成熟市场相比 处于相当低的水平，随着城市化的进程和居民收入水平的提高，国内信用卡市场 依然具有较大的发展潜力，发卡量在较长时间内仍将保持较高的增长速度。 （２）卡量领先的发卡机构凸显规模优势，银联标准卡份额继续扩大 ２００９年国内信用卡发卡机构为５３家，与２００８年同期持平，２００９年信用卡 发卡机构数量没有增加的主要原因是国内信用卡市场发展至今，具备准入条件的 银行基本上都已实现发卡，而在经济危机的大背景下，潜在发卡机构在进入市场 的时机和策略上更趋谨慎。到了２０１０年底，国内信用卡发卡机构为６１家，比 ２００９年增加８家，新增的发卡机构基本上为区域性商业银行，其发行信用卡主 要是战略发展及品牌推广所需，所发行的信用卡数量非常少。 从发卡规模看，在营业分支机构数量和发卡资源上具有明显优势的国有商业 银行以及全国性股份制银行占据了主导地位。其中，累计发卡量超过５０００万的 有１家，累计发卡量在１０００万至５０００万的有５家，累计发卡量超过２００万的共中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题有１４家（见图３－４）。 发卡机构数量：３家５家３家２家ｌ家发卡量：２００万５００万图３－－４１０００万２０００万５０００万２００９年末国内信用卡主要发卡机构格局资料来源：中国银联从交易笔数、交易金额、活动卡量（２０１０年第四季度）三项指标看，排名 前５的发卡机构各项指标市场份额高达２／３左右，而排名前１０的发卡机构各项 指标市场份额合计接近９成。从２０１０年第四季度活动卡量看，工行、建行、招 行活动卡规模超过１０００万张，活动规模在１００万和１０００万张之间的发卡机构有 １１家，这１４家机构均为大型国有商业银行和股份制商业银行。区域性商业银行 中，仅有上海银行、宁波银行、北京银行和江苏银行的季度活动卡量超过１０万张。从发卡品牌看，银联标准信用卡累计发卡量超过８０００万张，在存量市场上 的占比超过四成，较去年同期提高了１２个百分点；而在２００９年新增发行的信用 卡中，银联品牌信用卡的发卡量占比近六成，成为国内市场中发卡增速最高的卡 品牌【１２１（见图３．５、图３．６）。图３１５瑚９年相悯卡主默卡嗣擀锔资料来源：中国银联（３）信用卡发卡方式和产品属性出现新变化 ２００９年发卡市场在政策监管、卡的发行方式和产品属性上发生了一些新的 变化： 人民银行、银监会等四部委联合发布的《关于加强银行卡安全管理预防和打 击银行卡犯罪的通知》（银发（２００９）１４２号文）规定“发卡机构不得将信用卡２ｌ中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题发卡营销业务外包”，较大程度改变了商业银行之前跑马圈地、盲目扩张的发卡 方式。管理层酝酿推出的消费金融公司将在某些领域内和信用卡业务形成重合， 这在一定程度上也会影响银行的信用卡发行。 发卡机构深入开发细分市场激烈竞争的同时，也共享大的发卡营销主题资 源，如银联联合国内１７家主要银行共同发行了建国６０周年银联标准主题信用卡，中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题整体质量有所改善，受理市场的规范已取得一定的成效（见图３―８）。１１％医，，２０％，＿聪叠＝滋＝霪瑟阂｝ｌ｝口宾镇、餐饮，擐乐翔蝽宝工艺囊 ∞房产，汽车锖售与批发类 ■航空售瓤．细油．趣市赛?１２％ｌ１５％群圈？＝三＝＝戮＝纛翻。；；｜ｉ｜一公蕞类■一般类ｉｉｊ瞩２ｃ惕４０％朗嚆８０％图３－８１００％２００９年、２００８年国内联网活动商户结构对比资料来源：中国银联（２）境外受理市场快速拓展，受理地区覆盖面大幅提高 截至２００９年底，银联卡在境外４７个国家和地区开通了商户受理业务，信用 卡受理商户达５５．７万家，ＰＯＳ终端６９．８万台，终端总量约为国内的１／３。在７１ 个国家和地区开通了ＡＴＭ受理业务，ＡＴＭ终端达７１．７万台；其中，英国境内 几乎所有的ＡＴＭ以及美国境内接近９０％的ＡＴＭ可受理银联卡。 ２００９年８月初，银联卡正式开通台湾受理。至年底，银联卡在台湾的受理 商户超过６０００家，ＰＯＳ终端超过６０００台。伴随受理环境的进一步改善以及针对 重点商户的有效营销，台湾地区银联卡交易量快速提升，有望成为境内信用卡发 行机构在境外业务上的重要增长点。 银联信用卡境外受理业务全年交易金额超过１０００亿元，同比增长６２％，受 理交易地区主要集中在港澳台、日韩、新马泰以及澳大利亚等华人商务和旅游经 常到访的地区，但其他地区的银联卡交易也在迅速增长。 （３）传统受理市场外部环境向好，但也面临新的竞争 “两高”发布了《关于办理妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的 解释》，将“信用卡套现”定为“非法经营罪”，长期困扰国内受理市场发展的商户 套现行为有望得到抑制。 国内收单机构共同开展的“银行卡受理市场秩序规范”专项活动取得重大成 效，共整治“套用ＭＣＣ”等违规商户超过ｌＯ万户，有力遏制了收单市场上的不正 当竞争行为。存量市场的规范将推动收单机构更专注于开拓增量市场。 网络购物的快速发展，一定程度上分流了现场商户的交易，银行卡传统受理 市场的收益受到一定影响。部分银行已经自建网上商城，并结合开展“分期付款 业务”。 ３．信用卡交易规模中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题（１）国内信用卡交易延续高速增长势头 ２００９年，国内信用卡市场累计发生跨行交易１９．７亿笔，完成跨行交易金额 １．７９万亿元，同比分别增长３２％和６５％（见表３．１）。截至２００９年底，国内信 用卡的季度活卡量达到６２２７万张，活跃率为３４％。从交易指标上看，国内信用 卡市场并没有因经济危机而放慢发展速度，各项指标延续了近年来的高速增长态 势。 其中，信用卡交易金额增长尤为迅猛。除了消费刺激政策有力促进了居民刷 卡消费以外，信用卡应用领域的拓宽也是其交易金额高速增长的重要原因，特别 是信用卡在汽车、房产、批发等大额类商户的应用进一步增强，有力推动了其交 易金额的快速增长。而从交易笔数来看，加油、宾馆、餐饮、娱乐、航空售票类 商户有６成以上的银行卡交易为信用卡交易。表３－１锯ｆ２００８年、２００９年全国信用卡跨行交易燃计删ＰＯＳ’罐多 舅参’总成功交易笔数 总清算交易金额 清算交易笔数 淆算交易金颈 清算交易笔数 清算交易金镬 《亿笔Ｊ ｛万亿元） 《亿笔ｌ ｌ亿元｝ ｛亿笔｝ （亿元｝２００９年 ２００８年１９．了 １４．９ １．７９ １．０９ Ｏ．８３ ６４２ ｉ５．９ １１．５ １６５４０ ９７２ｌ０．７２５６０资料来源：中国银联（２）发卡机构间竞争激烈，国有商业银行市场份额继续保持上升 从交易规模看，工商银行、建设银行和招商银行位居前三甲。２００９年，这 三家发卡机构在交易笔数、交易金额和活动卡量上的合计占比分别达到４８％、 ４６％和４９％，继续领跑国内信用卡市场。 发卡机构间的竞争日趋激烈。以交易金额为例，市场份额排名前３、前５、 前１０的发卡机构的累计交易占比较上一年均有不同程度下降（见表３―２）。 从发卡机构类型看，国有商业银行借助资源和客户优势，继续强化市场主导 地位。２００９年，国有商业银行在各项交易指标上的合计份额同比均有较明显的 提高，在活动卡量指标上已牢固占据国内市场的半壁江山。虽然通过积极的发卡 策略和营销手段，股份制商业银行和地方性商业银行已成为国内信用卡市场的重 要竞争力量，但在交易增速上显著低于国有商业银行，市场份额有所下降（见表３．３）。表３－２２００９年国内信用卡发卡机构集中度指标ＣＲｘｌ统计交易笔数‘｜８％（上２９；ｊ～鬏，集中虞指标：ＣＲＸＣＲ３ ＣＲ５ ＣＲＩＯ交易金镘４６％（１１％）。瀚卡量一。缓４９％（一）６７％《一）８８‰（上３％｝６６％（一》８９％（上２％）６９％（一》９０％（１１％）资料来源：中国银联中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题表３．３。２００９年国内信用卡各类型发卡机构市场份额统计交易金额４１％（ｔ４‰） ５１％ｆ１２％）８％交易笔数圊秆商－胜锹行嚣动卡量４８％【ｔ４％） ５０％（ｔ剪０】‘镶 舞全国摊毁ｆ；｝捌商娩银行 地方性崮也银行４Ｙ．／?《１３％）８％（上２％）（上１％）４６％《上４％） ４％（ｔＩ嘲资料来源：中国银联（３）信用卡市场东高西低的区域发展格局明显 无论是从跨行交易笔数、交易金额还是活动卡量，东部地区发展状况明显领 先西部地区，这与当地经济发展水平息息相关。其中广东（含深圳）省２０１０年 的季度活动卡量超１０００万张，全年交易笔数超２亿元、全年交易金额超２０００亿 元的唯一省份，其整体交易规模在全国属于第一梯队。山东、江苏、浙江、福建 等东部沿海省份为第二梯队。 综合以上分析，可以看出国内信用卡市场在外部环境向好的带动下规模快速 扩张，同时其地区结构日趋均衡，商户结构更趋合理，一些机构经过多年的耕耘 开始显示较强的竞争优势。预计未来国内经济的回暖，各行业景气度的回升，尤 其是国内消费的增长和结构升级，以及购物方式和支付习惯的变化，将为国内信 用卡产业的进一步发展提供有力支撑。国内信用卡市场有望继续保持快速发展态 势，银行卡渗透率仍将进一步提高；与此同时，持卡人信用卡使用习惯的深入培 养，将提高消费信贷拉动国内消费，从而更有力地促进经济增长。 ３．１．２现阶段我国商业银行信用卡市场特征 随着信用卡市场的初具规模，信用卡行业也得到了快速发展。尽管如此，我 国信用卡市场和相关行业仍处于起步阶段。其特征主要是： 第一，信用卡市场不够成熟，地区间发展差异较大。目前，我国的信用卡人 均拥有量仅约为０．１７张，远远低于美国的４．８８张。即使是北京和上海，两地信 用卡人均拥有量分别仅为１．１２张、１．０５张，中西部地区信用卡人均拥有量更低， 多在０．１０张以下，地区之间发展差异大、信用卡消费信贷普及度低。我国信用 卡未偿余额为３，７１７亿元，仅相当于同期美国８，０６１亿美元的１／１４；信用卡卡均 未偿信贷余额为１，３２１元，约为同期美国的０．４５。 第二，经营方式相对粗放，但正在向“精耕细作”转变。我国信用卡行业在起 步时期，普遍采取了粗放经营的外延扩张式发展模式，使得信用卡行业市场规模 短期内得到了快速扩大。随着业务达到一定规模和风险隐患的出现，各家发卡银 行开始强调精细化管理，更加注重客户细分和产品、服务的差异化，同时大力拓 展信用卡的各种资产业务，增加业务收入来源。特别是此次国际金融危机的教训， 使信用卡业务的潜在风险得到前所未有的重视，信用卡行业的业务经营策略普遍 出现积极变化，比如更加注重持卡人质量，以及加强风险控制等。中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题第三，信用卡风险有所显现，但仍处于可控范围内。２０１０年三季度末，信 用卡逾期半年未偿信贷总额７９．２１亿元，占期末应偿信贷总额的２．１％。随着信用 卡违约率的增加，部分银行业金融机构已经开始加大了信用卡逾期贷款催收力 度，强化了信用卡风险管理，一定程度上控制了信用卡坏账风险持续上升势头。 第四，信用卡业务产业链初步形成。２００２年以来，国内商业银行纷纷成立 独立运营中心或事业部形式运作的信用卡中心，采取独立核算、自负盈亏的经营 管理方式，自主从事信用卡产品的运营管理。与此同时，围绕发卡、收单、转接 交换等信用卡核心业务环节，形成了以发卡机构、收单机构和跨机构转接清算机 构为核心、涵盖各类厂商和专业化服务机构的信用卡行业链。３．２我国商业银行信用卡欺诈风险现状３．２：１我国商业银行信用卡欺诈风险总体情况 １．银行卡总体风险水平稳中有降，信用卡欺诈损失金额和欺诈损失率呈现 双下降 ２０１０年我国信用卡欺诈损失金额为１１７８８．００万元，较２００９年同比下降 ３２．３８％；从各季度欺诈损失分布情况看，总体呈现低位震荡态势。在信用卡欺 诈损失金额逐年持续下降、信用卡交易金额显著增长的双重影响下，２０１０年信 用卡欺诈损失率为０．３８ＢＰ，较２００９年下降０．４０ＢＰ，自２００８年起，信用卡欺诈 损失率已联系两年降幅超过５０％。６０００．００ ２．００５０００舯４０００．∞膨黧 ，．ｓ涠－．．。。）】３ｕ．／＝＼一５．９１霸３０００舯２０００．００－ １０００．∞，２７２９．２６曩Ｖ．ＶＶ『【筻鲨矍翊 璺 塌 ｝缀黧鬻｛萋―溺广飞爹―稠―葛ｒ材圆。一ｎｊＩ Ｉ － ● Ｉ Ｉ蓊 懑 憋曩 墨 量 …… ■ 圈 黧 黧 懑．．∑ 塑 …鬻 ■ｉ１溺 霹 蓊 黧０８－４Ｑ ０９―１Ｑ０９?２Ｑ７’湖４１９７．１０Ｊ３８０８．５４３７７６．９７ ３４０２． ７４ ２８９２．４０－１３０１．∞，０．５０，Ｖ，ＵＶ０８－１Ｑ０８－２０．０８?３Ｑ翱●欺诈损失金额（万元）＋欺诈损失率（ＢＰ）０９?３Ｃｔ０９－４Ｑ１０－１ｑ１０－２Ｑ１０－３Ｑ图３－９２００８年迄今各季度信用卡欺诈损失金额和欺诈损失率变化情况资料来源：中国银联内部资料２．信用卡欺诈损失超过九成分布于境内，但境外欺诈风险呈增长势头 ２０１０年我国境内发生的银行卡欺诈损失金额为５４８１４．６５万元，占欺诈损失总２６中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题金额的９４．３８％。信用卡套现仍是境内受理市场最为主要的风险类型，全年套现 金额合计２６亿元，与２００９年基本持平；年度信用卡套现率为１１．１５ＢＰ，同比下降２６．１６％。图３．１０２００９年迄今信用卡欺诈损失境内外占比图资料来源：中国银联内部资料３．信用卡境内欺诈风险状况 （１）虚假申请欺诈损失金额环比下降，但占比上升 ２０１０年第三季度境内信用卡虚假申请欺诈损失金额为１，８５５．８１万元，损失 金额环比下降１６．６７％。但仍然是境内信用卡发卡市场最突出的欺诈类型。虚假 申请欺诈损失占第三季度贷记卡境内欺诈损失总金额的７７．６９％，环比上升２．６３ 个百分点。第三季度境内贷记卡欺诈损失分布情况如下图３．１１所示：图３．１ｌ２０１０年第三季度境内信用卡欺诈损失分布情况资料来源：中国银联内部资料２７中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题图３－１２２０１０年以来虚假申请损失金额及占比情况资料来源：中国银联内部资料（２）境内伪卡欺诈损失金额与占比双双下降 ２０１０年第三季度信用卡境内伪卡欺诈损失金额为１５４．３２万元，较第二季度 的２９１．５７万元环比下降４７．０７％。伪卡欺诈损失金额在境内欺诈损失总金额中的 占比由９．８３％下降到６．４６％，环比下降３．３７个百分点。如下图３－１３所示：图３－１３２００８年迄今各季度境内伪卡欺诈损失金额及占比资料来源：中国银联内部资料４．信用卡境外欺诈风险状况 （１）信用卡境外欺诈损失、占比双双上升中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题∞０加０ ∞０ 如０ ∞Ｏ ∞０加０加０Ｏ ０９－１Ｃｔ０９－２Ｑ０９－３Ｑ０９－４Ｑ１０－１Ｑ１０－２Ｃｔ１０－３Ｃｌ幽＿＿境外欺诈损失金额（万元）．－．１１－－贷记卡境外欺诈损失占比图３．１４２００９年迄今各季度信用卡境外欺诈损失金额变化情况资料来源：中国银联内部资料２０１０年第三季度，信用卡境外欺诈损失金额为５０３．７９，损失金额环比上升 １５．６４％，在整体欺诈损失金额中占比１７．４２％，较上季度上升４．６２个百分点。２００９ 年迄今的信用卡境外损失金额及占比情况如上图３．１４所示。 （２）伪卡是境外欺诈的主要损失类型 从损失类型分布看，伪卡仍是信用卡境外欺诈的主要损失类型，损失金额环 比小幅上升３．０４％，为３６８．５９万元。互联网欺诈损失占比明显上升，达到２１．０３％， 较第二季度上升近１３个百分点。２０１０年第三季度贷记卡境外欺诈各损失类型的 分布如下图３．１５所示：图３．１５２０１０年第三季度信用卡境外欺诈损失分布情况资料来源：中国银联内部资料 伪卡欺诈一直是信用卡境外欺诈主要类型，伪卡损失金额逐年上升，在信用中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题卡境外欺诈损失中的占比也一直居高不下。２００８年迄今各季度境外伪卡欺诈损 失金额和占比如下图３．１６所示。厂、。厂７■”。ｉ涠一ｆ瀚Ｉ√，＿。。＾Ｌ１ｌ厂、．叽？三ｂ。一一…３８１．８｛ｊＣｌ ，一…一ｉｉ３１３．０７３３０－０７ｉ石?），３≤乃７０）ｏｉ。。ｉ１９１．７７ｉｉｉ ｌ ｉ ｌＩｉ 。Ｉ Ｉｉｉ１９２．６３ｌｌｌｉ ｉ Ｉ ｉｉｌｉ ；ｉ中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题图３．１７２００９年迄今不同类别发卡机构贷记卡欺诈损失率变化情况资料来源：中国银联内部资料２．ＩＢ类机构欺诈损失率基本持平，队类机构欺诈损失率下降 继续按照发卡量是否超过１０００万张的标准将Ｉ类机构分为认和ＩＢ两类，本季度有认机构６家，ＩＢ机构４家。ＩＡ和ＩＢ类机构欺诈损失率变动情况如下 图３．１８所示。图３．１ ８２００９年迄今队和ｌＢ类机构欺诈损失率变化情况资料来源：中国银联内部资料 ２０１０年第三季度ＩＢ类机构的欺诈损失情况稳定，欺诈损失率未见明显波动；而队类机构中，因其中一家机构在第二季度发生大案导致损失陡升，本季度又回复正常水平，因此ＩＡ类机构的欺诈损失率从０．５１ＢＰ降至０．３８ＢＰ，下降了３ｌ中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题２５．４９％。３．不同类别机构境内欺诈类型分布比较 ２０１０年第三季度各类机构信用卡境内欺诈损失分布如图３―１９：图３―１９２０１０年第三季度各类机构信用卡境内欺诈损失类型分布情况资料来源：中国银联内部资料从图中可以看出，各类机构的欺诈损失类型分布具有明显差异。 Ｉ类机构伪卡欺诈损失占比继续保持高位，本季度为１９．３３％；非面对面欺诈 损失占比４．６９％，均明显高于其他各类机构。数据显示：交易类欺诈（与虚假申 请等发生在申请环节的欺诈相对应，表示发生在交易环节的欺诈）与发卡机构的 规模呈现一定的正相关关系。 ＩＩ类机构的虚假申请欺诈损失占比虽然从上季度的７３．５９％降至本季度 ６５．７１％，但与行业横向比较，占比仍为最高。 Ⅲ类机构的失窃卡和未达卡欺诈损失占比在行业中处于高位，尤其是本季度 失窃卡损失占比达２２．３１％。建议Ⅲ类机构加强失窃卡监控，减少风险。未达卡 损失占比在本季度下降明显，占比从上季度的近２０％降至本季度的１０．２８％。虽 然仍高于其他机构，但已较前两个季度明显下降。 ３．２．３当前国内信用卡欺诈特征 １．虚假申请是信用卡最主要的欺诈类型 虚假申请是信用卡最主要的欺诈类型，虽然近年来发卡机构加强了对卡片的 申领、严格资信审查等方面的工作力度，但非法办卡在部分地区依然较为猖獗， 并不断出现新的作案手法。如欺诈分子将邮政信箱设置为卡片投递地址以逃避事 后追查，这种屏蔽真实投递地址的手法，一是加大了银行在资信审查环节对申领 人地址核实的难度，二是即使发卡机构侦测到虚假申请欺诈，仍难以追查到欺诈３２中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题分子的真实地址，使案件侦破工作陷入僵局；欺诈分子收买串通有正式工作的人 员应对发卡机构的电话核身检查；欺诈分子利用持卡人对身份信息保护的薄弱意 识实施伪冒，或利用失窃身份证伪冒申请的案件集中出现。 ２．伪卡欺诈风险持续增大 ＣＰＰ侧录案频发以及系统端帐户信息泄露案件，致使伪卡欺诈风险损失持续 上升，欺诈分子不再进行测试交易，而是集中进行批量伪卡大额盗刷，短时间内 造成多张卡片资金损失，对发卡银行风险监控和快速反应能力提出新的挑战。图３．２０２００８年迄今境内外伪卡损失金额资料来源：中国银联内部资料家用电器、计算机设备和通信设备等商户成为新的伪卡欺诈交易高发商户。 由于家电、计算机和手机等商品容易变现，因此该类商户成为欺诈分子进行交易 的新场所。具体的ＭＣＣ排名如下图３．２ｌ所示。图３．２１２０１０年第三季度境内伪卡交易排名前１０位ＭＣＣ资料来源：中国银联内部资料３３中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题３．非面对面欺诈交易类风险进一步聚积 随着各种创新支付业务的开展，非面对面支付业务飞速发展的同时，以互联 网支付渠道实施伪冒欺诈为代表的非面对面欺诈风险也日益增长。购买游戏点 卡、手机充值、购买机票等网络支付交易，是最容易出现欺诈也是欺诈率增长最 快的。互联网欺诈风险成为信用卡欺诈的一种新形式。图３－２２２００８年以来互联网欺诈损失与行业损失比较情况资料来源：中国银联内部资料由于互联网交易单笔交易金额小、而且境外互联网交易很多可以退单，所以 互联网欺诈损失金额在贷记卡整体欺诈损失中的占比并不明显，仅为２％．４％左 右，但通过欺诈交易卡量的分析可以看出，互联网欺诈损失的卡量占比接近９％， 说明一旦互联网交易的单笔损失金额增大，则互联网欺诈风险将加倍凸显。图３．２３２００９年以来互联网欺诈损失金额与卡量在行业整体中占比情况资料来源：中国银联内部资料 在互联网欺诈的境内外分布上，境外互联网欺诈损失金额与卡量均远远高于 境内。中南大学硕士论文第三章我国商业银行信用卡欺诈风险管理现状及存在的问题亭ｏｏ２５０２００１５０１∞５０?黧一一厂―貉―１一ｋ雾攀■錾 ｒＬ．篆Ｆ蕾ｖ黧 Ｉ 鬻●置鋈翟ｈ鬻曼鬻曼邕，鍪 曼 塑 曼 霾一境少ＫＥ联网欺诈损失 ＿境声｝互联网欺诈―每量汁０９－１Ｑ０９－１Ｑ ０９－２Ｑ ０９０２Ｑ ０９－３Ｑ ０９－３Ｑ ０９－４Ｑ ０９．４Ｑ １０－１Ｑ １０－１Ｑ ＸＯ－２Ｑ ２０－２Ｑ ｉｏ?５Ｑ １０?３Ｑ１境内互联网欺诈损失 １境内互联网欺诈卡置图３－２４２００９年以来互联网欺诈损失及卡量境内外分布情况资料来源：中国银联内部资料根据成员机构反映，目前境内互联网欺诈常见手段为木马病毒与“钓鱼”。而 境外互联网欺诈案件目前多为卡号、有效期等账户信息被泄漏后造成的盗用。 ４．账}