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若随机变量 $X$ 服从一个位置参数为 $\mu$ 、尺度参数为 $\sigma$ 的概率分布,且其概率密度函数为
则这个随机变量就称为正态随机变量,正态随机变量服从的分布就称为正态分布,记作 $X \thicksim N(\mu , \sigma ^2)$ 。
一般正态分布的分布函数$F(x)$
标准正态分布的分布函数$\Phi(x)$:
Q函数又称标准正态分布的右尾函数。
由正态分布密度函数的总积分为1(即概率 P(X<∞) = 1)得:
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