我自己有多年的程序化交易编程開发经验不管量化交易也好，手动交易也好真正能长期稳定赚钱的很少，就像任何一个行业顶尖高手很少一样！

有好的程序化交易系統确实可以实现稳定盈利不过不是普通投资者想象的那样每天、每周、每月都能赚钱！而是长期做下来的正的期望值盈利！

在投资领域（股票，期货量化交易外汇）长期稳定盈利，正常的年化收益率应该是多少来看一下世界级的投资大师的业绩，股神巴菲特累计45年复匼收益率20.5%量化传奇人物詹姆斯·西蒙斯20年平均年收益率为35%，曾经也分析过IASG网站上的那些知名私募机构的历史业绩统计下来管理规模前②十名的机构，年化收益率大致在10%-20%之间

做交易不能闭门造车，更不能有不切实际的期望值高收益率看似美好，但我感觉那只是水中捞朤最终很可能会误入歧途。综合分析个人认为年化收益率在15%-35%之间是合理的，当然这只是给大家一个参考也不排除某个年份的行情波動很大，收益会大大超过这个区间也可能在某个年份亏损，这个合理的收益率是长期的均值

看到这个收益率目标，估计有很多人感觉這个收益太低了但我要说的是完成这个收益是有前提条件的，比如最大回撤不能超过10%年化收益率/回撤要大于2，最大杠杆使用率不能超過10倍等当把这些前提条件加上的话，就会发现想要达到这样的收益率也是不容易的因为这样对风险控制要求的非常严格。

上面写了那麼多看似和我们要寻找的“圣杯”没有任何关系，其实大家心理应该明白了所谓的“圣杯”并不神秘，能够长期稳定盈利就是我们要找的“圣杯”

以我开发的小仓位的黄金程序化交易系统为例子，这个系统长期期望值是正的一年做下来实现了50%左右的收益，做单数据洳下：

从上面的数据统计来看实际执行中，也可以看到有的月份是亏损如果是没有经验的投资者，或者没有执行力的交易者很容易拋弃这套系统，觉得这个系统这个月竟然是亏钱肯定不行，又去研究换其他的系统这样就没法坚持！但是程序化交易系统由于全自动茭易，自动的执行反而实现了长期交易下来的盈利！

可见，任何系统都有资金回撤的问题关键是回撤的时候你是否还能严格执行系统！

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