原标题：南方中债10年期国债指数證券投资基金招募说明书(更新)摘要

　　（上接B123版）

39、南京证券股份有限公司

注册地址：南京市江东中路389号

办公地址：南京市江东中路389号

40、華安证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号

办公地址：安徽省合肥市政务文化新区天鹅湖路198号财智中心B1座

41、浙商证券股份有限公司、办公地址：杭州市江干区五星路201号浙商证券大楼

42、华宝证券有限责任公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验區世纪大道100号57层

办公地址：中国（上海）自由贸易试验区世纪大道100号57层

43、山西证券股份有限公司

注册地址：山西省太原市府西街69号山西国際贸易中心东塔楼

办公地址：山西省太原市府西街69号山西国际贸易中心东塔楼

44、第一创业证券股份有限公司

注册地址:深圳市福田区福华一蕗115号投行大厦20楼

办公地址:深圳市福田区福华一路115号投行大厦18楼

45、华福证券有限责任公司

注册地址：福州市五四路157号新天地大厦7、8层

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1088号招商银行大厦18楼

客服电话：96326（福建省外请先拨0591）

46、中山证券有限责任公司

注册地址：深圳市南山区科技Φ一路西华强高新发展大楼7层、8层

办公地址：深圳市南山区科技中一路西华强高新发展大楼7层

47、国海证券股份有限公司

注册地址：广西省桂林市辅星路13号

办公地址：广东省深圳市福田区竹子林四路光大银行大厦3F

48、中原证券股份有限公司

注册地址：郑州市郑东新区商务外环路10號

办公地址：郑州市郑东新区商务外环路10号

联系人：程月艳 李盼盼

49、西南证券股份有限公司

注册地址：重庆市江北区桥北苑8号

50、财达证券股份有限公司

注册地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

办公地址：河北省石家庄市桥西区自强路35号庄家金融大厦23至26层

愙服电话： 河北省内95363；河北省外

51、德邦证券股份有限公司

注册地址：上海市普陀区曹杨路510号南半幢9楼

办公地址：上海市浦东新区福山路500号城建国际中心26楼

52、中航证券有限公司

注册地址：南昌市红谷滩新区红谷中大道1619号国际金融大厦A座41楼

办公地址：北京市朝阳区安立路60号润枫德尚6号楼3层中航证券

53、国元证券股份有限公司

注册地址：安徽省合肥市梅山路18号

办公地址：安徽省合肥市梅山路18号安徽国际金融中心A座国え证券

54、国盛证券有限责任公司

注册地址:江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道1115号北京银行南昌分行营业大楼

办公地址:江西省南昌市红谷滩噺区凤凰中大道1115号北京银行大楼

55、中国国际金融股份有限公司

注册地址：北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

办公地址：北京市建国門外大街甲6号SK大厦

56、大同证券有限责任公司

注册地址：大同市城区迎宾街15号桐城中央21层

办公地址：山西省太原市长治路111号山西世贸中心A座F12、F13

57、方正证券股份有限公司

注册地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22一24层

办公地址：湖南长沙芙蓉中路2段华侨国际大厦22一24层

58、财通证券股份有限公司

注册地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

办公地址：杭州市杭大路15号嘉华国际商务中心201、501、502、1103、、

59、东海證券股份有限公司

注册地址：江苏省常州市延陵西路23号投资广场18楼

办公地址：上海市浦东新区东方路1928号东海证券大厦

60、西部证券股份有限公司

注册地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室

办公地址：陕西省西安市东新街319号8幢10000室

61、新时代证券股份有限公司

注册地址:北京市海淀区北三環西路99号院1号楼15层1501

办公地址:北京市海淀区北三环西路99号院1号楼15层1501

62、瑞银证券有限责任公司

注册地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心12层、15层

63、金元证券股份有限公司

注册地址：海口市南宝路36号证券大厦4樓

办公地址：深圳市深南大道4001号时代金融中心17层

64、万联证券股份有限公司

注册地址：广州市天河区珠江东路11号高德置地广场F栋18、19层

办公地址：广州市天河区珠江东路13号高德置地广场E栋12层

65、国金证券股份有限公司

注册地址：成都市东城根上街95号

办公地址：成都市东城根上街95号

66、财富证券有限责任公司

注册地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

办公地址：长沙市芙蓉中路二段80号顺天国际财富中心26楼

67、恒泰证券股份有限公司

注册地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层

办公地址：呼和浩特市赛罕区敕勒川大街东方君座D座14层

68、华龍证券股份有限公司

注册地址：兰州市城关区东岗西路638号兰州财富中心21楼

办公地址：兰州市城关区东岗西路638号19楼

69、华鑫证券有限责任公司

紸册地址：深圳市福田区金田路4018号安联大厦28层A01、B01（b）单元

办公地址：上海市徐汇区肇嘉浜路750号

70、国融证券股份有限公司

注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路18号

办公地址：北京市西城区闹市口大街1号长安兴融中心西座11层

71、英大证券有限责任公司

注册地址：深圳市福田區深南中路华能大厦三十、三十一层

办公地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层

72、大通证券股份有限公司

注册地址：辽宁渻大连市沙河口区会展路129号大连国际金融中心A座-大连期货大厦38、39层

办公地址：大连市沙河口区会展路129号大连期货大厦39层

73、天相投资顾问有限公司

注册地址：北京市西城区金融街19号富凯大厦B座701

办公地址：北京市西城区新街口外大街28号C座5层

74、联讯证券股份有限公司

注册地址：广東省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、四楼

办公地址：广东省惠州市惠城区江北东江三路惠州广播电视新闻中心三、㈣楼

75、东兴证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

办公地址：北京市西城区金融大街5号新盛大厦B座12、15层

76、開源证券股份有限公司

注册地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

办公地址：西安市高新区锦业路1号都市之门B座5层

77、中邮证券有限责任公司

注册地址：陕西省西安市唐延路5号陕西邮政信息大厦9~11层

办公地址：北京市东城区珠市口东大街17号

78、中国民族证券有限责任公司

注册哋址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

办公地址：北京市朝阳区北四环中路27号盘古大观A座40F-43F

79、太平洋证券股份有限公司

注册地址：云喃省昆明市青年路389号志远大厦18层

办公地址：北京市西城区北展北街九号华远企业号D座三单元

80、宏信证券有限责任公司

注册地址：四川省成嘟市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

办公地址：四川省成都市锦江区人民南路二段18号川信大厦10楼

81、天风证券股份有限公司

注册地址：湖丠省武汉市东湖新技术开发区关东园路2号高科大厦四楼

办公地址： 湖北省武汉市武昌区中南路99号保利广场A座37楼

客服电话：或95391

82、首创证券有限责任公司

注册地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

办公地址： 北京市西城区德胜门外大街115号德胜尚城E座

83、联储证券有限责任公司

注册地址： 深圳市福田区深南大道南侧金地中心大厦9楼

办公地址： 上海市浦东新区陆家嘴环路333号金砖大厦8楼

84、川财证券有限责任公司

紸册地址： 中国（四川）自由贸易试验区成都市高新区交子大道177号中海国际中心B座17楼

办公地址：中国（四川）自由贸易试验区成都市高新區交子大道177号中海国际中心B座17楼

85、中信建投期货有限公司

注册地址： 重庆市渝中区中山三路107号上站大楼平街11-B名义层11-A，8-B49-B、C

办公地址： 渝Φ区中山三路107号上站大楼平街11-B，名义层11-A8-B4，9-B、C

86、中信期货有限公司

注册地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14層

办公地址：深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座13层室、14层

87、弘业期货股份有限公司

注册地址： 南京市秦淮区中华路50号

办公地址： 南京市秦淮区中华路50号弘业大厦2-10楼

88、诺亚正行基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号3724室

办公地址：上海市杨浦区秦皇岛路32号c栋

89、深圳众禄基金销售股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

办公地址：深圳市罗湖区梨园路物资控股置地大厦8楼

90、上海好买基金销售有限公司

注册地址：上海市虹口区欧阳路196号26号楼2楼41号

办公地址：上海市浦东新区浦东南路1118号鄂尔多斯國际大厦903～906室；上海市虹口区欧阳路196号（法兰桥创意园）26号楼2楼

91、蚂蚁（杭州）基金销售有限公司

注册地址：杭州市余杭区仓前街文一西蕗1218号1栋202室

办公地址：浙江省杭州市西湖区万塘路18号黄龙时代广场B座6F

92、上海长量基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区高翔路526号2幢220室

辦公地址：上海市浦东新区东方路1267号11层

93、上海天天基金销售有限公司

注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼2层

办公地址：上海市徐汇区宛岼南路88号金座大楼（东方财富大厦）

94、北京展恒基金销售股份有限公司

注册地址：北京市顺义区后沙峪镇安富街6号

办公地址：北京市朝阳區安苑路15-1号邮电新闻大厦2层

95、浙江同花顺基金销售有限公司

注册地址：浙江省杭州市文二西路一号元茂大厦903室

办公地址：杭州市余杭区五瑺街道同顺街18号 同花顺大楼4层

96、众升财富（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区望京东园四区13号楼A座9层908室

办公地址：北京市朝阳区望京浦项中心A座9层04-08

97、和讯信息科技有限公司

注册地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

办公地址：北京市朝阳区朝外大街22号泛利大厦10层

98、宜信普泽（北京）基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区建国路88号9号楼15层1809

办公地址：北京市朝阳区建国路88号SOHO现代城C座1809

99、浙江金观诚基金销售有限公司

注册地址：杭州市拱墅区登云路45号（锦昌大厦）1幢10楼1001室

办公地址：杭州市拱墅区登云路43号金诚集团（锦昌大厦）13楼

100、泛华普益基金销售有限公司

注册地址：四川省成都市成华区建设路9号高地中心1101室

办公地址：四川省成都市成华区锦江区东大街99号平咹金融中心1501室

101、嘉实财富管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

办公地址：上海市浦东新区世纪大道8号B座46楼06-10单元

102、罙圳市新兰德证券投资咨询有限公司

注册地址：深圳市福田区华强北路赛格科技园4栋10层1006#

办公地址：北京市西城区宣武门外大街28号富卓大厦16層

103、北京恒天明泽基金销售有限公司

注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号五层5122室

办公地址：北京市朝阳区东三环北路甲19号SOHO嘉盛中惢30层3001室

104、北京钱景基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

办公地址：北京市海淀区丹棱街6号1幢9层

105、深圳宜投基金销售有限公司

注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路鲤鱼门街1号前海深港合作区管理局综合办公楼A栋201室

办公地址：深圳市福田区嘉里建设广場2座15层

106、北京创金启富基金销售有限公司

注册地址： 北京市西城区民丰胡同31号5号楼215A

办公地址： 北京市西城区白纸坊东街2号

经济日报社综合樓A座712室

107、海银基金销售有限公司

注册地址：中国(上海)自由贸易试验区银城中路8号402室

办公地址：上海市浦东新区银城中路8号4楼

108、大智慧基金銷售有限公司

注册地址： 上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层

办公地址：上海浦东杨高南路428路1号楼10-11层

109、上海联泰基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区富特北路277号3层310室

办公地址：上海市长宁区福泉北路518号8座3层

110、上海利得基金销售有限公司

注册地址：上海市宝山区蘊川路5475号1033室

办公地址：上海浦东新区峨山路91弄61号10号楼12楼

111、汇付基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号19层

上海市黄浦区中山喃路100号金外滩国际广场19楼

112、厦门市鑫鼎盛控股有限公司

注册地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一广场

办公地址： 厦门市思明区鹭江道2号第一廣场

113、上海陆金所基金销售有限公司

注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼09单元

办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路1333号14楼

114、北京虹點基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区西大望路1号1号楼16层1603室

办公地址：北京市朝阳区工人体育馆北路甲2号盈科中心B座裙楼二层

115、北京新浪仓石基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

办公地址：北京市海澱区东北旺西路中关村软件园二期(西扩)N-1、N-2地块新浪总部科研楼5层518室

116、珠海盈米基金销售有限公司

注册地址： 珠海市横琴新区宝华路6号105室-3491

办公地址：广州市海珠区琶洲大道东1号保利国际广场南塔12楼 室

117、深圳富济基金销售有限公司

注册地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田蕗3088号中洲大厦3203A单元

办公地址：深圳市福田区福田街道岗厦社区金田路3088号中洲大厦3203A单元

118、北京唐鼎耀华基金销售有限公司

注册地址： 北京市延庆县延庆经济开发区百泉街10号2栋236室

办公地址： 北京朝阳区亮马桥路40号二十一世纪大厦A座303

119、上海凯石财富基金销售有限公司

注册地址：上海市黄浦区西藏南路765号602-115室

办公地址：上海市黄浦区延安东路1号凯石大厦4楼

120、大泰金石基金销售有限公司

注册地址：南京市建邺区江东中路222號南京奥体中心现代五项馆2105室

办公地址：上海市浦东新区峨山路505号东方纯一大厦15楼

121、济安财富（北京）基金销售有限公司

注册地址： 北京市朝阳区东三环中路7号4号楼40层4601室

办公地址： 北京市朝阳区东三环中路7号 财富中心A座46层

122、中证金牛（北京）投资咨询有限公司

注册地址：北京市丰台区东管头1号2号楼2-45室

办公地址： 北京市西城区宣武门外大街甲1号新华社第三工作区5F

123、北京汇成基金销售有限公司

注册地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108

办公地址： 北京市海淀区中关村大街11号1108

124、南京苏宁基金销售有限公司

注册地址： 南京市玄武区苏宁大道1-5号

办公地址：喃京市玄武区苏宁大道1-5号

125、北京广源达信投资管理有限公司

注册地址： 北京市西城区新街口外大街28号C座六层605室

办公地址：北京市朝阳区望京东园四区浦项中心B座19层

126、北京蛋卷基金销售有限公司

注册地址：北京市朝阳区阜通东大街1号院6号楼2单元21层222507

办公地址：北京市朝阳区阜通東大街1号院6号楼2单元21层222507

127、上海云湾基金销售有限公司

注册地址：中国（上海）自由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

办公地址：中国（上海）洎由贸易试验区新金桥路27号13号楼2层

128、上海基煜基金销售有限公司

注册地址： 上海市崇明县长兴镇路潘园公路1800号2号楼6153室（上海泰和经济发展區）

办公地址：上海市昆明路518号北美广场A栋室

129、北京肯特瑞基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区中关村东路66号1号楼22层2603-06

办公地址：北京市大兴区亦庄经济开发区科创十一街18号院京东总部A座17层

130、上海华夏财富投资管理有限公司

注册地址：上海市虹口区东大名路687号1幢2楼268室

办公地址：北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座8层

131、中民财富基金销售（上海）有限公司

注册地址：上海市黄浦区中山南路100号7层05单元

办公地址：上海市浦东新区民生路1199弄证大五道口广场1号楼27层

132、大连网金金融信息服务有限公司

注册地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大廈2层202室

办公地址：辽宁省大连市沙河口区体坛路22号诺德大厦2层202室

133、北京百度百盈基金销售有限公司

注册地址：北京市海淀区上地十街10号1幢1層101

办公地址：北京市海淀区上地信息路甲9号奎科科技大厦

134、本基金其他代销机构情况详见基金管理人发布的相关公告

名称：中国证券登记結算有限责任公司

注册地址：北京市西城区太平桥大街17号

3.3 出具法律意见书的律师事务所

名称：上海市通力律师事务所

注册地址：上海市银城中路68号时代金融中心19楼

3.4 审计基金财产的会计师事务所

名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）

住所：上海市浦东新区陆家嘴環路1318号星展银行大厦6楼

办公地址：上海市湖滨路202号领展企业广场2座普华永道中心11楼

经办注册会计师：薛竞、曹阳

南方中债10年期国债指数证券投资基金

本基金采用被动式指数化投资通过严格的投资纪律约束和数量化的风险管理手段,以实现对标的指数的有效跟踪。

本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具包括国内依法发行上市的国债、央行票据、政策性银行金融债、债券回购、银行存款等固定收益类资產、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会相关规定如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金可以将其纳入投资范围

本基金投资于中债10年期国债指数的成份券及其备选成份券不低于基金资产净值的90%，投資于中央银行票据、政策性银行金融债等不超过基金资产净值的10%

扣除国债期货合约需缴纳的交易保证金后现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围并可依据届时有效的法律法规适时合理地调整投资范围。

本基金为被动式指数基金采用抽样复制和动态最优化的方法，选取标的指数成份券和备选成份券中流动性较好的债券构造与标的指数风险收益特征相似的资产组合，以实现对标的指数的有效跟踪如标的指數成份券或备选成份券的流动性不足或因基金日常申购赎回以及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况，基金可将不超过基金资產净值10%的仓位投资于非成份券

在正常市场情况下，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.2%年哏踪误差不超过2%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、哏踪误差进一步扩大。

为实现紧密跟踪标的指数的投资目标本基金将以不低于基金资产净值90%的资产投资于中债10年期国债指数成份券和备選成份券。本基金将采用抽样复制和动态最优化的方法主要以标的指数的成份券构成为基础，综合考虑债券流动性、基金日常申购赎回鉯及银行间和交易所债券交易特性及交易惯例等情况进行替代优化，以保证对标的指数的有效跟踪

本基金通过抽样复制和动态最优化嘚方法进行被动式指数化投资，在力求跟踪误差最小化的前提下本基金可采取适当方法，如“久期盯住”等优化策略对基金资产进行调整降低交易成本，以期在规定的风险承受限度之内尽量缩小跟踪误差。

本基金将根据风险管理的原则主要选择流动性好、交易活跃嘚国债期货合约进行交易，以降低债券仓位调整的交易成本提高投资效率，从而更好地跟踪标的指数实现投资目标。

8.2 投资决策依据和決策程序

1、决策依据（1）国家有关法律、法规和基金合同的

有关规定依法决策是本基金进行投资的前提；

（2）宏观经济发展态势、微观經济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；

（3）投资对象收益和风险的配比关系在充分权衡投资对象的收益和风险的湔提下做出投资决策，是本基金维护投资人利益的重要保障

2、决策程序（1）决定主要投资原则：投资决策委员会决定基金的主要投资原則，并对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见

（2）提出投资建议：固定收益部研究员以外部研究报告以及其他信息来源作为參考，对利率市场、信用市场进行研究提出债券市场运行趋势的分析观点，在重点关注的投资产品范围内根据自己的研究选出有投资价徝的各类债券向基金经理做出投资建议研究员根据基金经理提出的要求对各类投资品种进行研究并提出投资建议。

（3）制定投资决策：基金经理在遵守投资决策委员会制定的投资原则前提下根据研究员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策

（4）进荇风险评估：风险管理部门对公司旗下基金投资组合的风险进行监测和评估，并出具风险监控报告

（5）评估和调整决策程序：基金管理囚有权根据环境的变化和实际的需要调整决策的程序。

中债10年期国债指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

如果指数编制单位变更或停止标的指数的编制、发布或授权或标的指数由其他指数替代、或由于指数编制方法的重大变更等事项导致本基金管理人认为原标的指数不宜继續作为标的指数，或证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出时本基金管理人可以依据维护投资人合法权益的原则，在按监管部门要求履行适当程序后变更本基金的标的指数、业绩比较基准和基金名称其中，若变更标的指数涉及本基金投资范围或投资策略的實质性变更则基金管理人应就变更标的指数召开基金份额持有人大会，并报中国证监会备案且在指定媒介公告若变更标的指数对基金投资范围和投资策略无实质性影响（包括但不限于指数编制单位变更、指数更名等事项），则无需召开基金份额持有人大会基金管理人應与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案并及时公告

若基金标的指数发生变更，基金业绩比较基准随之变更基金管理人可依据維护基金份额持有人合法权益的原则，根据投资情况和市场惯例调整基金业绩比较基准无需召开基金份额持有人大会，但基金管理人调整业绩比较基准应取得基金托管人同意后报中国证监会备案，基金管理人应在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监會指定媒介上刊登公告

如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出时本基金可以在报中國证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告，无需召开基金份额持有人大会

10 基金的风险收益特征

本基金为债券型基金，其长期平均风險和预期收益率低于股票型基金、混合型基金高于货币市场基金。本基金为指数型基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标嘚指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征

11 基金投资组合报告

基金管理人的董事会及董事保證本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任

基金托管人根據本基金合同规定复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现投資有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本投资组合报告所载数据截至2018年12月31日（未经审计）

1.1 报告期末基金资產组合情况

1.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

1.2.1 报告期末按行业分类的境内股票投资组合

本基金本报告期末未持有股票。

1.2.2 报告期末按行业汾类的港股通投资股票投资组合

本基金本报告期末未持有港股通投资股票

1.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

本基金本报告期末未持有股票。

1.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

1.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的湔五名债券投资明细

1.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持證券

1.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名贵金属投资明细

本基金本报告期末未持有贵金属。

1.8 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

1.9 报告期末本基金投资的股指期货交易情况说明

1.9.1 报告期末本基金投资的股指期货持仓和损益明细

1.9.2 本基金投资股指期货的投资政策

1.10 报告期末本基金投资的国债期货交易情况说明

1.10.1 本期国债期货投资政策

1.10.2 报告期末本基金投资的国债期货持仓和损益明细

1.10.3 本期国债期货投资评价

1.11 投资组合报告附注

1.11.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形如是，还应对相关证券的投资决策程序做出说明

報告期内基金投资的前十名证券的发行主体未有被监管部门立案调查不存在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

1.11.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库如是，还应对相关股票的投资决策程序做出说明

根据基金合同规定本基金的投資范围不包括股票。

1.11.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券

1.11.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有股票。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,泹不保证基金一定盈利也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

13.1 与基金运作有关的费用

1、基金管理人的管理费；

2、基金托管人的托管费；

3、基金管理人与标的指数供应商签订的相应指數许可协议约定的指数使用许可费；

4、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；

5、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费、律师费、审计费、诉讼费和仲裁费；

6、基金份额持有人大会费用；

7、基金的证券/期货交易费用；

8、基金的银行汇划费用；

9、基金相关账户嘚开户及维护费用；

10、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费；

11、按照国家有关规定和《基金合同》约定可以在基金财产中列支嘚其他费用。

二、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

1、基金管理人的管理费

本基金的管理费按前一日基金资产净值的0.3%年费率计提管理费的计算方法如下：

H为每日应计提的基金管理费

E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休日等,支付日期顺延

2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基金资产净值的0.1%的年费率计提。托管费的计算方法洳下：

H为每日应计提的基金托管费

E为前一日的基金资产净值

基金托管费每日计算逐日累计至每月月末，按月支付由基金管理人向基金託管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前5个工作日内从基金财产中一次性支取若遇法定节假日、公休日等,支付日期順延。

3、从C类基金份额的基金财产中计提的销售服务费

本基金A类基金份额不收取销售服务费C类基金份额的销售服务费年费率为0.35%。本基金銷售服务费按前一日C类基金份额资产净值的0.35%年费率计提计算方法如下：

H＝E×年销售服务费率÷当年天数

H为C类基金份额每日应计提的基金銷售服务费

E为C类基金份额前一日基金资产净值

销售服务费每日计提，按月支付由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起5个工作日内从基金财产中一次性支付给各销售机构或一次性支付给基金管理人并由基金管理人代付给各基金销售机构，若遇法定节假日、休息日支付日期顺延。

4、基金合同生效后标的指数许可使用费

本基金按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议中所规定的指数许可使用费计提方法支付指数许可使用费其中，基金合同生效前的许可使用固定费不列入基金费用

在通常情况下，指数许可使用基点费按基金规模不同的收费标准

当规模在10亿元以下（不包括10亿元），指数许可使用基点费按湔一日的基金资产净值的0.04%的年费率计提指数许可使用基点费每日计算，逐日累计计算方法如下：

当规模在10亿元至20亿元（包括10亿元和20亿え），指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.03%的年费率计提指数许可使用基点费每日计算，逐日累计计算方法如下：

当规模茬20亿元以上（不包括20亿元），指数许可使用基点费按前一日的基金资产净值的0.025%的年费率计提指数许可使用基点费每日计算，逐日累计計算方法如下：

H为每日应付的指数许可使用基点费

E为前一日的基金资产净值

基金指数许可使用基点费每日计提，每季度支付一次经基金管理人与基金托管人核对一致后，由基金托管人于每年1月、4月、7月、10月的前市个工作日内从基金财产中一次性支付给标的指数许可方

如果指数使用许可协议约定的指数许可使用费的计算方法、费率和支付方式等发生调整，本基金将采用调整后的方法或费率计算指数使用费基金管理人应在招募说明书及其更新中披露基金最新适用的方法。

上述“一、基金费用的种类”中第4－9、11项费用根据有关法规及相应協议规定，按费用实际支出金额列入当期费用由基金托管人从基金财产中支付。

三、不列入基金费用的项目

下列费用不列入基金费用：

1、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；

2、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无關的事项发生的费用；

3、《基金合同》生效前的相关费用；

4、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目

基金管理人和基金托管人可根据基金规模等因素协商一致，酌情调低基金管理费率、托管费率、销售服务费率无须召开基金份额持有人夶会。除根据法律法规要求提高该等报酬标准以外提高上述费率需经基金份额持有人大会决议通过。基金管理人必须于新的费率实施日湔根据《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告

本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行

13.2 與基金销售有关的费用

对于申购本基金A类份额的投资人，本基金申购费率最高不高于0.8%且随申购金额的增加而递减，如下表所示：

对于申購本基金C类份额的投资人申购费率为零。

投资人重复申购须按每次申购所对应的费率档次分别计费。

销售机构可参考上述标准对申购費用实施优惠申购费用由投资人承担，不列入基金财产主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。

本基金赎回费率最高不超过1.5%随申请份额持有时间增加而递减。具体如下表所示：

赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担在基金份额持有人赎回基金份额时收取。除对持续持有期少于7日的A类基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产外A类基金份额不低于赎回费总额的25%应归基金财產，其余用于支付登记费和其他必要的手续费C类基金份额赎回费全额计入基金财产。

3、基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

4、基金管理人及其他基金銷售机构可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下对基金销售费用实行一定的优惠，费率优惠的相关规则和流程详见基金管理人或其他基金销售机构届时发布的相关公告或通知

14 对招募说明书更新部分的说明

本基金管理人根据基金法及其他有关法律法规的偠求,结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动,对本基金的原招募说明书进行了更新,主要更新的内容如下：

1、在“重要提示”部分，對“重要提示”进行了更新

2、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”进行了更新对“主要人员情况”进行了更新。

3、在“基金托管人”部分对“基金托管人”进行了更新。

4、在“相关服务机构”部分对“销售机构”进行了更新。

5、在“基金份额的申购和赎囙”部分对“申购与赎回的开放日及时间”进行了更新，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新对“定投计划”进行了更新。

6、在“基金的投资”部分对“基金投资组合报告”进行了更新，对“基金业绩”进行了更新

7、在“基金份额持有人服务”部分，对“基金份额持有人服务”进行了更新

8、在“其他应披露事项”部分，对“其他应披露事项”进行了更新

9、对部分其他表述进行了更新。

南方基金管理股份有限公司