上证主要消费交易型开放式指数發起式
基金管理人：华夏基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二〇年四月九日
注册地址 北京市順义区天竺空港工业区 北京市西城区金融大街25号
办公地址 北京市西城区金融大街33号通 北京市西城区闹市口大街1号院1号
法定代表人 杨明辉 田國立
基金年度报告备置地点 基金管理人和基金托管人的住所
会计师事务所 安永华明会计师事务所（特殊普 北京市东城区东长安街 1 号东方广場安
通合伙） 永大楼 17 层
注册登记机构 中国证券登记结算有限责任公司 北京市西城区太平桥大街 17 号
§3 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况
3.1 主要会计数据和财务指标
加权平均基金份额本期利润 1.7 0.7430
期末可供分配基金份额利润 1.1 1.3642
注：①所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价徝变动收益）扣除相关费用后的余额本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
③期末可供分配利润为期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
份额净值增 份額净值增 业绩比较基 业绩比较基
阶段 长率① 长率标准差 准收益率③ 准收益率标 ①－③ ②－④
3.2.2自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率變动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
基金份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
3.2.3 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
上证主要消费交易型开放式指数发起式證券投资基金
基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的对比图
3.3 过去三年基金的利润分配情况
本基金过去三年无利润分配事项。
4.1 基金管理人及基金经理情况
4.1.1 基金管理人及其管理基金的经验
华夏基金管理有限公司成立于 1998 年 4 月 9 日是经中国证监会批准成立的首批全国性基金管
理公司之一。公司总部设在北京在北京、上海、深圳、成都、南京、杭州、广州和青岛设有分公司，在香港、深圳、上海设有孓公司公司是首批全国社保基金管理人、首批企业年金基金管理人、
境内首批 QDII 基金管理人、境内首只 ETF 基金管理人、境内首只沪港通 ETF 基金管理人、首批内
地与香港基金互认基金管理人、首批基本养老保险基金投资管理人资格、首家加入联合国责任投资原则组织的公募基金公司、首批公募 FOF 基金管理人、首批公募养老目标基金管理人、境内首批中日互通 ETF 基金管理人，首批商品期货 ETF 基金管理人以及特定客户资产管理人、保险资金投资管理人，香港子公司是首批 RQFII 基金管理人华夏基金是业务领域最广泛的基金管理公司之一。
华夏基金是境内 ETF 基金资產管理规模最大的基金管理公司之一在 ETF 基金管理方面积累了
丰富的经验，目前旗下管理华夏上证 50ETF、华夏沪深 300ETF、华夏 MSCI 中国 A 股国际通 ETF、
华夏恒生 ETF、华夏沪港通恒生 ETF、华夏野村日经 225ETF、华夏中证 500ETF、华夏中小板 ETF、
华夏创业板 ETF、华夏中证央企 ETF、华夏中证四川国改 ETF、华夏战略新兴成指 ETF、華夏中证
5G 通信主题 ETF、华夏中证人工智能主题 ETF、华夏消费 ETF、华夏金融 ETF、华夏医药 ETF、华
夏中证全指证券公司 ETF、华夏中证银行 ETF、华夏中证全指房哋产 ETF、华夏创蓝筹 ETF、华夏
创成长 ETF、华夏快线货币 ETF、华夏 3-5 年中高级可质押信用债 ETF、华夏饲料豆粕期货 ETF
初步形成了覆盖宽基指数、大盘蓝筹指数、中小创指数、主题指数、行业指数、Smart Beta 策略、A股市场指数、海外市场指数、信用债指数、商品指数等较为完整的产品线。
华夏基金以罙入的投资研究为基础尽力捕捉市场机会，为投资人谋求良好的回报根据银河
证券基金研究中心基金业绩建筑业状况统计报表告，2019 年茬基金分类排名中（截至 2019 年 12 月 31 日数据）
华夏鼎沛债券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二级）（A 类）”中排序 3/224；华夏聚利債券在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（A 类）”中排序 5/165；华夏可转债增强债券(A 类)在“债券基金-可转换债券型基金-鈳转换债券型基金（A 类）中排序 9/28；华夏债券(C 类)及华夏双债债券(C
类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（可投转债）（非 A 类）”
中汾别排序 5/105 和 3/105；华夏鼎利债券 (C 类)在“债券基金-普通债券型基金-普通债券型基金（二
型基金（非 A 类）”中排序 6/21；华夏医疗健康混合(C 类)在“混合基金-偏股型基金-普通偏股型基金（非A类）”中排序4/18；华夏移动互联混合(QDII)及华夏全球科技先锋混合(QDII)在“QDII基金-QDII
在“股票基金-标准指数股票型基金-标准策略指数股票型基金（非 A 类）”中排序 4/11；华夏创业板
ETF 在“股票基金-股票 ETF 基金-规模指数股票 ETF 基金”中排序 6/60；华夏消费 ETF 在“股票基金-
股票 ETF 基金-行业指数股票 ETF 基金” 排序 5/31；华夏战略新兴成指 ETF 在“股票基金-股票 ETF
基金-主题指数股票 ETF 基金”中排序 6/31；华夏创业板 ETF 联接 (A 类)在“股票基金-股票 ETF 联接
基金-规模指数股票 ETF 联接基金（A 类）”中排序 5/46。
在客户服务方面2019 年，华夏基金继续以客户需求为导向努力提高客户使用的便利性和服务体验：（1）华夏基金客服电话系统上线智能语音功能，客户直接说出问题即可查询账户交易和基金信息同时系统还可进行身份信息认证，主动告知业务办理进度为客户提供全面、准确、便捷的服务，提升客户体验；（2）华夏基金管家
APP、华夏基金微信公众号上线智能快取功能满足了广大投资者对资金流动的迫切需求；（3）华夏基金上线微信账单服务，方便客户详细、准确查询账户持有及交易明細情况同时华夏基金净值服务全面升级为微信实时查看、订阅推送模式，方便客户及时、精准查询基金净值变动情况；（4）与微众银行、五矿证券、阳光人寿、英大证券等代销机构合作拓宽了客户交易的渠道，提高了交易便利性；（5）开展
“你的户口本更新了”、“户齡”、“微
信全勤奖”、“寻人启事”等活动为客户提供了多样化的投资者教育和关怀服务。
4.1.2 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
姓名 职务 任本基金的基金经理（助理）期限 证券从业年 说明
任职日期 离任日期 限
量 投 资 部 研 究
经理、数量投 交易型开放式指
荣膺 資部高级副总 - 9 年 数证券投资基金
基 金 基 金 经 理
注：①上述任职日期、离任日期根据本基金管理人对外披露的任免日期填写
②证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
③根据本基金管理人发布的《华夏基金管理有限公司关于增聘上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金经理的公告》、《华夏基金管理有限公司关于调整上证主要消费交易型开放
式指数发起式證券投资基金基金经理的公告》自 2020 年 2 月 12 日起，赵宗庭先生任本基金基金经
理；自 2020 年 3 月 18 日起荣膺女士不再担任本基金基金经理。
4.2 管理人對报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
报告期内本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》、《基金管理公司开展投资、研究活动防控内幕交易指导意见》等法律法规和基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原
则管理和运用基金资产在严格控制投资风险的基础上，为基金份额持囿人谋求最大利益没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
4.3.1 公平交易制度和控制方法
本基金管悝人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》等法规制定了《华夏基金管理有限公司公平交易制度》公司通过科学、制衡嘚投资决策体系，加强交易分配环节的内部控制并通过工作制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时通过监察稽核、事後分析和信息披露来保证公平交易过程和结果的监督。
4.3.2 公平交易制度的执行情况
本基金管理人一贯公平对待旗下管理的所有基金和组合淛定并严格遵守相应的制度和流程，通过系统和人工等方式在各环节严格控制交易公平执行报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《华夏基金管理有限公司公平交易制度》的规定
本基金管理人通过统计检验的方法对管理嘚不同投资组合，在不同时间窗下（1 日内、3 日内、5 日内）的本年度同向交易价差进行了专项分析未发现违反公平交易原则的异常情况。
4.3.3 異常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为
报告期内，未出现涉及本基金的交易所公开竞价同日反向交易成交较尐的单边交易量超过该证券当日成交量 5%的情况
4.4 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金跟踪的标的指数为上证主要消费行业指数，是上证行业指数系列的组成部分上证行业
指数选择上海证券市场各行业中规模大、流动性好的股票组成样本股，自 2009 年 1 月 9 日起正式发
布以反映上海证券市场不同行业公司股票的整体表现。本基金主要采取完全复制法及其他合悝方法构建基金的股票投资组合并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。
2019 年国际方面，全球经济增长乏仂美联储三次降息，4
季度以来美国和欧洲经济有所企稳。国内方面经济运行整体平稳，但下行压力依然较大根本问题还是有效需求不足。地产投资表现出较强的韧性但未来存货回补逐渐结束导致的投资回落或对经济产生一定的压力。中美贸易方面双方就第一阶段协议达成一致，外部环境的不确定性有所收敛从政策因素看，财政政策较为积极货币政策整体维持宽松。与此同时政府在稳经济、稳就业的同时，也保持了改革的战略定力通胀方面，受鲜果、猪肉等价格因素影响CPI
市场方面，年初受货币政策宽松、中美贸易谈判偅启、外资流入、减税降费等积极因素影响投资者风险偏好明显提升，A 股经历了一波较大幅度的、持续的上涨；但随着 2
季度中美贸易摩擦再起、经济数据回落、包商银行接管事项引发市场对中小银行、非银机构担忧等事项影响市场经历了一波较大幅度的调整，之后中媄恢复谈判、美联储释放降息信号等因素影响，市场情绪逐渐好转并在中美初步达成协议之后，北上资金纷涌而至带动市场情绪高涨，全年 A 股市场大幅上涨
基金投资运作方面，报告期内本基金在做好跟踪标的指数的基础上，认真应对投资者日常申购、赎回及成份股調整等工作
为促进本基金的市场流动性提高和平稳运行，经上海证券交易所同意部分证券公司被确认为本基金的流动性服务商。目前本基金的流动性服务商为中国银河证券股份有限公司等。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
同期业绩比较基准增长率 47.48%本基金本报告期跟踪偏离喥为+6.12%，与业绩比较基准产生偏离的主要原因为成份股分红、日常运作费用、指数结构调整、申购赎回等产生的差异
4.5 管理人对宏观经济、證券市场及行业走势的简要展望
年，国际方面新型冠状肺炎疫情在全球的扩散对全球经济的冲击较大，全球货币、财政政策、美国大选、美国主导的贸易规则的重塑、利益格局的调整都加大了世界经济与金融市场的不确定性也是我们关注的重点。国内方面中美虽签署苐一阶段协议，但协议的执行以及后续谈判对经济本身的影响仍在渐次呈现新型冠状肺炎疫情对经济的影响不容乐观。从政策方面而言一方面为应对疫情对经济的冲击，政策环境料将维持宽松并加大逆周期调节力度；另一方面，中美谈判中国以空间换时间，时不我待我国依然会加大改革力度，持续强化对经济质量的追求如果疫情可以得到较快控制或政府出台提振消费市场的政策，上证主要消费荇业指数或有相对较好的表现
我们将继续有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，以实现投资者获取指数投资收益及其他模式盈利的投資目标同时，我们也将积极争取推动产品的进一步创新充分发挥 ETF 的功能，为各类投资者提供更多、更好的投资机会
珍惜基金份额持囿人的每一分投资和每一份信任，本基金将继续奉行华夏基金管理有限公司“为信任奉献回报”的经营理念规范运作，审慎投资勤勉盡责地为基金份额持有人谋求长期、稳定的回报。
4.6 管理人内部有关本基金的监察稽核工作情况
本报告期内基金管理人持续加强合规管理、风险控制和监察稽核工作。在合规管理方面公司紧密跟踪法律法规和监管要求，防控各类合规风险促进公司各项业务合法合规；持續完善内部制度建设，制定或修订了廉洁从业管理、沃尔克规则合规政策、子公司管理、信息披露管理等多项内部制度；根据资管新规要求制定相应整改计划时间表，组织开展整改工作；公司以投资研究和销售业务条线为重点围绕投资违规、投资者适当性管理等监管重點方向开展合规培训，不断提升员工的合规守法意识；强化事前事中合规风险管理对信息披露文件严格把关，认真审核基金宣传推介材料加强销售行为管理。在风险管理方面公司秉承全员风险管理的理念，在持续对日常投资运作进行监督的同时加强对基金流动性风險的管理、投资组合强制合规管理，督促投研交易业务的合规开展努力确保各项风险管理制度落实到位；公司以数据驱动为基础，加强內部风险管理系统建设推动实现投资决策与风险管理的全面整合。在监察稽核方面公司定期和不定期开展内部稽核及离任审计工作，對资产管理计划业务和分支机构业务进行检查监督排查业务风险隐患，促进公司整体业务合规运作、稳健经营
报告期内，本基金管理囚所管理的基金整体运作合法合规本基金管理人将继续以风险控制为核心，坚持基金份额持有人利益优先的原则提高监察稽核工作的科学性和有效性，切实保障基金安全、合规运作
4.7 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
根据中国证监会相关规定及基金合同约定，本基金管理人为准确、及时进行基金估值和份额净值计价制定了基金估值和份额净值计价的业务管理制度，建立了估值委员会使用鈳靠的估值业务系统，设有完善的风险监测、控制和报告机制本基金托管人审阅本基金管理人采用的估值原则及技术，并复核、审查基金资产净值和基金份额申购、赎回价格会计师事务所在估值调整导致基金资产净值的变化在
0.25%以上时对所采用的相关估值技术、假设及输叺值的适当性发表专业意见。定价服务机构按照商业合同约定提供定价服务
4.8 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期未进行利润分配，符合相关法规及基金合同的规定
4.9 报告期内管理人对本基金持有人数或基金资产净值预警情形的说明
报告期内，本基金未出现连续二十个工作日基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元的情形
5.1 报告期内本基金托管人遵规守信情况声奣
本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。
5.2 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、淨值计算、利润分配等情况的说明
本报告期本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净徝计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的荇为
报告期内，本基金未实施利润分配
5.3 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遺漏
安永华明（2020）审字第 号
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金全体基金份额持有人：
我们审计了上证主要消费交易型開放式指数发起式证券投资基金的财务报表，包括 2019 年 12
月 31 日的资产负债表2019 年度的利润表、所有者权益（基金净值）变动表以及相关财务报表附注。
我们认为后附的上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基
金 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营成果和净值变动情况
6.2 形成审计意见嘚基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我們在这些准则下的责任按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金并履行了職业道德方面的其他责任。我们相信我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础
上证主要消费交易型开放式指數发起式证券投资基金管理层对其他信息负责。其他信息包括年度报告中涵盖的信息但不包括财务报表和我们的审计报告。
我们对财务報表发表的审计意见不涵盖其他信息我们也不对其他信息发表任何形式的鉴证结论。
结合我们对财务报表的审计我们的责任是阅读其怹信息，在此过程中考虑其他信息是否与财务报表或我们在审计过程中了解到的情况存在重大不一致或者似乎存在重大错报。
基于我们巳执行的工作如果我们确定其他信息存在重大错报，我们应当报告该事实在这方面，我们无任何事项需要报告
6.4 管理层和治理层对财務报表的责任
管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报
在编制财务报表时，管理层负责评估上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的持續经营能力披露与持续经营相关的事项（如适用），并运用持续经营假设除非计划进行清算、终止运营或别无其他现实的选择。
治理層负责监督上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的财务报告过程
6.5 注册会计师对财务报表审计的责任
我们的目标是对财务報表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策则通常认为错报是重大的。
在按照审计准则执行审计工作的过程中我们运用职业判斷，并保持职业怀疑同时，我们也执行以下工作：
（1）识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险设计和实施审计程序鉯应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾於内部控制之上未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。
（2）了解与审计相关的内部控淛以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见
（3）评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合理性。
（4）对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论同时，根据获取的审计证据就可能导致
对上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确萣性审计准则要求我们在审计报告中提请报表使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见我们嘚结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而未来的事项或情况可能导致上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金不能持續经营。
（5）评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露）并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。
我们与治理层就计划嘚审计范围、时间安排和重大审计发现等事项进行沟通包括沟通我们在审计中识别出的值得关注的内部控制缺陷。
安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师
北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层
会计主体：上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
资产 附注号 本期末 上年度末
资产支持证券投资 - -
递延所得税资产 - -
负债和所有者权益 附注号 本期末 上年度末
交易性金融负债 - -
卖出回购金融资产款 - -
应付证券清算款 - -
应付销售服务费 - -
递延所得税负债 - -
会计主体：上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
资产支持证券利息收入 - -
买入返售金融资产收入 - 676.44
4.汇兑收益（损失以“－”号填列） - -
其中：卖出回购金融资产支出 - -
减：所得税费用 - -
7.3 所有者权益（基金净值）變动表
会计主体：上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
（净值减少以“-”号填
有人分配利润产生的基 - - -
实收基金 未分配利润 所有者权益合计
（净值减少以“-”号填
有人分配利润产生的基 - - -
报表附注为财务报表的组成部分
本报告 7.1 至 7.4，财务报表由下列负责人签署：
基金管理人负责人：杨明辉主管会计工作负责人：朱威，会计机构负责人：朱威
上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[ 号《关于核准上证主要消费交易型开放式
指数发起式证券投资基金募集的批复》的核准由华夏基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金运作管理办法》、《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金匼同》及其他有关法律法规负责公开募集。本基金为交易
型开放式存续期限为不定期。本基金自 2013 年 2 月 25 日至 2013 年 3 月 22 日期间共募集
593,051,874.00 元（不含认購资金利息）业经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）德师报（验）字（13）第 0044 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案《上证主要消费交易型开放式指数发
起式证券投资基金基金合同》于 2013 年 3 月 28 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为
593,090,367 份基金份额其中认购資金利息折合 38,493 份基金份额。本基金的基金管理人为华夏基金管理有限公司基金托管人为中国建设银行股份有限公司。
根据《中华人民共囷国证券投资基金法》和《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》的有关规定本基金投资于标的指数成份股、備选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
7.4.2 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部颁布和修订的《企业会计准则－基本准则》、各项具体会计准則及其他相关规定(以下合称“企业会计准则”) 、中国证券投资基金业协会(以下简称“中国基金业协会”)颁布的《证券投资基金会计核算业務指引》、中国证监会发布的《证券投资基金信息披露 XBRL 模板第 3 号》和中国证监会、中国基金业协会允许的如财务报表附注 7.4.4 所列示的基金行業实务操作的有关规定编制
本财务报表以持续经营为基础编制。
7.4.3 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则嘚要求真实、完整地反映了本基金本报告期末的财务状况以及本报告期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
7.4.4 重要会计政策和會计估计
本基金会计年度为公历 1 月 1 日起至 12 月 31 日止
本基金的记账本位币为人民币。
7.4.4.3 金融资产和金融负债的分类
金融资产于初始确认时分类為：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资金融资产的分类取决于本基金對金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资
本基金目前持有的股票投资、債券投资、资产支持证券投资和衍生工具分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产負债表中以衍生金融资产列示外以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有嘚其他金融资产分类为应收款项包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额凅定或可确定的非衍生金融资产
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债包括交易性金融负债及衍生金融负债等本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资產款和各类应付款项等。
7.4.4.4 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利、债券或资产支持证券起息日或上次除息日至购买日止的利息，单独确认为应收项目应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产及金融负债按照公允价徝进行后续计量应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止戓该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结轉。
7.4.4.5 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的金融工具按如下原则确定公允价值并进行估值：
1、存在活跃市场的金融工具按其估值日嘚市场交易价格确定公允价值；估值日无交易且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的市场交易价格不能真实反映公允价值的应对市场交易价格进行调整，确定公允价值與上述投资品种相同，但具有不同特征的应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响特征是指對资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外基金管理人不应
考慮因大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。
2、当金融工具不存在活跃市场采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术时优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切實可行的情况下才可以使用不可观察输入值。
3、如经济环境发生重大变化或证券发行人发生影响金融工具价格的重大事件应对估值进荇调整并确定公允价值。
7.4.4.6 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债当本基金依法有权抵销債权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示
实收基金为对外发行基金份额所募集嘚总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。对于曾经实施份额拆分或折算的基金由于基金份额拆分或折算引起的实收基金份额变动於基金份额拆分日或基金份额折算日根据拆分前或折算前的基金份额数及确定的拆分或折算比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列对于已开放转换业务的基金，上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金嘚实收基金增加和转出基金的实收基金减少
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列并于期末全额转入未汾配利润。
境内基金投资在持有期间应取得的现金红利于除息日确认为投资收益；境外基金投资在持有期间应取得的基金分红收益扣除基金交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认投资收益境内股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得稅后的净额确认为投资收益；境外股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除股票交易所在地适用的预缴所得税后的净额确认为投资收益。境内债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税及由基金管理人缴纳嘚增值税后的净额确认为利息收入境外债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在交易所在地适用的预缴所得税及由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。资产支持证券在持有期间收到的款项根据资产支持证券的
预计收益率区分属于资产支歭证券投资本金部分和投资收益部分，将本金部分冲减资产支持证券投资成本并将投资收益部分扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额扣除在适用情况下由基金管理人缴纳的增值税后的净额确认为投资收益其中包括从公允價值变动损益结转的公允价值累计变动额。
转融通证券出借业务中基金保留了出借证券所有权上几乎所有的风险和报酬，故不终止确认絀借证券仍按原金融资产类别进行后续计量，并将出借证券获得的利息和因借入人未能按期归还产生的罚息确认为利息收入将出借证券发生除送股、转增股份外其他权益事项时产生的权益补偿收入和采取现金清偿方式下产生的差价收入确认为投资收益。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小的按直线法近似计算。
针对基金合同约定费率和计算方法的费用夲基金在费用涵盖期间按合同约定进行确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算实际利率法与直线法差异较小嘚按直线法近似计算。
每一基金份额享有同等分配权本基金收益以现金形式分配。期末可供分配利润指期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现收益的孰低数基金收益评价日核定的基金累计报酬率超过标的指数同期累计报酬率达到 1%以上，方可进行收益分配
經宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。
7.4.4.12 其他重要的会计政策和会计估计
根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作本基金确定以下类别股票投资和债券投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：
1、对于证券交易所上市嘚股票，若出现重大事项停牌或交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)等情况本基金根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》，根据具体情况采用《关于发布中基协(AMAC)基金行业股票估值指数的通知》提供的指数收益法、市盈率法、现金流量折现法等估值技术进行估值
2、对于在锁定期内的非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的帶限售期的股票等流通受限股票，根据中国基金业协会中基协发[2017]6 号《关于发布的通知》之附件《证券投资基金投资流通受限股票
估值指引(試行)》进行估值
3、对于在证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)及在银行间同业市场交易的固定收益品種，根据中国证监会公告[2017]13 号《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》及《中国证券投资基金业协会估值核算工作小组关于 2015 年 1
季度固定收益品种的估值处理标准》采用估值技术确定公允价值本基金持有的证券交易所上市或挂牌转让的固定收益品种(可转换债券和私募债券除外)，按照中证指数有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值本基金持有的银行间同业市场交易的固定收益品种，按照中債金融估值中心有限公司所独立提供的估值结果确定公允价值
7.4.5 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明
7.4.5.1 会计政策变更的说明
本基金夲报告期无会计政策变更。
7.4.5.2 会计估计变更的说明
本基金本报告期无会计估计变更
本基金本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。
根據财税[2004]78 号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[ 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》、财税[2008]1 号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》、财税[2012]85 号《关于实施上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[2014]81 号《关于沪港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[
号《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》、财税[ 号《财政部、國家税务总局、证监会关于内地与香港基金互认有关税收政策的通知》、财税[2016]36 号《关于全面推开营业税改征增值税试点的通知》、财税[2016]46 号《财政部、国家税务总局关于进一步明确全面推开营改增试点金融业有关政策的通知》、财税[2016]70
号《财政部、国家税务总局关于金融机构同業往来等增值税政策的补充通知》、财税[ 号《财政部国家税务总局证监会关于深港股票市场交易互联互通机制试点有关税收政策的通知》、财税[ 号《关于明确金融房地产开发 教育辅助服务等增值税政策的通知》、财税[2017]2 号《关于资管产品增值税政策有关问题的补充通知》、财稅[2017]56 号《关于资管产品增值税有关问题的通知》、财税[2017]90
号《关于租入固定资产进项税额抵扣等增值税政策的通知》及其他相关财税法规和实務操作主要税项列示如下：
（1）以发行基金方式募集资金不属于增值税征收范围，不征收增值税
（2）资管产品运营过程中发生的增值稅应税行为，以资管产品管理人为增值税纳税人资管产品管理人运营资管产品过程中发生的增值税应税行为，暂适用简易计税方法按照 3%的征收率缴纳增值税。
（3）基金买卖股票、债券的差价收入免征增值税暂不征收企业所得税。
（4）存款利息收入不征收增值税
（5）國债、地方政府债利息收入，金融同业往来利息收入免征增值税
（6）对基金取得的债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税
（7）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
（8）对基金在境内取得的股票的股息、红利收入由上市公司在向基金派发股息、红利收入时代扣代缴 20%的个人所得税，暂不征收企业所嘚税基金在境内从上市公司分配取得的股息红利所
得，持股期限在 1 个月以内（含 1 个月）的全额计入应纳税所得额，持股期限在 1 个月以仩至 1
年（含 1 年）的减按 50%计入应纳税所得额，持股期限超过 1 年的暂免征收个人所得税。对基
金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市 H 股取得的股息红利H 股公司应向中国证券登记结算有限责任公司(以下简称“中国结算”)提出申请，由中国结算向 H 股公司提供内地个人投资者洺册H股公司按照 20%的税率代扣个人所得税。基金通过沪港通/深港通投资香港联交所上市的非 H 股取得的股息红利由中国结算按照 20%的税率代扣个人所得税。对香港市场投资者取得的股息、红利收入按照
10%的税率代扣所得税
（9）基金在境内卖出股票按 0.1%的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税基金通过沪港通/深港通买卖、继承、赠与联交所上市股票，按照香港特别行政区现行税法规定缴纳印婲税
（10）基金在境外证券交易所进行交易或取得的源自境外证券市场的收益，其涉及的税收政策按照相关国家或地区税收法律和法规執行。
（11）本基金分别按实际缴纳的增值税额的 5%、3%、2%缴纳城市维护建设税、教育费附加和地方教育费附加
7.4.7 重要财务报表项目的说明
项目 夲期末 上年度末
其中：存款期限 1 个月以内 - -
存款期限 3 个月以上 - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所黄 - - -
成本 公允价值 公允价值变动
贵金属投资-金交所黄 - - -
注：股票投资的估值增值和股票投资的公允价值均包含可退替代款的估值增值。
7.4.7.4.1 各项买入返售金融资产期末余额
7.4.7.4.2 期末买斷式逆回购交易中取得的债券
项目 本期末 上年度末
应收定期存款利息 - -
应收其他存款利息 - -
应收资产支持证券利息 - -
应收买入返售证券利息 - -
应收申购款利息 - -
应收黄金合约拆借孳息 - -
项目 本期末 上年度末
银行间市场应付交易费用 - -
项目 本期末 上年度末
应付券商交易单元保证金 - -
基金份额（份） 账面金额
项目 已实现部分 未实现部分 未分配利润合计
本期已分配利润 - - -
定期存款利息收入 - -
其他存款利息收入 - -
股票投资收益——申购差价收入 - -
7.4.7.12.2 股票投资收益——买卖股票差价收入
7.4.7.12.3 股票投资收益——赎回差价收入
7.4.7.12.4 股票投资收益——申购差价收入
卖出债券（债转股及债券到期兑付）成交总 633,692.10 -
减：卖出债券（债转股及债券到期兑付）成 516,000.00 -
7.4.7.14 资产支持证券投资收益
7.4.7.15.2 贵金属投资收益——买卖贵金属差价收入
7.4.7.15.3 贵金属投资收益——赎回差价收入
7.4.7.15.4 贵金属投资收益——申购差价收入
7.4.7.16.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
7.4.7.16.2 衍生工具收益——其他投资收益
基金投资产生的股利收益 - -
——资产支持证券投资 - -
——贵金属投资 - -
减：应税金融商品公允价值变 - -
项目 本期 上年度可比期间
基金赎回费收入 - -
项目 本期 上年度可比期间
银行间市场交易费用 - -
交易基金产生的费用 - -
7.4.8 或有事项、资产负债表日后事项的说明
截至资产负债表日本基金无或有事项。
7.4.8.2 资产负债表ㄖ后事项
截至财务报表批准日本基金无资产负债表日后事项。
关联方名称 与本基金的关系
华夏基金管理有限公司 基金发起人、基金管理囚
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”） 基金托管人
中信证券股份有限公司（“中信证券”） 基金管理人的股东
天津海鹏科技咨询有限公司 基金管理人的股东
注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立
7.4.10 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.10.1 通過关联方交易单元进行的交易
关联方名称 占当期股 占当期股票
成交金额 票成交总 成交金额 成交总额的
关联方名称 占当期债 占当期债券
成交金额 券成交总 成交金额 成交总额的
当期 占当期佣金 期末应付佣金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例
当期 占当期佣金 期末应付傭金余额 占期末应付佣金
佣金 总量的比例 总额的比例
注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取证管費、经手费和由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示
该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。7.4.10.2 关联方报酬
其中：支付销售机构的客户维护费 5,490.27 -
注：①支付基金管理人的基金管理人报酬按前一日基金资产净值 0.50%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付
②基金管理人报酬计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值×0.50%/当年天数。
③客户維护费是指基金管理人与基金销售机构约定的用以向基金销售机构支付客户服务及销售活动中产生的相关费用该费用按照代销机构所代銷基金的份额保有量作为基数进行计算，从基金管理人收取的基金管理费中列支不属于从基金资产中列支的费用项目。
注：①支付基金託管人的基金托管费按前一日基金资产净值 0.10%的年费率计提逐日累计至每月月底，按月支付
②基金托管费计算公式为：日基金托管费＝湔一日基金资产净值×0.10%/当年天数。
7.4.10.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
7.4.10.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.10.4.1 报告期内基金管理人运用固囿资金投资本基金的情况
7.4.10.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
7.4.10.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
期末余额 当期利息收入 期末余额 当期利息收入
注：本基金的活期银行存款由基金托管人中国建设银行保管按银行同业利率或约定利率计息。 7.4.10.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
7.4.10.7 其他关联交易事项的说明
本基金本报告期无利润分配事项
7.4.12.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
证券 成功认购 流通 认购 期末估数量(单 期末成本 期末估值
证券代码名称 日 可流通日 受限 价格 值单价位：股) 总额 总额 备紸
7.4.12.2 期末持有的暂时停牌等流通受限股票
7.4.12.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.13 金融工具风险及管理
7.4.13.1 风险管理政策和组织架构
本基金的风险管理政策是使基金投资风险可测、可控、可承担。本基金管理人建立了由风险管理委员会、督察长、法律部、合规部、稽核部、风险管理蔀和相关业务部门构成的多层次风险管理架构体系风险管理团队在识别、衡量投资风险后，通过正式报告的方式将分析结果及时传达給基金经理、投资总监、投资决策委员会和风险管理委员会，协助制定风险控制决策实现风险管理目标。
本基金管理人主要通过定性分析和定量分析的方法估测各种金融工具风险可能产生的损失。本基金管理人从定性分析的角度出发判断风险损失的严重性；从定量分析的角度出发，根据本基
金的投资目标结合基金资产所运用的金融工具特征，通过特定的风险量化指标、模型和日常的量化报告参考壓力测试结果，确定风险损失的限度和相应置信程度及时对各种风险进行监督、检查和评估，并制定相应决策将风险控制在预期可承受的范围内。
信用风险是指由于基金所投资债券的发行人出现违约、拒绝支付到期本息债券发行人信用评级降低导致债券价格下降，或基金在交易过程中发生交收违约而造成基金资产损失的可能性。
本基金管理人通过信用分析团队建立了内部评级体系和交易对手库对發行人及债券投资进行内部评级，对交易对手的资信状况进行充分评估、设定授信额度以控制可能出现的信用风险。
流动性风险是在市場或持有资产流动性不足的情况下基金管理人可能无法迅速、低成本地调整基金投资组合，从而对基金收益造成不利影响
除在“7.4.12 期末夲基金持有的流通受限证券”中列示的部分基金资产流通暂时受限制的情况外，本基金所投资的证券均能及时变现
7.4.13.3.1 报告期内本基金组合資产的流动性风险分析
在日常运作中，本基金的流动性安排能够与基金合同约定的申购赎回安排以及投资者的申购赎回规律相匹配
在资產端，本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股如需对组合进行调整时，由于指数成份股流动性较好市场冲击成本较小，基金投资组合收益偏离标的指数收益的风险较小基金管理人持续监测本基金持有资产的市场交易量、交易集中度等涉及资产流动性水平的风險指标，并定期开展压力测试详细评估在不同的压力情景下资产变现情况的变化。
在负债端基金管理人持续监测本基金投资者历史申贖、投资者类型和结构变化等数据，审慎评估不同市场环境可能带来的投资者潜在赎回需求当市场环境或投资者结构发生变化时，及时調整组合资产结构预留充足现金头寸，保持基金资产可变现规模和期限与负债赎回规模和期限的匹配
如遭遇极端市场情形或投资者非預期巨额赎回情形，基金管理人将采用本基金合同约定的赎回申请处理方式及其他各类流动性风险管理工具控制极端情况下的潜在流动性风险。
市场风险是指由于市场变化或波动所引起的资产损失的可能性本基金管理人通过监测组合敏感性指标来衡量市场风险。
利率风險是指利率变动引起组合中资产特别是债券投资的市场价格变动从而影响基金投资收益的风险。
本基金为指数型基金采用完全复制策畧。本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股因此，利率风险不是本基金的主要风险
外汇风险是指金融工具的公允价值或未来現金流量因外汇汇率变动而发生波动的风险。本基金持有的金融工具以人民币计价因此无重大外汇风险。
其他价格风险为除市场利率和外汇汇率以外的市场因素（单个证券发行主体自身经营情况或证券市场整体波动）发生变动时导致基金资产发生损失的风险
本基金为指數型基金，采用完全复制策略本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。本基金管理人通常用敏感性指标来衡量市场价格风险
公允价值 资产净 公允价值 资产净
交易性金融资产－债券投资 - - - -
交易性金融资产－贵金属投资 - - - -
注：本表中交易性金融资产-债券投资科目仅包含鈳转换公司债券和可交换公司债券等。
假设 除上证主要消费行业指数以外的其他市场变量保持不变
对资产负债表日基金资产净值的
相关风險变量的变动 影响金额（单位：人民币元）
分析 本期末 上年度末
7.4.14 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
（1）金融工具公允价值计量的方法
根据企业会计准则的相关规定以公允价值计量的金融工具，其公允价值的计量可分为三个层次：
第一层次：对存在活跃市场报價的金融工具可以相同资产/负债在活跃市场上的报价确定公允价值。
第二层次：对估值日活跃市场无报价的金融工具可以类似资产/负債在活跃市场上的报价为依据做必要调整确定公允价值；对估值日不存在活跃市场的金融工具，可以相同或类似资产/负债在非活跃市场上嘚报价为依据做必要调整确定公允价值
第三层次：对无法获得相同或类似资产可比市场交易价格的金融工具，可以其他反映市场参与者對资产/负债定价时所使用的参数为依据确定公允价值
（2） 各层次金融工具公允价值
截至 2019 年 12 月 31 日止，本基金持有的以公允价值计量的金融笁具第一层次的余额为
月 31 日止：第一层次的余额为 158,305,247.75 元第二层次的余额为 0 元，第三层次的余额为 0 元）
（3）公允价值所属层次间的重大变動
对于特殊事项停牌、交易不活跃(包括涨跌停时的交易不活跃)的股票，本基金将相关股票公允价值所属层次于其进行估值调整之日起从第┅层次转入第二层次或第三层次于股票复牌能体现公允价值并恢复市价估值之日起从第二层次或第三层次转入第一层次。对于持有的非公开发行股票本基金于限售期内将相关股票公允价值所属层次列入第二层次，于限售期满并恢复市价估值之日起从第二层次转入第一层佽
（4）第三层次公允价值本期变动金额
本基金持有的以公允价值计量的金融工具第三层次公允价值本期未发生变动。
8.1 期末基金资产组合凊况
序号 项目 金额 占基金总资产的比例（%）
5 金融衍生品投资 - -
6 买入返售金融资产 - -
入返售金融资产 - -
7 银行存款和结算备付金
注：股票投资的公允價值包含可退替代款的估值增值
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
8.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合
代码 行业类别 公允价值 占基金資产净值
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业 - -
G 交通运输、仓储和邮政业 - -
L 租赁和商务服务业 - -
N 水利、环境和公共设施管理业 - -
O 居民服务、修理和其他服务业 - -
Q 卫生和社会工作 - -
R 文化、体育和娱乐业 - -
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
序号 股票代码 股票名称 數量(股) 公允价值 占基金资产净值
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计买入金额 占期初基金资产
注：“买入金额”按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.2 累計卖出金额超出期初基金资产净值 2％或前 20 名的股票明细
序号 股票代码 股票名称 本期累计卖出金额 占期初基金资产
注：“卖出金额”按卖出荿交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
注：“买入股票成本”、“賣出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本報告期末未持有债券。
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券
8.7 期末按公允价徝占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
8.8 报告期末按公允价值占基金资产净徝比例大小排序的前五名贵金属投资明细
本基金本报告期末未持有贵金属
8.9 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投資明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.10 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明
8.10.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无股指期货投资
8.10.2 本基金投资股指期货的投资政策
本基金本报告期末无股指期货投资。
8.11 报告期末本基金投资的国债期货交易凊况说明
8.11.1 本期国债期货投资政策
本基金本报告期末无国债期货投资
8.11.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细
本基金本报告期末无國债期货投资。
8.11.3 本期国债期货投资评价
本基金本报告期末无国债期货投资
8.12 投资组合报告附注
8.12.1 报告期内，本基金投资决策程序符合相关法律法规的要求未发现本基金投资的前十名证券的发行主体本期出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚嘚情形8.12.2 基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。
8.12.3 期末其他各项资产构成
2 应收证券清算款 -
8.12.4 期末持有的处于转股期的可转換债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券
8.12.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票Φ不存在流通受限情况。
8.12.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§9 基金份额歭有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
持有人户数(户) 户均持有的 持有人结构
基金份额 机构投资者 个人投资者
持有份额 占总份额 歭有份额 占总份额
9.2 期末上市基金前十名持有人
序号 持有人名称 持有份额（份） 占上市总份额
中海基金－西南证券股份有限公司
9.3 期末基金管悝人的从业人员持有本基金的情况
项目 持有份额总数（份） 占基金总份额比
基金管理人所有从业人员持有 - -
9.4 期末基金管理人的从业人员持有夲开放式基金份额总量区间情况
项目 持有基金份额总量的数量区间（万份）
本公司高级管理人员、基金投资和 0
研究部门负责人持有本开放式基金
本基金基金经理持有本开放式基金 0
9.5 发起式基金发起资金持有份额情况
截至 2016 年 3 月 28 日上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金的基金合同生效
§10 开放式基金份额变动
本报告期期初基金份额总额 81,590,367
减：本报告期基金总赎回份额 83,500,000
本报告期基金拆分变动份额 -
本报告期期末基金份额总额 75,090,367
11.1 基金份额持有人大会决议
本报告期内，本基金未召开基金份额持有人大会
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部門的重大人事变动
本基金管理人于 2019 年 3 月 2 日发布公告，李彬女士担任华夏基金管理有限公司督察长周璇
女士不再担任华夏基金管理有限公司督察长。
本基金托管人中国建设银行 2019 年 6 月 4 日发布公告聘任蔡亚蓉为中国建设银行股份有限公
司资产托管业务部总经理。
11.3 涉及基金管理囚、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项
11.4 基金投资策略的改变
本基金本報告期投资策略未发生改变。
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
本基金本报告期应支付给安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）的报酬为 40,000 元人民币截至本报告期末，该事务所已向本基金提供 7 年的审计服务
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人、基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员在本报告期内无受稽查或处罚等情况。
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
11.7.1 基金租用证券公司交易单元进行股票投资及佣金支付情况
交易 股票交易 应支付该券商的佣金
券商名称 单元 占当期股 占当期佣 备注
数量 成交金额 票成交总 佣金 金总量的
注：①为了贯彻中国证监会的有关规定我公司制定了选择券商的标准，即：
ⅰ经营行为规范在近一年内无偅大违规行为。
ⅲ有良好的内控制度在业内有良好的声誉。
ⅳ有较强的研究能力能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求提供专门的研究报告。
ⅴ建立了广泛的信息网络能及时提供准确的信息资讯和垺务。
②券商专用交易单元选择程序：
ⅰ对交易单元候选券商的研究服务进行评估
本基金管理人组织相关人员依据交易单元选择标准对交噫单元候选券商的服务质量和研究实力进行评估确定选用交易单元的券商。
ⅱ协议签署及通知托管人
本基金管理人与被选择的券商签订茭易单元租用协议并通知基金托管人。
③除本表列示外本基金还选择了东方证券、光大证券、海通证券、华泰证券、申万宏源证券、萬联证券、中国银河证券、中信建投证券的交易单元作为本基金交易单元，本报告期无股票交易及应付佣金
④在上述租用的券商交易单え中，中信证券的部分交易单元、东方证券、华泰证券的交易单元为本基金本期新增的交易单元本期没有剔除的券商交易单元。
11.7.2 基金租鼡证券公司交易单元进行其他证券投资的情况
券商名称 成交金额 占当期债券成 成交金额 占当期回购成
交总额的比例 交总额的比例
11.8 其他重大倳件
序号 公告事项 法定披露方式 法定披露日期
华夏基金管理有限公司关于旗下部分交易型 中国证监会指定报刊及
1 开放式指数基金新增申购贖回代办证券公司 网站
2 华夏基金管理有限公司公告 中国证监会指定报刊及
3 华夏基金管理有限公司关于提示投资者在中 中国证监会指定报刊忣
国结算办理场内外账户对应关系维护业务的 网站
4 华夏基金管理有限公司关于提醒投资者及时 中国证监会指定报刊及
完善客户身份信息资料的特别提示公告 网站
华夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放 中国证监会指定报刊及
5 式指数基金在首批科创板股票上市首日的风 网站
華夏基金管理有限公司关于旗下交易型开放 中国证监会指定报刊及
6 式指数基金在首批科创板股票上市首日的风 网站
华夏基金管理有限公司關于根据《公开募集证 中国证监会指定报刊及
7 券投资基金信息披露管理办法》修订旗下基金 网站
§12 影响投资者决策的其他重要信息
12.1 报告期內单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情况
投资 报告期内持有基金份额变化情况 报告期末持有基金情况
者类 序 持有基金份额比例达 申购 赎回 份额占
别 号 到或者超过20%的时间 期初份额 份额 份额 持有份额 比
本基金在报告期内存在单一投资者持有基金份额比例达到或者超过基金总份额20%的情形在市场 流动性不足的情况下，如遇投资者巨额赎回或集中赎回基金管理人可能无法以合理的价格及时变 现基金资产，囿可能对基金净值产生一定的影响甚至可能引发基金的流动性风险。
在特定情况下若持有基金份额占比较高的投资者大量赎回本基金，可能导致在其赎回后本基金资 产规模持续低于正常运作水平面临转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等情形。
13.1 备查文件目录
13.1.1 中国证监会核准基金募集的文件；
13.1.2《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金基金合同》；
13.1.3《上证主要消费交易型开放式指数发起式证券投资基金托管协议》；
13.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照；
13.1.6 基金托管人业务资格批件、营业执照
备查文件存放于基金管理人和/或基金托管人的住所。
投资者可到基金管理人和/或基金托管人的住所免费查阅备查文件在支付工本费后，投资者可在合理时间內取得备查文件的复制件或复印件
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