虽然说,我们平时选用的化妆…
一,按照neutral-risk来说,现货等于期货的一个折现。如果加入一定程度上的套利空间,则可以加入一些漂移量。 二,直接对2者实际交易价格进行回归。因为是time series数据,所以,协整是可以做的。 如果现货和期货的spread变大,可以加入liquidity的premium…
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