十年期货交易经验高手不外传的macd 不亏战法：简单好用才是王道
我的图书馆
十年期货交易经验高手不外传的macd 不亏战法：简单好用才是王道
MACD吸收了移动平均线的优点。移动平均线的买卖交易在"趋势明显"时效果很好，但是一旦遇到"牛皮盘整"行情，移动平均线所发出的信号就过于频繁而且极其不准确，在期货市场的保证金杠杆效应下容易使投资者遭受致命损失。而MACD恰好能做到：1.在牛皮行情中能够一定程度上克服移动平均线虚假频繁的欺骗性信号；2.在趋势行情中能够最大限度确保移动平均线的战果。所以，MACD的"山峰"和"谷底"交易具有极大实战价值，可以帮助投资者投资和把握诸多交易机会。一、致命的MACD一般性买卖信号　　MACD在图形上包含DIFF和DEA两条快慢线，买入和卖出信号也就决定于两线交叉点。　　很多人都会应用MACD一般性买卖信号，在图形上，大部分的市场分析人士以DIFF与DEA形成的交叉点为买卖依据：1.DIFF向上黄金交叉DEA,买入；2.DIFF向下死亡交叉DEA,卖出；3.MACD差离值柱由正变负往往提示卖出，由负变正往往提示买入。　　但是实际运用中，市场分析人员所推崇的上述一般性买卖信号经常给投资者带来致命的损失。因为上述一般性买卖信号是趋势追踪性指标，几乎被整个市场人士所掌握，某些投资力量的操盘人物都是在市场上浸淫多年的"人中之龙",甚至很多代表性人物本身就出身于散户投资者，他们熟知市场分析人士和散户的心理状况。根据笔者经验，普通投资者如按此操作很容易被修理得鼻青脸肿。　　因为期货投资远比股票投资风险大，以郑州商品交易所品种白糖为例，在极端走势中白糖经常一分钟就可以涨跌数十点，每日波动动辄数百点，有时甚至价位刚刚涨到涨停板附近就又被打回到跌停板附近，瞬间变化风驰电掣！事实上，从长期心理研究角度发现，大部分投资者的方向性判断是错误的。试想，在巨大的心理压力之下，继续按照已经出现问题的MACD上述的一般性买卖信号操作，对投资者而言无异于雪上加霜。　二、关于MACD的实战经验修正　　首先，建议MACD使用周期必须缩小到分时K线。　　MACD本身就是以追逐趋势为主，属于中长型指标，按照日线MACD操作需要具备非常优秀的心理素质。大部分投资者根本不可能连续很多个交易日都能承受巨大的资金权益波动，因而按照MACD日线周期操作明显抬高了投资者的操作成本，使投资者原本沉重的心理负担变得更加超负荷运行。关键在于日线周期的MACD波动得非常缓慢，经常在市场行情已经发生了天翻地覆的变化之后才步履蹒跚地发出已经迟得不能再迟的信号，此时介入将导致投资者的利润大幅度缩水。实际上MACD完全可以缩小到分时K线中使用。至于使用5、15、30、60分钟哪一种分时MACD,我们可以参照指标周期共振综合使用，或者投资者可以挑选自己擅长的分时周期使用。在期货市场上，MACD在分时K线中使用效果比较显着。　　其次，要充分地使用MACD的顶底背驰信号。　　这是市场最明显的警示性信号，很难被人为操纵（因为MACD运算较为复杂，属于趋势追逐性工具，某些投资力量对顶底背驰信号进行骗线操作时经常力不从心）。　三、在实战中注意MACD"山峰"和"谷底"　　1.在多头趋势中，DIFF向下交叉DEA,形成了一个"山峰",每次遇到这种情况我们一定要看清楚：这个"山峰"的位置和前几次"山峰"的位置相比，是高了还是低了，与此相对应的K线走势是逐步抬高还是在逐步降低。　　如果K线走势逐步抬高，几个"山峰"也在同时稳步上行，此时投资者可安心持有多头仓位，等到K线价格有效跌破了普通移动平均线的重要支撑，再全部平仓。需要指出的是，空头投资者此时的风险却变得极大，此时不可逆势进行波段性空头操作。　　关键点在于，如果K线走势逐步抬高，却突然出现与之相反、连续下降的"山峰",形成了K线走势和MACD"山峰"的顶背驰，此时投资者应该立刻开始逐步平仓离场。这种情况往往意味着多头主力在拉高出货，价格的上涨往往是一种表面上的假象。　　2.在空头趋势中，DIFF向上交叉DEA,形成了一个"谷底",同样每次遇到这种情况，我们一定要看清楚：这个"谷底"的位置和前几次"谷底"的位置相比，是高了还是低了，与此相对应的K线走势是逐步抬高还是在逐步降低。如果K线走势逐步降低，几个"谷底"也在同步缓缓下滑，出现了K线走势和MACD谷底背离，此时投资者必须坚决持有空头头寸，除非K线价格有效向上突破了普通移动平均线的重要压力，再全部平仓。此时，多头投资者风险极大，不可逆势进行波段性多头操作。　　一定要注意，如果K线走势逐步降低，"谷底"突然与之相反连续上升，投资者应该考虑开始逐步平仓离场。这种情况往往意味着空头主力在压盘出货，价格的下跌带有诱骗性。　　总之，MACD是移动平均线最好的使用"伴侣",投资者应在行情走势中多加运用，具体使用情况随品种不同和市场行情不同而有变化，要灵活运用。
馆藏&219826
TA的推荐TA的最新馆藏
喜欢该文的人也喜欢MACD就是一个长线指标，看趋势的，你再怎么改也变不成短线指标。短线就用点摆动类指标，KD、WMS之类的。
个人认为短线看短些的分钟线就比较好，5分、15分的。周围一些炒单的客户用的也是短K线，和均线结合。
其他答案（共2个回答）
每统以后才能去做，否则死的快
看个人对那种指标有感觉，能够用那种指标判断，适合你的就是好的。以前郑州有个短线高手做单只看闪电图。我短线用的是15秒和1分钟的k线图。
短线一般用KDJ，BIAS，OBV，CCI，MACD等指标，然后结合BOLL，均线，各种通道线，压力线，支撑线等。但指标一般都是在行情比较稳定的时候有用，像07...
”指标的作用”
在技术分析派中,指标具有举足轻重的作用.被神话虚幻而脱离了其本身的指导作用.但与其它技术分析的要素一样,因为是以过去发生的事情,来预测未来将要发...
MACD指标的实战技巧主要集中在MACD指标的“金叉”买入信号、“死叉”卖出信号以及MACD指标中的红、绿柱状线的情况等两大方面。
1、0值线以下区域的弱势“黄...
KDJ随机指标
原理：用目前股价在近阶段股价分布中的相对位置来预测可能发生的趋势反转。
算法：对每一交易日求RSV(未成熟随机值)
RSV=(收盘价－最...
答: 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》第十九条 规定，增值税纳税秦发生时间：（一）销售货物或者应税 劳务，为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天； 先开具发...
答: 投资理财并不一定需要专业的理财知识，但是需要懂得基本的证券投资的方法，需要了解何谓理财？理财产品的风险和收益并不是像推销人员描述的那么简单，如果你是风险厌恶者，...
答: 投资个人理财产品哪些问题需注意
　　日　　金黔在线
从今年年初开始，各家银行的个人理财产品竞争战日趋激烈。据了解，这些个人理财产品今后将成为...
答: 所谓理财规划，是指针对个人在人生发展的不同时期，依据其收入、支出状况的变化，制定个人财务管理的具体方案，实现人生各个阶段的目标和理想。在整个理财规划中，不仅要考...
大家还关注
Copyright &
Corporation, All Rights Reserved
确定举报此问题
举报原因(必选)：
广告或垃圾信息
激进时政或意识形态话题
不雅词句或人身攻击
侵犯他人隐私
其它违法和不良信息
报告，这不是个问题
报告原因(必选)：
这不是个问题
这个问题分类似乎错了
这个不是我熟悉的地区股票/基金&
MACD动量突破系统――一套全市场通用的机会捕捉法则
作者：一之目
　　动量是个物理学概念，也即物体平动的位移。然而在股票和中所谓动量其实就是本周期的价格或指标减去若干周期前的价格或指标。它有着最简单的表达式，却像K线一样，有非同寻常的意义。
　　 根据动量的定义，我们可以构造若干种动量交易系统，其中最经典的可能要属MACD了。MACD中的DIFF是长短周期均线的动量，而MACD又是DIFF的动量，这种特性赋予了MACD在量化计算上的便利性。
　　 而动量系统成为我们和讯金融实验室量化交易系统中的重要组成部分，其主要原因是因为它不同于趋势系统，不会连续在市，而仅仅捕捉爆发性行情，只在市场出现极佳的交易机会时触发信号大举进场，斩获利润时马上离市。其执行成本更低，而且对心态的考验也更弱。
　　 我们使用MACD来捕捉动量爆发，首先用近期波幅乘以一定倍数，构造出一道与波动率相关的阀值。当DIFF突破阀值时，意味着价格变动（即动量）发生爆发性行情，而当MACD突破阀值时，意味着价格变动的速率已经爆发。如图所示，一道1倍54周期ATR的阀值基本上将沪的无关波动全部囊括在内，动量爆发所给出信号仅有四处。
　　 我们在每个市场上使用波动率平衡算法来控制各品种风险平均暴露，按照上述方法构造FS11 MACD-DIF pop模型，在全市场上使用相同参数进行测试，交易国内期货包括15个成熟品种，时间自2010年开始；期货包括13个品种，时间自2006年开始；国内期货占用峰值为400~800万元；美国期货占用保证金峰值为300~500万美元。
　　在日线上和30分钟上都获得了一条令人满意的组合资金曲线。
　　Figure 1 FS11(12,26,9,1) 日线，国内期货：
　　Figure 2 FS11(12,26,9,1.25) 日线，美国期货：
　　而在我们进一步优化出入场方式、加入背离模块和止损止盈模块以后，该系统的各项风偿指标都有了进一步的提升。在国内期货的200笔交易中，胜率达到57%，总盈利比总亏损高达2.42，最大回撤则被控制在20%。据统计，该系统的在市时间不到20%，却创造了20%的年化收益率。在结合资金管理模块后即可应用于实战。
　　 该系统的弱点在于，动量交易属于“在高点买入，在更高的地方卖出”，在某些不存在强趋势的市场，震荡的极点仍旧无法被完全规避，可能会触发在最高点入场，比较被动。另外，资金曲线走势一般呈阶梯状，长时间不出现交易机会可能会长时间停滞不前。
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与本网站无关。本网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。
（责任编辑：HF047）
期货精品推荐
每日要闻推荐
社区精华推荐
精彩策划推荐
　　【免责声明】本文仅代表作者本人观点，与和讯网无关。和讯网站对文中陈述、观点判断保持中立，不对所包含内容的准确性、可靠性或完整性提供任何明示或暗示的保证。请读者仅作参考，并请自行承担全部责任。期货Macd颠覆用法
期货Macd颠覆用法
（网络收集）
——如何判断假金叉
对于macd这个指标，我想大家并不会陌生。看到这个标题大家一定会有所疑惑，被所有人公认为很简单的一个指标
“你到底如何颠覆它的用法？”
“不就是金叉买，死叉卖吗？”
“忽悠我们的吧？难道你颠倒过来用？”
答案是肯定的“NO”
首先我们知道MACD的定位。它是一个中线指标，是利用短期平均线与长期平均线的聚合与分离的状况，对买卖时机做出研判的指标。
它主要反映期货价格的方向和趋势的强弱
也就是大家所知道的的金叉看涨死叉看跌
但是在实战中我们发现不是每次macd金叉形成时都会迎来一波上涨的，下图所形成的金叉
你敢买吗？
就像上图所示一样，很多时候macd形成金叉以后，转眼就拐头死叉，或者形成一段金叉股价出现滞涨，只要我们买入后它就开始形成死叉空头之势，好像有只眼睛看着我们似的？
我们习惯性的将这些不涨甚至滞涨的金叉，视为假金叉。
就是因为这些假金叉，所以导致很多朋友宁愿大手笔花钱去买软件买指标，也不愿意再去使用这个最简单也是最实用的macd
&可能有的朋友现在开始着急了，“我们该如何判断到底是真金叉还是假金叉？”
&哈哈，接下来就是macd颠覆用法妙用之处了，如果你想及时规避这些假金叉，那么必须要按照下面方式严格执行，如果你做到了那么离“颠覆”就不远了
我们来看下图
与上面那只股票的截图一样，又是两个假金叉。
不知道有没有细心的朋友发现，四个假金叉有何共同之处
1.根据四个假金叉在MACD指标中
所处的位置我们惊奇的发现，所有假金叉都在0轴线
没有突破0轴
2根据金叉形成的先后顺序我们发现，每一个假金叉都是macd由0轴线上方下穿后形成的第一个金叉
根据这个规律可以得出一个结论；
最容易形成买入与慎买的条件是；
Macd指标中0轴线以下的第一个金叉初期——坚决不买
Macd指标中0轴线以下的第二个金叉初期——买入
Macd指标中0轴线以上的第一个金叉初期——果断买入
Macd指标中0轴线以上的第二个金叉初期——慎买
这样我们就把握住了，什么样的金叉才能真正的对股价方向和买卖时机做出研判
& &现在有的朋友可能又有疑问了，犇腾老师啊，你说的用macd判断金叉的买入方法我能理解了，但是这不还是依然用到金叉买死叉卖的原则吗？没错，朋友们，这只是告诉大家什么金叉能买，什么金叉不该买,仅有一个双线金叉死叉并不足以支撑我们对个股的买入条件，那么有没有让人更意想不到方法呢？？
答案是肯定有的，主力无孔不入，假金叉无处不在，那么我们该如何规避0轴线以上的假金叉呢？？
蓝色标记部分都是假金叉，关注macd红柱数量以及长短变化
下图中也是如此
有的朋友可能注意到，与判断0轴线下假金叉不一样，在这里我标注到了macd的红色柱体&
重点也就在这里
首先我们来看0轴线上图一
第一个金叉，红柱数量5根&
第二个金叉，红柱数量3根&
突然变高然后逐渐缩短
我们再来看
粉色标注的
macd红柱不仅数量在稳步递增
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&
而且红柱的长度也在逐渐变高
由此我们可以发现，一个真金叉的形成必须有macd红柱的数量与高度的支撑&
数量在3根以下的红柱不能伴随股价的上涨，也就是说只要三根红柱的出现根据它的高度支撑我们就能研判出后市趋势以及这个金叉到底是真是假
MACD连续形成三根红柱，第三根比第一根明显大，长出至少三分之一，这时就是我们短线买入时机
已投稿到：
以上网友发言只代表其个人观点，不代表新浪网的观点或立场。}