经典计量经济学中为什么假定隨机扰动项u的均值等于0啊,有不等于零的情况吗如果不等于零,情况会怎样呢... 经典计量经济学中,为什么假定随机扰动项u的均值等于0啊有不等于零的情况吗?如果不等于零情况会怎样呢?
这一假定无非是说:凡是模型不含的因而归于Ui的因素对被解释变量的均值没有系统性的影响
正的ui 值抵消了负的ui 值,它们对被解释变量的平均影响为零至于为什么要假定这样,是出于研究需要因为在经典的计量經济学里,我们要判断解释变量到底对被解释变量产生了多大的影响如果不做出这个假定,我们无法得知这个影响究竟是来自解释变量還是归结于随机扰动项!
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因为扰动是完全随机的,也就是和自变量无关, 向上偏和向下偏的概率是一样的,所以均值是/q//q/w1qSGlEXnp.htm">問我网
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