为什么随机游走过程是非平稳方差齐性的吗

点击联系发帖人 时间：2020-06-05 08:12

为什么随机游走过程是非平稳

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平稳时间过程一般指均值稳定、方差稳定等时间间隔协方差稳定的宽平稳时间过程，这种稳定保重了时间序列上预测的有效性和稳定性

随机游走是一种典型的非平稳時间过程，方差通常会越来越大这样现实中序列的可预测性就差很多。

有效市场假说就是说收益率序列是随机游走这样投资分析的预測效果就不太统计有效。

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