亏损企业如何采用期权最大亏损是什么定价法定价

点击联系发帖人 时间：2018-10-31 06:36

期权最大亏损是什么

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露珠本渣渣就随便说说，你可以随便看看

1.无套利定价法就是构建一个组合，让这个组合的终值(涨)=终值(跌)这样现值也相等。

2.假设现在股價10元到了T时刻股价12元或8元，并且规定的协议价格为11元那么，当股票涨时△单位的股票多头带来收益，同时1单位的看涨期权最大亏损昰什么空头带来亏损跌的情况类似。这样这个套利组合比较稳?

3.站在期权最大亏损是什么空头方，看涨期权最大亏损是什么的价值昰–1元(股票涨11–12)或0元(股票跌.)那么，这个组合的价值终值就是12△–1(涨)=8△(跌)得△=0.25.所以，不管涨跌这个组合价值终值都是2元。

3.然后因为要求的是现在的看涨期权最大亏损是什么价格所以终值贴现。2e^-r(T-t)=1.5(假设等于1.5).

4.然后设看涨期权最大亏损是什么价格f并且根据股票现价就可以求解了。10△–f=1.5,解出f值

划重点，是–f、负哦把等式左边看做买这个组合的成本，买股票卖期权最大亏损是什么期权最大亏损是什么费抵消一部分成本。(而且现金流方向不同)

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