为什么stata和eviews做的stata方差分析结果解得到的结果不一致

点击联系发帖人 时间：2019-04-25 09:26

stata方差分析结果

用stata（或者Eviews）分析面板数据的理论與操作一个文件全搞定。

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stata里面obs是什么周熙回答类似问题换┅换 1问:Stata里=和==有啥用途上的答:=赋值的意思,==才是等于的意思详情>>2 哪位大神知道STATA里怎么...

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经过本人的摸索发现STATA中用于面板FGLS估计的如下命令是与Eviews中相应的命令等价的，也就是说你用同样的数据在STATA和Eviews里面用下面列出来的等价命令去跑结果是一样的。本人用数據进行操作进行了验证在此给大家分享一下。命令的格式按照STATA手册中的标准格式列出也就是说，命令行中的depvar代表被解释变量indepvar代表解釋变量。由于Eviews是面向对象的编程语言估计一个模型必须用一个equation对象来进行，本例中就以名为eq01的equation对象对象来说明等号左边是STATA命令，右边昰Eviews是命令由于STATA在方程设定中默认加常数项而Eviews是默认不加的，因此等式右边的c代表常数项另外需要注意的是Eviews的命令必须在Dated Panel文件结构下才能运行出来，用Pool对象的话我还没试过个人比较倾向于用Dated Panel来处理面板，Pool对象基本不用

对于Eviews中wgt=perdiag/persur的选项，只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid並且重新声明一遍（例如原来定义的是xtset id year重新声明为xtset year id即可）把对应的命令再执行一遍就可以跑出相同的结果

下面是存在一阶自相关的修正模型

下面再奉上组间异方差与同期相关的方差-协方差稳健估计量

对于Eviews中cov=persur的选项，同样只要在STATA面板声明命令中调换两个crossid和timeid并且重新声明一遍在此不重复了

另外本人尝试了好多次，也没有发现STATA中xtreg, vce(robust)与Eviews中的等价命令尽管从理论上而言，equation eq01.ls(cov=stackedwhite)应该跑出同样的结果但我试了之后发现两鍺并不相同，希望有高手来解答

另外再强调一点是，对于模型估计的方法都是教科册上的固定套路不同的软件只是不同的实现工具，基于同样的算法计量软件跑出来的结果相同并不奇怪，只是不同的软件各有倚重不像有些人总觉得Eviews就不如STATA。个人感觉STATA在处理面板方差-協方差稳健估计量时并没有Eviews那么灵活可选的形式不多，当然如果能从网上下载ado的话又另当别论毕竟Eviews的扩展性没有那么强大。

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