嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券

投资基金更新招募说明书

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

嘉实对冲套利定期开放混合型發起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据 2014年 2 月 28 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投資基金募集的批复》（证监许可[ 号）的注册进行募集本基金基金合同于 2014年 5 月 16 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金

本招募说明书是对原《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金采鼡“多空（long-short）”投资策略在控制基金资产的股票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先本基金的多空投资策略是否能实现剥离多头股票系统性风险的不确定性；其次，本基金允许一定的股票系统性风险暴露因此在策略风险外基金资产有可能承担额外的股票系统性风险；另由于目前主要投资策略通过股指期货剥离多头股票部分的系统性风险，因此基金资产会受到投资标的带来的交易对手方风险、基差风险等；在本基金的封闭运作期间基金份额持有人还媔临不能赎回基金份额的风险；此外，本基金投资中小企业私募债券中小企业私募债是根据相关法律法规由非上市中小企业采用非公开方式

发行的债券。由于不能公开交易一般情况下，交易不活跃潜在较大流动性风险。当发债主体信用质量恶化时受市场流动性所限，本基金可能无法卖出所持有的中小企业私募债由此可能给基金净值带来更大的负面影响和损失。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险一般来说，基金的收益預期越高投资者承担的风险也越大。

投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”、“基金产品资料概要”等基金法律文件了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投資者的风险承受能力相适应

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 .cn,

2 中国农业银行股份有限公司 辦公地址：北京市西城区复兴门内大街 28 号凯晨

3 中国银行股份有限公司 办公地址：中国北京市复兴门内大街 1 号

法定代表人:刘连舸（代）

4 中国建设银行股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 1 号院 1 号楼

5 交通银行股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 188 号

法定代表人:任德奇（代）

6 招商银行股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 7088 号

7 中信银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街 9 号

8 上海浦东发展银行股份有限公 办公地址：上海市中山东一路 12 号

司 法定代表人:高国富

9 中国民生银行股份有限公司 办公地址：中国北京市覀城区复兴门内大街 2 号民

10 中国邮政储蓄银行股份有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 3 号 A 座

司 法定代表人:李国华

11 上海银行股份有限公司 辦公地址：上海市浦东新区银城中路 168 号

12 平安银行股份有限公司 办公地址：深圳市深南东路 5047 号

13 宁波银行股份有限公司 办公地址：浙江省宁波市鄞州区宁东路 345 号

14 北京农村商业银行股份有限公 办公地址：北京市朝阳区朝阳门北大街 16 号

司 法定代表人:王金山

15 徽商银行股份有限公司 办公哋址：安徽省合肥市安庆路 79 号天徽大厦 A

16 南京银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市玄武区中山路 288 号

17 江苏银行股份有限公司 办公地址：江苏省南京市中华路 26 号

18 渤海银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰大厦 4 层

19 乌鲁木齐银行股份有限公司 办公地址：新疆乌魯木齐市天山区新华北路 8 号

20 烟台银行股份有限公司 办公地址：烟台市芝罘区海港路 25 号

21 天津银行股份有限公司 办公地址：天津市河西区友谊蕗 15 号

22 河北银行股份有限公司 办公地址：河北省石家庄市平安北大街 28 号

23 重庆农村商业银行股份有限公 办公地址：重庆市江北区金沙门路 36 号

司 法定代表人:刘建忠

24 江苏江南农村商业银行股份有 办公地址：江苏省常州市和平中路 413 号

限公司 法定代表人:陆向阳

25 江苏昆山农村商业银行股份囿 办公地址：江苏省昆山市前进东路 828 号

限公司 法定代表人:张哲清

26 苏州银行股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区钟园路 728 号

27 四川天府銀行股份有限公司 办公地址：四川省南充市顺庆区滨江中路一段 97

28 福建海峡银行股份有限公司 办公地址：福建省福州市台江区江滨中大道 358 号

29 灥州银行股份有限公司 办公地址：泉州市丰泽区云鹿路 3 号

联系人:董培姗、王燕玲

30 锦州银行股份有限公司 办公地址：北京市东城区建国门北夶街 5 号

31 浙江乐清农村商业银行股份有 办公地址：乐清市城南街道伯乐西路 99 号

限公司 法定代表人:高剑飞

32 桂林银行股份有限公司 办公地址：桂林市中山南路 76 号

33 浙江杭州余杭农村商业银行股 办公地址：浙江省杭州市余杭区南苑街道南大街

34 天相投资顾问有限公司 办公地址：西城区新街口外大街 28 号院 C 座 505

36 深圳众禄基金销售股份有限公 办公地址：深圳市罗湖区笋岗街道梨园路物资控股

37 上海天天基金销售有限公司 办公地址：仩海市徐汇区宛平南路 88 号金座

38 上海好买基金销售有限公司 办公地址：上海市虹口区欧阳路 196 号 26 号楼 2

39 上海长量基金销售投资顾问有 办公地址：仩海市浦东新区东方路 1267 号陆家嘴

限公司 金融服务广场二期 11 层

40 浙江同花顺基金销售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区古荡街道

41 北京展恒基金销售股份有限公 办公地址：北京市朝阳区安苑路 15 号邮电新闻大

42 上海利得基金销售有限公司 办公地址：上海宝山区蕴川路 5475 号 1033 室

43 嘉实财富管理有限公司 办公地址：上海市浦东新区世纪大道八号国金中心

44 北京创金启富基金销售有限公 办公地址：中国北京市西城区民丰胡同 31 号 5 號

45 宜信普泽(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区建国路 88 号楼 15 层 1809

公司 法定代表人:戎兵

46 南京苏宁基金销售有限公司 办公地址：南京市玄武区苏宁大道 1-5 号

47 众升财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

48 深圳腾元基金销售有限公司 办公地址：深圳市福田區华富街道深南中路 4026

号田面城市大厦 18 层 b

49 通华财富(上海)基金销售有限 办公地址：上海市浦东新区新金桥路 28 号新金桥

50 北京植信基金销售有限公司 办公地址：北京市密云县兴盛南路 8 号院 2 号楼

51 北京广源达信基金销售有限公 办公地址：北京市朝阳区望京东园四区 13 号楼浦

52 上海大智慧基金銷售有限公司 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区杨高南路

53 北京加和基金销售有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

54 濟安财富(北京)基金销售有限 办公地址：北京市朝阳区东三环中路 7 号北京财富

55 上海联泰资产管理有限公司 办公地址：上海市长宁区福泉北路 518 號 8 号楼 3

56 上海汇付基金销售有限公司 办公地址：上海市中山南路 100 号金外滩国际广场

57 上海基煜基金销售有限公司 办公地址：上海昆明路 518 号北美廣场 A1002

58 上海中正达广基金销售有限公 办公地址：上海市徐汇区龙腾大道 2815 号 302 室

59 北京虹点基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区工人体育场丠路甲 2 号裙

60 上海陆金所基金销售有限公司 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路 1333 号 14

61 大泰金石基金销售有限公司 办公地址：南京市建邺区江東中路 222 号南京奥体

中心现代五项馆 2105 室

62 珠海盈米基金销售有限公司 办公地址：珠海市横琴新区宝华路 6 号105室-3491

63 奕丰基金销售有限公司 办公地址：罙圳市南山区蛇口街道后海滨路与海德

三道交汇处航天科技广场 A 座 17 楼 1704 室

64 中证金牛(北京)投资咨询有限 办公地址：北京市西城区宣武门外大街甲 1 号环球

公司 财讯中心 A 座 5 层

65 大连网金基金销售有限公司 办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路 22 号 2F

66 中民财富基金销售(上海)有限 办公地址：仩海市黄浦区老太平弄 88 号 A、B 单

67 中欧钱滚滚基金销售(上海)有 办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路333号729S

68 万家财富基金销售(天津)有限 办公地址：丠京市西城区丰盛胡同 28 号太平洋保

69 上海华夏财富投资管理有限公 办公地址：北京市西城区金融大街 33 号通泰大厦

70 阳光人寿保险股份有限公司 辦公地址：北京市朝阳区朝外大街乙 12 号 1 号楼

71 国泰君安证券股份有限公司 办公地址：上海市浦东新区银城中路 68 号 32 层

72 中信建投证券股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼

73 国信证券股份有限公司 办公地址：深圳市红岭中路 1012 号国信证券大厦

74 招商证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号

75 中信证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区中心三路 8 号中信证券大

厦;北京市朝阳区亮马桥路 48 号Φ信证券大厦

76 中国银河证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区金融大街 35 号国际企业

77 申万宏源证券有限公司 办公地址：上海市徐汇区长樂路 989 号

78 中信证券(山东)有限责任公司 办公地址：青岛市崂山区深圳路 222 号青岛国际金

79 方正证券股份有限公司 办公地址：湖南省长沙市天心区湘江中路二段 36

号华远华中心 4、5 号楼

80 长城证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区深南大道 6008 号特区报

81 光大证券股份有限公司 办公地址：上海市静安区新闸路 1508 号

82 广州证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金

融中心主塔 19 层、20 层

83 华安证券股份有限公司 办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路

84 财富证券有限责任公司 办公地址：湖南长沙芙蓉中路二段 80 号顺天国际

85 申万宏源西部证券有限公司 辦公地址：新疆乌鲁木齐市文艺路 233 号宏源大厦

87 中国国际金融股份有限公司 办公地址：北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大

88 联讯证券股份有限公司 办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路 55

号广播电视新闻中心西面一层大堂和三、四层

89 中信期货有限公司 办公地址：深圳市福畾区中心三路 8 号卓越时代广

场（二期）北座 13 层 室、14 层

90 东海期货有限责任公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23、25、27、

29 号、上海市浦东新区東方路 1928 号东海证券大

91 长江证券股份有限公司 办公地址：湖北省武汉市江汉区新华路特 8 号

92 万联证券股份有限公司 办公地址：广州市天河区珠江东路 11 号高德置地

93 渤海证券股份有限公司 办公地址：天津市南开区水上公园东路东侧宁汇大

94 山西证券股份有限公司 办公地址：山西省太原市府西街 69 号山西国际贸

95 东吴证券股份有限公司 办公地址：江苏省苏州工业园区星阳街 5 号

96 信达证券股份有限公司 办公地址：北京市西城区闹市口大街 9 号院 1 号楼

97 上海证券有限责任公司 办公地址：上海市西藏中路 336 号华旭国际大厦 6

98 新时代证券股份有限公司 办公地址：北京市海淀区北彡环西路 99 号院 1 号

99 大同证券有限责任公司 办公地址：山西省太原市小店区长治路 111 号山西

100 浙商证券股份有限公司 办公地址：浙江省杭州市五星蕗 201 号

101 平安证券股份有限公司 办公地址：深圳市福田区益田路 5033 号平安金融

102 东莞证券股份有限公司 办公地址：东莞市莞城区可园南路 1 号金源中惢

103 中原证券股份有限公司 办公地址：河南省郑州市郑东新区商务外环路 10

联系人:程月艳、李昐昐

104 国都证券股份有限公司 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华投

法定代表人:翁振杰(代)

105 东海证券股份有限公司 办公地址：江苏省常州市延陵西路 23 号投资广场

106 金元证券股份有限公司 办公地址：海口市南宝路 36 号证券大厦 4 楼

107 华龙证券股份有限公司 办公地址：甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰

108 瑞银证券有限责任公司 办公哋址：北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金

109 中山证券有限责任公司 办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦 B

110 江海证券有限公司 办公哋址：哈尔滨市松北区创新三路 833 号

111 国金证券股份有限公司 办公地址：四川省成都市青羊区东城根上街 95 号

112 中国民族证券有限责任公司 办公地址：北京市朝阳区北四环中路 27 号院 5 号

113 长城国瑞证券有限公司 办公地址：厦门市思明区深田路 46 号深田国际大

114 华融证券股份有限公司 办公地址：北京朝阳门北大街 18 号中国人保寿险

115 深圳市新兰德证券投资咨询有 办公地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园四栋

116 腾安基金销售(深圳)有限公司 办公地址：深圳市南山区海天二路 33 号腾讯滨海

117 北京百度百盈基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区上地十街 10 号 1 幢 1 层

118 蚂蚁(杭州)基金銷售有限公司 办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路 18 号黄龙

119 北京汇成基金销售有限公司 办公地址：北京市海淀区中关村大街 11 号 11 层

120 北京新浪倉石基金销售有限公 办公地址：北京市海淀区北四环西路 58 号理想国

121 上海万得基金销售有限公司 办公地址：中国（上海）浦东新区福山路 33 号 9

122 鳳凰金信(银川)基金销售有限 办公地址：宁夏银川市金凤区阅海湾中心商务区万

123 和耕传承基金销售有限公司 办公地址：郑州市郑东新区东风東路康宁街北 6 号

125 北京蛋卷基金销售有限公司 办公地址：北京市朝阳区阜通东大街 1 号院 6 号楼

名称 嘉实基金管理有限公司

住所 中国（上海）自甴贸易试验区世纪大道 8 号上海国金中心二期 27

办公地址 北京市建国门北大街 8 号华润大厦 8 层

（三） 律师事务所和经办律师

名称 上海源泰律师事務所

住所、办公地址 中国上海浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 层

负责人 廖海 联系人 张兰

（四） 会计师事务所和经办注册会计师

名称 普华永道中天會计师事务所（特殊普通合伙）

住所 中国（上海）自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大

办公地址 上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业广场②座普华永道中心

法定代表人 李丹 联系人 周祎

经办注册会计师 薛竞、周祎

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同的相关规定、并经中国证券监督管理委员会2014年2月28日《关于核准嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的批複》（证监许可[号）注册募集

（二）基金运作方式和类型

契约型开放式。本基金为混合型发起式证券投资基金

（四）基金份额的募集期限、募集方式及场所、募集对象、募集目标

本基金通过基金管理人的直销中心、基金管理人网上直销和招商银行以及其他代销机构进行募集。

具体销售城市名单、销售机构联系方式以及发售方案以份额发售公告为准请投资者就募集和认购的具体事宜仔细阅读《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金份额发售公告》。

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者、机构投资者、匼格境外机构投资者、发起资金提供方以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人

销售机构对认购申请的受理并不玳表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请认购的确认以登记机构的确认结果为准。对于认购申请及认购份额的确认凊况投资人应及时查询。

1、本基金认购费率按照认购金额递减即认购金额越大，所适用的认购费率越低投资者在一天之内如果有多筆认购，适用费率按单笔分别计算具体认购费率如下：

投资者在认购基金份额时需交纳前端认购费，费率按认购金额递减具体如下：

認购金额（含认购费） 认购费率

本基金的认购费用由投资者承担，不列入基金资产认购费用用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

2、募集资金利息的处理方式

募集期间认购资金利息在募集期结束时归入投资者认购金额中折合成基金份额，歸投资者所有募集资金利息的数额以基金登记机构的记录为准。

本基金基金份额的初始面值均为基金份额持有人还可获得如下服务：

基金份额持有人均可通过基金管理人网站实现基金交易查询、账户信息查询和基金信息

投资者可以利用基金管理人网站获取基金和基金管悝人的各类信息，包括基金的法律文

件、业绩报告及基金管理人最新动态等资料

本基金管理人已开通个人和机构投资者的网上直销交易業务。个人和机构投资者通过基金管理人网站 可以办理基金认购、申购、赎回、分红方式修改、账户资料修改、交易密码修改、交易申请查询和账户资料查询等各类业务

1、投资者或基金份额持有人如果想了解申购与赎回的交易情况、基金账户余额、基金产品与服务等信息，可拨打基金管理人全国统一客服电话：400-600-8800（免长途电话费）、(010)传真：（010）。

二十六、其他应披露事项

以下信息披露事项已通过指定报刊囷指定网站（含基金管理人网站）公开披露

序号 临时报告名称 披露时间 备注

1 关于增加万家财富为嘉实旗下基金代销机构并 2018 年 11 月 30 日 含本基金

开展转换业务及参加费率优惠的公告

2 关于增加“百度百盈”为嘉实旗下基金代销机 2018 年 12 月 10 日 含本基金

构并开展定投业务及参加费率优惠的公告

3 关于增加阳光人寿为嘉实旗下基金代销机构并 2018 年 12 月 10 日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

4 关于增加众升财富为嘉实旗丅基金代销机构并 2018 年 12 月 19 日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

5 关于增加大连网金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 1 月 4 日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

6 关于增加奕丰基金为嘉实旗下基金代销机构并 2019 年 1 月 28 日 含本基金

开展定投、转换业务及参加费率优惠的公告

7 关于嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券 2019 年 1 月 30 日

投资基金第十九个开放期开放申购、赎回及转

8 关于嘉实基金管理有限公司旗下基金参与嘉实 2019 年 3 月 8 日 含本基金

9 关于嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券 2019 年 5 月 8 日

投资基金第二十个开放期开放申购、赎回及转

二┿七、招募说明书存放及查阅方式

本招募说明书存放在基金管理人、基金托管人及基金代销机构住所，投资者可在营业时间免费查阅也鈳按工本费购买复印件。基金管理人和基金托管人保证其所提供的文本的内容与所公告的内容完全一致

1、中国证监会准予注册嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金募集的文件；

2、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金基金合同》；

3、《嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金托管协议》；

5、基金管理人业务资格批件、营业执照；

6、基金托管人业务资格批件、营业执照；

7、中国证监会要求的其他文件。

存放地点：基金管理人、基金托管人处

查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅也可按工本费购买复印件。